發(fā)布時間：2021-09-04 22:58

　　信用風險是影響商業(yè)銀行生存和發(fā)展的重要因素,它是商業(yè)銀行所面臨的最大的、最主要的風險種類。因此,管理信用風險成為商業(yè)銀行風險管理最重要內(nèi)容之一。隨著一系列金融危機的發(fā)生,信用風險的管理與防范問題引起了國際銀行業(yè)的重視,在風險度量和管理研究領域也出現(xiàn)了很多新的度量模型,信用風險的度量開始由定性分析發(fā)展為定量分析,各種統(tǒng)計分析方法在信用風險管理領域得到開發(fā)和應用。只有引進現(xiàn)代經(jīng)濟資本管理方法,才能使我國商業(yè)銀行在與國際銀行的競爭中占據(jù)優(yōu)勢。但是我國商業(yè)銀行的管理與西方先進銀行相比,還存在著一定的差距,不能將西方的管理技術原封不動地搬來使用。我國金融機構應該在掌握西方先進的信用風險度量方法的基礎上,考慮到我國的具體國情,結合我國商業(yè)銀行信用風險管理現(xiàn)狀,研究出適合我國國情的信用風險度量方法。因此本論文對于新國際形勢下改善我國商業(yè)銀行信用風險管理具有積極的意義。本文從當前我國商業(yè)銀行信用風險的管理現(xiàn)狀出發(fā),提出了應用經(jīng)濟資本管理技術的必要性。在對經(jīng)濟資本管理方法的基本理論做了簡單介紹的基礎上,具體研究了經(jīng)濟資本管理下的各種商業(yè)銀行現(xiàn)代信用風險度量方法。然后,根據(jù)我國的具體國情,比較了各種信用風... 

【文章來源】：中國海洋大學山東省 211工程院校 985工程院校 教育部直屬院校

【文章頁數(shù)】：64 頁

【學位級別】：碩士

【部分圖文】：

008年上半年和2009年上半年的違約率比較

場的信用風險違約率也明顯低于2008年的違約率。公司資產(chǎn)價值與股票市值關系分析圖3一 22008上半年的公司資產(chǎn)價值與股票市值關系圖其中，實線表示樣本選取的房地產(chǎn)企業(yè)2008年上半年的資產(chǎn)價值，虛線表示樣本選取的房地產(chǎn)企業(yè)2008年上半年的股權價值。

0.2000 0.0000圖3一 52009年上半年的資產(chǎn)價值波動性與股票價格波動性關系圖其中，實線表示樣本選取的房地產(chǎn)企業(yè)2009年上半年的資產(chǎn)價值波動率，虛線表示樣本選取的房地產(chǎn)企業(yè)2009年上半年的股票價格波動率。綜合兩年的研究結果，可以明顯看出，我國房地產(chǎn)行業(yè)上市公司的股票價格波動率和資產(chǎn)價值波動性大體一致，股票價格波動率明顯高于資產(chǎn)價值波動率。因為資產(chǎn)價值包括股權價值和負債價值兩部分，而模型負債價值等于其賬面價值，負債賬面價值又基本保持不變，所以相對于股票價值價值波動率而言，資產(chǎn)價值的波動率要低些。3.4違約距離與違約率之間的映射關系研究違約距離是一種類似債權等級序數(shù)的度量指標，要將這一度量指標轉(zhuǎn)化為概率度量指標

【參考文獻】：
期刊論文
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[3]商業(yè)銀行房地產(chǎn)貸款業(yè)務的風險研究[J]. 鐘璐琳,樊犇.  經(jīng)濟研究導刊. 2009(19)
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[5]基于RAROC銀行貸款定價的比較優(yōu)勢原理及數(shù)學證明[J]. 彭建剛,呂志華,張麗寒,屠海波.  湖南大學學報(自然科學版). 2007(12)
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[7]基于CreditMetrics模型的商業(yè)銀行信用風險應用研究[J]. 李興法,王慶石.  財經(jīng)問題研究. 2006(12)
[8]商業(yè)銀行信用風險模型的比較及其借鑒[J]. 曹道勝,何明升.  金融研究. 2006(10)
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[10]建立內(nèi)部評級體系 實行信用風險量化管理[J]. 朱琦偉,張婕.  商場現(xiàn)代化. 2006(24)

博士論文
[1]資本約束下的銀行經(jīng)濟資本管理與經(jīng)營轉(zhuǎn)型[D]. 鄧凱成.中央財經(jīng)大學 2008
[2]現(xiàn)代信用風險管理模型的發(fā)展與比較研究[D]. 馮建友.中國科學技術大學 2007
[3]商業(yè)銀行風險管理與價值創(chuàng)造[D]. 鄒志明.廈門大學 2007
[4]我國商業(yè)銀行法人客戶信用風險管理全過程研究[D]. 周江濤.西北工業(yè)大學 2007
[5]股份制商業(yè)銀行信用風險研究[D]. 袁洪章.暨南大學 2006

碩士論文
[1]基于商業(yè)銀行信用風險度量模型理論比較的應用研究[D]. 韓中.南京理工大學 2008
[2]基于KMV模型的商業(yè)銀行信用風險定價[D]. 王珊.蘭州大學 2008



本文編號：3384162