作為中國股市的主力投資機構,投資基金的交易行為對證券市場的影響始終是市場關注的焦點。而基金的動量交易正是基金投資策略、投資行為和投資理念的體現(xiàn)。文章首先通過對股改后2005年第3季度至2009年第4季度證券投資基金的交易數(shù)據(jù)對其動量交易行為進行總體上的研究,然后將基金持股按不同投資風格進行劃分,對其動量交易行為進行實證比較分析。在此基礎上,還通過對基金動量交易和投資績效關系的實證檢驗,展開對基金投資策略有效性的探討。 

【文章來源】：統(tǒng)計與決策. 2011,(21)北大核心CSSCI

【文章頁數(shù)】：5 頁

【文章目錄】：
0 引言
1 樣本數(shù)據(jù)與研究方法
    1.1 樣本數(shù)據(jù)描述
    1.2 研究方法
        1.2.1 ITM指標
        1.2.2 HR指標
2 基金動量交易行為的實證檢驗及分析
    2.1 總體樣本基金動量交易測度
    2.2 不同投資風格基金動量交易測度
3 基金動量交易行為和投資績效關系的實證檢驗
    3.1 總體樣本基金動量交易行為與投資績效關系檢表7驗
    3.2 不同投資風格基金動量交易行為與投資績效關系檢驗
4 結論


【參考文獻】：
期刊論文
[1]證券投資基金動量交易行為的經(jīng)驗研究[J]. 徐捷,肖峻.  金融研究. 2006(07)
[2]我國證券投資基金投資策略及績效的實證研究[J]. 方軍雄.  經(jīng)濟科學. 2002(04)



本文編號：3514469