本文關(guān)鍵詞：商業(yè)銀行個人住房抵押貸款信用風(fēng)險評估與對策研究，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】： 隨著我國個人住房抵押貸款的迅速發(fā)展,貸款信用風(fēng)險日益明顯,我國個人住房抵押貸款的不良貸款比率明顯高于美國等發(fā)達(dá)國家水平,而且隨著該項業(yè)務(wù)的繼續(xù)發(fā)展,未來風(fēng)險呈上升趨勢。由于我國商業(yè)銀行缺乏一套科學(xué)的信用風(fēng)險評估體系,以及個人住房抵押貸款業(yè)務(wù)自身的一些因素如產(chǎn)品單一等造成了我國商業(yè)銀行在個人住房抵押貸款風(fēng)險管理上相對落后。 基于以上背景,本文以信息學(xué)、系統(tǒng)科學(xué)、博弈論等相關(guān)學(xué)科的理論和方法為指導(dǎo),以降低住房抵押貸款信用風(fēng)險為目標(biāo),探討了住房抵押貸款信用風(fēng)險的內(nèi)在機(jī)理、傳統(tǒng)信用評估方法等,提出了一套有效控制個人住房抵押貸款信用風(fēng)險的集評估、預(yù)測和決策于一體的理論和方法,對商業(yè)銀行在抵押貸款業(yè)務(wù)中控制信用風(fēng)險具有很好的借鑒作用。 首先,本文對信用風(fēng)險進(jìn)行界定,應(yīng)用信息學(xué)的知識探討了個人住房抵押貸款信用風(fēng)險產(chǎn)生的原因即信息缺陷,而后分析了借款博弈和還款博弈,總結(jié)發(fā)達(dá)國家的管理經(jīng)驗。其次,闡述了信用風(fēng)險評估體系建立的原則,從三個維度對影響信用風(fēng)險的變量進(jìn)行分析和選擇,并加以量化,建立我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險評估指標(biāo)體系。再次,在該指標(biāo)體系下,建立ANN神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)信用風(fēng)險評估模型,基于某銀行數(shù)據(jù),對各影響因素與信用風(fēng)險度的關(guān)系進(jìn)行模擬和預(yù)測,并對結(jié)果進(jìn)行分析。最后,從建立個人征信體系和豐富住房抵押貸款產(chǎn)品兩個方面提出加強信用風(fēng)險管理的對策。 本文的主要結(jié)論有:第一,信用風(fēng)險的博弈分析得出加強貸前個人信息收集、甄別,對個人信用評估等以及對貸后個人信息的監(jiān)督和管理是非常重要的。第二,本文建立的商業(yè)銀行個人住房抵押貸款信用風(fēng)險評估指標(biāo)體系,充分考慮了商業(yè)銀行個人住房抵押貸款信用風(fēng)險評估過程中的12個影響因素,并進(jìn)行科學(xué)分類,能夠真實、合理、有效地反映信用風(fēng)險評估運作的實際情況。第三,ANN神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型在個人住房抵押貸款信用風(fēng)險評估應(yīng)用上突破了傳統(tǒng)信用風(fēng)險評估方法如打分法以線性處理為基礎(chǔ)的局限性,能更便捷更有效更精確的處理復(fù)雜信息,為商業(yè)銀行在個人住房抵押貸款實際操作中提供理論指導(dǎo)。第四,本文所作研究表明要想建立針對我國個人住房抵押貸款的有效且符合實際的個人信用風(fēng)險評估模型,必須健全我國征信體系和豐富抵押貸款產(chǎn)品,這兩方面對于管理信用風(fēng)險具有重要意義。
【關(guān)鍵詞】：信用風(fēng)險 信用風(fēng)險評估 信息缺陷 指標(biāo)體系 ANN
【學(xué)位授予單位】：哈爾濱工業(yè)大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2006
【分類號】：F832.479
【目錄】：

• 摘要4-5
• Abstract5-10
• 第1章 緒論10-22
• 1.1 研究背景及目的意義10-15
• 1.1.1 研究背景10-14
• 1.1.2 研究的目的和意義14-15
• 1.2 國內(nèi)外研究現(xiàn)狀及分析15-19
• 1.2.1 國內(nèi)外個人住房抵押貸款信用風(fēng)險研究現(xiàn)狀15-18
• 1.2.2 信用風(fēng)險評估模型綜述18-19
• 1.3 主要研究內(nèi)容及研究方法19-22
• 1.3.1 研究方法19-20
• 1.3.2 主要研究內(nèi)容20-22
• 第2章 商業(yè)銀行個人住房抵押貸款信用風(fēng)險分析22-41
• 2.1 個人住房抵押貸款概述22-25
• 2.1.1 個人住房抵押貸款概念界定22
• 2.1.2 我國個人住房抵押貸款產(chǎn)品22-23
• 2.1.3 個人住房抵押貸款信用風(fēng)險23-25
• 2.2 信息缺陷與信用風(fēng)險25-30
• 2.2.1 個人住房抵押貸款中的信息缺陷25-26
• 2.2.2 逆向選擇與道德風(fēng)險26-30
• 2.3 信用風(fēng)險博弈分析30-35
• 2.3.1 博弈分析的基本假設(shè)30-31
• 2.3.2 借貸博弈與還款博弈31-35
• 2.4 個人住房抵押貸款信用風(fēng)險管理的國際經(jīng)驗35-39
• 2.4.1 完善的信用審查和評估體系35-38
• 2.4.2 豐富的個人住房抵押貸款產(chǎn)品38-39
• 2.5 本章小結(jié)39-41
• 第3章 個人住房抵押貸款信用風(fēng)險評估指標(biāo)體系41-53
• 3.1 信用風(fēng)險評估指標(biāo)體系建立的原則41-42
• 3.1.1 全面性和重要性相結(jié)合41
• 3.1.2 相對穩(wěn)定性與內(nèi)容動態(tài)性相結(jié)合41-42
• 3.1.3 統(tǒng)計上的可行性和有效性42
• 3.1.4 定量指標(biāo)與定性指標(biāo)相結(jié)合42
• 3.2 我國個人住房抵押貸款信用風(fēng)險評估現(xiàn)狀及存在問題42-45
• 3.2.1 借款人提供的資料缺乏權(quán)威性和真實性43-44
• 3.2.2 個人住房貸款審查的標(biāo)準(zhǔn)偏松、條條太粗44
• 3.2.3 評級方法偏于簡單化，風(fēng)險揭示不足44-45
• 3.3 個人住房抵押貸款信用風(fēng)險評估指標(biāo)體系的建立45-50
• 3.3.1 信用風(fēng)險評估要素分析45-48
• 3.3.2 變量的量化48-49
• 3.3.3 信用風(fēng)險評估指標(biāo)體系的確立49-50
• 3.4 信用風(fēng)險評估指標(biāo)體系效度和信度分析50-52
• 3.4.1 效度分析50-51
• 3.4.2 信度分析51-52
• 3.4 本章小結(jié)52-53
• 第4章 基于ANN住房抵押貸款信用風(fēng)險評估模型53-62
• 4.1 ANN人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)簡介53-55
• 4.1.1 人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)基本模型53-54
• 4.1.2 ANN模型在抵押貸款信用風(fēng)險評估上應(yīng)用的可行性分析54-55
• 4.2 ANN模型的構(gòu)造與案例研究55-61
• 4.2.1 模型構(gòu)造55-56
• 4.2.2 模型的訓(xùn)練和檢測56-59
• 4.2.3 模型結(jié)果與討論59-61
• 4.3 本章小結(jié)61-62
• 第5章 個人住房抵押貸款信用風(fēng)險管理對策62-72
• 5.1 建立我國個人征信體系62-66
• 5.1.1 健全信用立法體系63-64
• 5.1.2 促進(jìn)信用中介機(jī)構(gòu)的建立與規(guī)范發(fā)展64
• 5.1.3 豐富征信產(chǎn)品和服務(wù)64-65
• 5.1.4 建立個人失信懲罰機(jī)制65
• 5.1.5 完善個人信用評估體系65-66
• 5.2 豐富個人住房抵押貸款品種66-70
• 5.2.1 個人住房抵押貸款產(chǎn)品的設(shè)計原則66-67
• 5.2.2 個人住房抵押貸款產(chǎn)品設(shè)計要素構(gòu)成67-69
• 5.2.3 兩種個人住房抵押貸款新產(chǎn)品69-70
• 5.3 本章小結(jié)70-72
• 結(jié)論72-75
• 參考文獻(xiàn)75-79
• 攻讀學(xué)位期間發(fā)表的學(xué)術(shù)論文79-81
• 致謝81

【引證文獻(xiàn)】

中國博士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫 前1條

1 林勝;我國商業(yè)銀行住房抵押貸款信用風(fēng)險管理研究[D];西南財經(jīng)大學(xué);2010年

中國碩士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫 前4條

1 史蓉娟;中國個人住房抵押貸款信用風(fēng)險研究[D];西北大學(xué);2011年

2 楊舟;商業(yè)銀行X支行房貸風(fēng)險分析及對策[D];電子科技大學(xué);2011年

3 李晚晴;基于巨災(zāi)損失的住房抵押貸款被動違約風(fēng)險管理研究[D];哈爾濱工程大學(xué);2009年

4 馬文勤;基于BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的農(nóng)戶小額信貸信用風(fēng)險評估研究[D];西北農(nóng)林科技大學(xué);2010年

  本文關(guān)鍵詞：商業(yè)銀行個人住房抵押貸款信用風(fēng)險評估與對策研究，，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

本文編號：344914