信用風(fēng)險(xiǎn)是影響商業(yè)銀行生存和發(fā)展的重要因素,它是商業(yè)銀行所面臨的最大的、最主要的風(fēng)險(xiǎn)種類。因此,管理信用風(fēng)險(xiǎn)成為商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理最重要內(nèi)容之一。隨著一系列金融危機(jī)的發(fā)生,信用風(fēng)險(xiǎn)的管理與防范問(wèn)題引起了國(guó)際銀行業(yè)的重視,在風(fēng)險(xiǎn)度量和管理研究領(lǐng)域也出現(xiàn)了很多新的度量模型,信用風(fēng)險(xiǎn)的度量開始由定性分析發(fā)展為定量分析,各種統(tǒng)計(jì)分析方法在信用風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域得到開發(fā)和應(yīng)用。只有引進(jìn)現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)資本管理方法,才能使我國(guó)商業(yè)銀行在與國(guó)際銀行的競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)優(yōu)勢(shì)。但是我國(guó)商業(yè)銀行的管理與西方先進(jìn)銀行相比,還存在著一定的差距,不能將西方的管理技術(shù)原封不動(dòng)地搬來(lái)使用。我國(guó)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)該在掌握西方先進(jìn)的信用風(fēng)險(xiǎn)度量方法的基礎(chǔ)上,考慮到我國(guó)的具體國(guó)情,結(jié)合我國(guó)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理現(xiàn)狀,研究出適合我國(guó)國(guó)情的信用風(fēng)險(xiǎn)度量方法。因此本論文對(duì)于新國(guó)際形勢(shì)下改善我國(guó)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理具有積極的意義。本文從當(dāng)前我國(guó)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)的管理現(xiàn)狀出發(fā),提出了應(yīng)用經(jīng)濟(jì)資本管理技術(shù)的必要性。在對(duì)經(jīng)濟(jì)資本管理方法的基本理論做了簡(jiǎn)單介紹的基礎(chǔ)上,具體研究了經(jīng)濟(jì)資本管理下的各種商業(yè)銀行現(xiàn)代信用風(fēng)險(xiǎn)度量方法。然后,根據(jù)我國(guó)的具體國(guó)情,比較了各種信用風(fēng)... 

【文章來(lái)源】：中國(guó)海洋大學(xué)山東省 211工程院校 985工程院校 教育部直屬院校

【文章頁(yè)數(shù)】：64 頁(yè)

【學(xué)位級(jí)別】：碩士

【部分圖文】：

008年上半年和2009年上半年的違約率比較

場(chǎng)的信用風(fēng)險(xiǎn)違約率也明顯低于2008年的違約率。公司資產(chǎn)價(jià)值與股票市值關(guān)系分析圖3一 22008上半年的公司資產(chǎn)價(jià)值與股票市值關(guān)系圖其中，實(shí)線表示樣本選取的房地產(chǎn)企業(yè)2008年上半年的資產(chǎn)價(jià)值，虛線表示樣本選取的房地產(chǎn)企業(yè)2008年上半年的股權(quán)價(jià)值。

0.2000 0.0000圖3一 52009年上半年的資產(chǎn)價(jià)值波動(dòng)性與股票價(jià)格波動(dòng)性關(guān)系圖其中，實(shí)線表示樣本選取的房地產(chǎn)企業(yè)2009年上半年的資產(chǎn)價(jià)值波動(dòng)率，虛線表示樣本選取的房地產(chǎn)企業(yè)2009年上半年的股票價(jià)格波動(dòng)率。綜合兩年的研究結(jié)果，可以明顯看出，我國(guó)房地產(chǎn)行業(yè)上市公司的股票價(jià)格波動(dòng)率和資產(chǎn)價(jià)值波動(dòng)性大體一致，股票價(jià)格波動(dòng)率明顯高于資產(chǎn)價(jià)值波動(dòng)率。因?yàn)橘Y產(chǎn)價(jià)值包括股權(quán)價(jià)值和負(fù)債價(jià)值兩部分，而模型負(fù)債價(jià)值等于其賬面價(jià)值，負(fù)債賬面價(jià)值又基本保持不變，所以相對(duì)于股票價(jià)值價(jià)值波動(dòng)率而言，資產(chǎn)價(jià)值的波動(dòng)率要低些。3.4違約距離與違約率之間的映射關(guān)系研究違約距離是一種類似債權(quán)等級(jí)序數(shù)的度量指標(biāo)，要將這一度量指標(biāo)轉(zhuǎn)化為概率度量指標(biāo)

【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
[1]我國(guó)商業(yè)銀行房地產(chǎn)金融業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)及其防范[J]. 遲美華.  商業(yè)經(jīng)濟(jì). 2009(20)
[2]基于Tompkins方法的KMV模型研究[J]. 張能福,劉琦鈾.  統(tǒng)計(jì)與決策. 2009(14)
[3]商業(yè)銀行房地產(chǎn)貸款業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)研究[J]. 鐘璐琳,樊犇.  經(jīng)濟(jì)研究導(dǎo)刊. 2009(19)
[4]KMV模型的修正及其應(yīng)用[J]. 蔣正權(quán),張能福.  統(tǒng)計(jì)與決策. 2008(09)
[5]基于RAROC銀行貸款定價(jià)的比較優(yōu)勢(shì)原理及數(shù)學(xué)證明[J]. 彭建剛,呂志華,張麗寒,屠海波.  湖南大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版). 2007(12)
[6]基于銀行貸款組合風(fēng)險(xiǎn)的經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量模型[J]. 遲國(guó)泰,劉冬,趙志宏.  管理評(píng)論. 2007(02)
[7]基于CreditMetrics模型的商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)用研究[J]. 李興法,王慶石.  財(cái)經(jīng)問(wèn)題研究. 2006(12)
[8]商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)模型的比較及其借鑒[J]. 曹道勝,何明升.  金融研究. 2006(10)
[9]KMV模型的改進(jìn)及對(duì)上市公司信用風(fēng)險(xiǎn)的度量[J]. 張智梅,章仁俊.  統(tǒng)計(jì)與決策. 2006(18)
[10]建立內(nèi)部評(píng)級(jí)體系 實(shí)行信用風(fēng)險(xiǎn)量化管理[J]. 朱琦偉,張婕.  商場(chǎng)現(xiàn)代化. 2006(24)

博士論文
[1]資本約束下的銀行經(jīng)濟(jì)資本管理與經(jīng)營(yíng)轉(zhuǎn)型[D]. 鄧凱成.中央財(cái)經(jīng)大學(xué) 2008
[2]現(xiàn)代信用風(fēng)險(xiǎn)管理模型的發(fā)展與比較研究[D]. 馮建友.中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) 2007
[3]商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理與價(jià)值創(chuàng)造[D]. 鄒志明.廈門大學(xué) 2007
[4]我國(guó)商業(yè)銀行法人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)管理全過(guò)程研究[D]. 周江濤.西北工業(yè)大學(xué) 2007
[5]股份制商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)研究[D]. 袁洪章.暨南大學(xué) 2006

碩士論文
[1]基于商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)度量模型理論比較的應(yīng)用研究[D]. 韓中.南京理工大學(xué) 2008
[2]基于KMV模型的商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)[D]. 王珊.蘭州大學(xué) 2008



本文編號(hào)：3384162