中國資本市場是一個高速發(fā)展、前景廣闊的市場,大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈和人工智能等金融科技與證券行業(yè)的融合不斷深化,推動資本市場環(huán)境向著智能化、定制化、虛擬化的方向不斷演進。量化交易是指在公開的資本市場上,通過對一系列資產進行有計劃的買賣操作,實現(xiàn)規(guī)避風險和資產增值目的的投資行為。人工智能技術參與證券市場分析研判,預測股價波動和模擬股票交易等研究蓬勃發(fā)展,為傳統(tǒng)量化交易領域提供了跨越式發(fā)展的新動力和新引擎。本文首先對近年來深度學習技術與股市量化交易領域相結合的成功案例進行了研究綜述,梳理了深度學習在量化交易領域中的主要應用,歸納了當前深度學習技術在該領域中優(yōu)勢和局限性。然后從算法層面闡述了量化交易中的相關問題,對證券資產管理與量化交易策略進行了數(shù)學抽象,設計并實現(xiàn)了結合股市預測與投資決策于一體的量化交易系統(tǒng)。該系統(tǒng)從經(jīng)典的資產組合管理角度出發(fā),通過操作一系列股票資產,利用深度時間序列模型預測股票價格波動,利用深度強化學習算法控制交易決策,實現(xiàn)了由算法和數(shù)據(jù)“雙輪驅動”的自動交易系統(tǒng)。最后結合VNPY量化交易框架基本原理,闡述了如何將深度學習算法嵌入到量化交易平臺中進行實盤交易,并利用模擬交易環(huán)境對... 

【文章來源】：山東大學山東省 211工程院校 985工程院校 教育部直屬院校

【文章頁數(shù)】：106 頁

【學位級別】：碩士

【部分圖文】：

圖３－１持有期和交易期示意圖??在持有期ｔ－ｌ內，持有的股票份額不發(fā)生變化，始終為Ｖｔ＿ｉ，但是由于股價??

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【參考文獻】：
期刊論文
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本文編號：3351778