發(fā)布時間：2021-07-27 13:05

　　為了測算和分析我國核心通貨膨脹指數,本文在動態(tài)因子模型分析框架下引入了時變因子載荷系數、隨機擾動和異常值調整,構建了基于我國城市環(huán)比CPI的UCSVO模型和基于八大類城市環(huán)比CPI及消費支出權重的MUCSVO模型。研究發(fā)現:①UCSVO模型識別出的CPI異常變動時間點符合經濟現實,由其測算得出的核心通貨膨脹指數適用于我國通貨膨脹的實時監(jiān)測;②MUCSVO模型中共同的趨勢成份因子及其載荷系數能體現宏觀沖擊與價格粘性的現實經濟含義,價格粘性的差異是各大類核心通貨膨脹指數對宏觀沖擊產生異質性響應的重要原因;③MUCSVO模型所測算的核心通貨膨脹指數的分類權重與消費支出成正比、與波動性成反比,在測算分類以及總體核心通貨膨脹指數的同時,還能準確反映各大類CPI的變化特征。 

【文章來源】：統(tǒng)計研究. 2019,36(05)北大核心CSSCI

【文章頁數】：14 頁

【文章目錄】：
一、引言
二、文獻回顧
    (一) 核心通貨膨脹的基本概念
    (二) 統(tǒng)計方法下核心通貨膨脹指數的測算
    (三) 建模方法下核心通貨膨脹指數的測算
三、核心通貨膨脹指數的測算模型
    (一) UCSVO模型
    (二) MUCSVO模型
四、基于單變量UCSVO模型的實證分析
    (一) 數據的選取和處理
        1.數據選取。
        2.自有住房調整后的消費支出與CPI分類權重。
    (二) 基于UCSVO模型的實證分析
        1.方差加權和扣除食品大類的CPI測算。
        2.UCSVO模型的估計結果。
        3.核心通貨膨脹指數的分析。
五、基于多變量MUCSVO模型的實證分析
    (一) 分類CPI的變化特征
    (二) 分類核心通貨膨脹指數的變化特征與沖擊傳導
    (三) 社會總體核心通貨膨脹指數的測算
六、結論


【參考文獻】：
期刊論文
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本文編號：3305839