2007年下半年以來(lái),世界金融市場(chǎng)經(jīng)歷著20世紀(jì)30年代大蕭條以來(lái)最為嚴(yán)重的危機(jī),對(duì)于全球金融市場(chǎng)的發(fā)展和金融監(jiān)管產(chǎn)生重大影響。監(jiān)管當(dāng)局認(rèn)識(shí)到,宏觀金融風(fēng)險(xiǎn)實(shí)質(zhì)上是微觀金融風(fēng)險(xiǎn)不斷積聚并最終爆發(fā)的結(jié)果,要從根本上防范和控制宏觀金融風(fēng)險(xiǎn),必須重視微觀風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)警與防范。為達(dá)到這一目標(biāo),監(jiān)管當(dāng)局需要采用金融預(yù)警工具來(lái)增強(qiáng)監(jiān)管的預(yù)見(jiàn)性和資源分配的合理性。本文以我國(guó)商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)狀況為因變量,以財(cái)務(wù)比率指標(biāo)為自變量,采用定性分析法和數(shù)理統(tǒng)計(jì)法構(gòu)建我國(guó)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警模型。通過(guò)研究達(dá)到以下幾個(gè)主要目的：一是建立銀行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警目標(biāo)的概念；二是區(qū)分出高風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)銀行；三是設(shè)計(jì)和構(gòu)造風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo)體系,選取對(duì)銀行風(fēng)險(xiǎn)具有顯著解釋作用的關(guān)鍵指標(biāo)；四是建立商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)警模型,為提高監(jiān)管能力提供參考框架。為解決以上問(wèn)題,本文論述和設(shè)定了預(yù)警目標(biāo)。只有確定了預(yù)警目標(biāo),才能確定預(yù)警方法和預(yù)警指標(biāo),各類方法和預(yù)警指標(biāo)圍繞預(yù)警目標(biāo)展開(kāi)。銀行最終風(fēng)險(xiǎn)是破產(chǎn),因此許多研究將破產(chǎn)概率作為預(yù)警的研究目標(biāo)。但實(shí)踐中,銀行破產(chǎn)很少發(fā)生,研究者轉(zhuǎn)而將重點(diǎn)放在銀行風(fēng)險(xiǎn)特征的識(shí)別上,及早識(shí)別出這些特征,也能夠起到風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的作用。本文... 

【文章來(lái)源】：中國(guó)財(cái)政科學(xué)研究院北京市

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【學(xué)位級(jí)別】：博士

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摘要
Abstract
目錄
表目錄
圖目錄
1. 導(dǎo)言
    1.1 研究背景
        1.1.1 銀行業(yè)經(jīng)營(yíng)的是高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)
        1.1.2 監(jiān)管思路轉(zhuǎn)變對(duì)銀行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警提出需求
        1.1.3 當(dāng)前復(fù)雜的金融形勢(shì)提出了銀行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警要求
    1.2 經(jīng)濟(jì)周期和銀行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警
    1.3 界定幾個(gè)概念
        1.3.1 何謂經(jīng)濟(jì)繁榮期
        1.3.2 對(duì)銀行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警概念的解析
        1.3.3 本文研究對(duì)象為商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警
    1.4 本文研究思路和創(chuàng)新之處
        1.4.1 研究思路
        1.4.2 創(chuàng)新之處
        1.4.3 需要進(jìn)一步研究的問(wèn)題
2. 文獻(xiàn)綜述
    2.1 經(jīng)濟(jì)周期研究回顧
        2.1.1 經(jīng)濟(jì)周期劃分
        2.1.2 理論假說(shuō)評(píng)述
    2.2 銀行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警評(píng)述
        2.2.1 銀行監(jiān)管評(píng)級(jí)系統(tǒng)
        2.2.2 財(cái)務(wù)比率和同質(zhì)同類組分析系統(tǒng)
        2.2.3 銀行風(fēng)險(xiǎn)綜合評(píng)估系統(tǒng)
        2.2.4 統(tǒng)計(jì)模型
        2.2.5 國(guó)內(nèi)預(yù)警研究和實(shí)踐
        2.2.6 各國(guó)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警實(shí)踐總結(jié)
    2.3 經(jīng)濟(jì)周期與銀行風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系
    2.4 本章小結(jié)
3. 經(jīng)濟(jì)繁榮期銀行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的目標(biāo)
    3.1 經(jīng)濟(jì)繁榮期銀行風(fēng)險(xiǎn)的特點(diǎn)
        3.1.1 經(jīng)濟(jì)繁榮期是累積風(fēng)險(xiǎn)易被忽視的時(shí)期
        3.1.2 金融體系所具有的順周期性使經(jīng)濟(jì)繁榮期銀行風(fēng)險(xiǎn)加大
    3.2 預(yù)警目標(biāo)
        3.2.1 銀行脆弱性的方向轉(zhuǎn)變
        3.2.2 監(jiān)管評(píng)級(jí)降級(jí)的識(shí)別
        3.2.3 銀行的未來(lái)降級(jí)概率
    3.3 本章小結(jié)
4. 經(jīng)濟(jì)繁榮期銀行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo)體系
    4.1 經(jīng)濟(jì)繁榮期銀行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo)體系的選擇
        4.1.1 預(yù)警指標(biāo)選擇方法
        4.1.2 指標(biāo)的層次和類別
        4.1.3 指標(biāo)選取的標(biāo)準(zhǔn)
        4.1.4 數(shù)據(jù)頻度和數(shù)據(jù)口徑的處理
    4.2 脆弱指標(biāo)內(nèi)涵
        4.2.1 資本充足性
        4.2.2 資產(chǎn)質(zhì)量
        4.2.3 盈利性
        4.2.4 流動(dòng)性
        4.2.5 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
    4.3 先行指標(biāo)內(nèi)涵
        4.3.1 擴(kuò)張性風(fēng)險(xiǎn)
        4.3.2 信用風(fēng)險(xiǎn)
        4.3.3 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
        4.3.4 盈利性風(fēng)險(xiǎn)
        4.3.5 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
        4.3.6 并表風(fēng)險(xiǎn)傳遞
    4.4 臨界值的設(shè)置原則與方法
        4.4.1 經(jīng)驗(yàn)判斷法
        4.4.2 數(shù)理統(tǒng)計(jì)法
    4.5 確定最優(yōu)最差值的原則
    4.6 本章小結(jié)
5. 經(jīng)濟(jì)繁榮期銀行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警方法
    5.1 擴(kuò)散指數(shù)法
        5.1.1 擴(kuò)散指數(shù)含義及作用
        5.1.2 擴(kuò)散指數(shù)法銀行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警應(yīng)用
    5.2 合成指數(shù)法
        5.2.1 合成指數(shù)含義及作用
        5.2.2 合成指數(shù)法銀行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警應(yīng)用
    5.3 百分位排序法
        5.3.1 百分位排序法簡(jiǎn)介
        5.3.2 百分位排序法的計(jì)算過(guò)程
        5.3.3 百分位排序預(yù)警觸發(fā)值
        5.3.4 同質(zhì)同類分組
        5.3.5 百分位排序結(jié)果分析
    5.4 Logistic回歸
    5.5 本章小結(jié)
6. 實(shí)證分析
    6.1 案例銀行分析
        6.1.1 機(jī)構(gòu)概況
        6.1.2 預(yù)警信號(hào)表現(xiàn)
        6.1.3 脆弱指數(shù)分析
        6.1.4 領(lǐng)先指數(shù)分析
        6.1.5 預(yù)警分析結(jié)論及監(jiān)管措施建議
    6.2 Logistic分析
        6.2.1 Logistic模型對(duì)銀行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo)的選取
        6.2.2 模型對(duì)于銀行評(píng)級(jí)的區(qū)分能力
        6.2.3 利用模型計(jì)算降級(jí)概率
    6.3 預(yù)警結(jié)果的有效性檢驗(yàn)方法
        6.3.1 單一銀行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警結(jié)果的有效性評(píng)價(jià)
        6.3.2 單一指標(biāo)預(yù)警有效性返回檢驗(yàn)
    6.4 預(yù)警參數(shù)測(cè)度與預(yù)警方法檢驗(yàn)
        6.4.1 合成指數(shù)預(yù)警方法有效性評(píng)價(jià)
        6.4.2 百分位排序預(yù)警方法有效性評(píng)價(jià)
        6.4.3 先行指標(biāo)的臨界值
        6.4.4 預(yù)警方法的有效性評(píng)價(jià)
        6.4.5 預(yù)警指標(biāo)選取因素
    6.5 本章小結(jié)
7. 總結(jié)
    7.1 本文結(jié)論
        7.1.1 對(duì)于經(jīng)濟(jì)繁榮期銀行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的認(rèn)識(shí)
        7.1.2 預(yù)警系統(tǒng)建設(shè)和推廣的前提條件
    7.2 本文啟示
        7.2.1 經(jīng)濟(jì)繁榮期銀行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警再認(rèn)識(shí)
        7.2.2 銀行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警下一步研究方向
參考文獻(xiàn)
    中文文獻(xiàn)
        著作類
        論文類
    英文文獻(xiàn)
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后記


【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
[1]各國(guó)銀行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警方法評(píng)述[J]. 楊延青.  商場(chǎng)現(xiàn)代化. 2010(07)
[2]經(jīng)濟(jì)周期劃分評(píng)述[J]. 楊延青.  商場(chǎng)現(xiàn)代化. 2010(06)
[3]中國(guó)銀行業(yè)健康發(fā)展的制度基石[J]. 蔣定之.  中國(guó)金融. 2009(24)
[4]關(guān)于宏觀審慎監(jiān)管框架下逆周期政策的探討[J]. 李文泓.  金融研究. 2009(07)
[5]單體銀行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警體系的構(gòu)建[J]. 中國(guó)銀監(jiān)會(huì)銀行風(fēng)險(xiǎn)早期預(yù)警綜合系統(tǒng)課題組.  金融研究. 2009(03)
[6]內(nèi)部評(píng)級(jí)法思想及其在商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用[J]. 郭清馬.  區(qū)域金融研究. 2009(02)
[7]經(jīng)濟(jì)周期、宏觀調(diào)控與銀行監(jiān)管[J]. 許立成.  上海金融. 2008(12)
[8]國(guó)內(nèi)金融風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)研究綜述及綜合經(jīng)營(yíng)下的EWS框架構(gòu)建[J]. 聞岳春,黃福寧.  中國(guó)貨幣市場(chǎng). 2008(09)
[9]新資本協(xié)議內(nèi)部評(píng)級(jí)法對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的影響：親經(jīng)濟(jì)周期效應(yīng)研究[J]. 王勝邦,陳穎.  金融研究. 2008(05)
[10]關(guān)于銀行資本、經(jīng)濟(jì)周期和貨幣政策的文獻(xiàn)綜述[J]. 孫天琦,張觀華.  新疆金融. 2008(02)

博士論文
[1]銀行信用風(fēng)險(xiǎn)、資本要求和經(jīng)濟(jì)周期問(wèn)題研究[D]. 劉志剛.吉林大學(xué) 2008
[2]我國(guó)轉(zhuǎn)軌時(shí)期經(jīng)濟(jì)周期波動(dòng)的特征分析及監(jiān)測(cè)方法的應(yīng)用研究[D]. 王金明.吉林大學(xué) 2006
[3]改革以來(lái)中國(guó)經(jīng)濟(jì)周期波動(dòng)的影響因素研究[D]. 劉士寧.華中科技大學(xué) 2007
[4]我國(guó)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的早期預(yù)警模型研究[D]. 吳靜鳴.廈門大學(xué) 2003

碩士論文
[1]民航運(yùn)輸經(jīng)濟(jì)運(yùn)行預(yù)警技術(shù)研究[D]. 房瑋.南京航空航天大學(xué) 2007
[2]我國(guó)非系統(tǒng)性銀行危機(jī)預(yù)警指標(biāo)體系研究[D]. 黃庭.天津財(cái)經(jīng)學(xué)院 2005
[3]我國(guó)銀行危機(jī)預(yù)警指標(biāo)體系研究[D]. 馮俊.首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 2005
[4]經(jīng)濟(jì)周期波動(dòng)的監(jiān)測(cè)與預(yù)警系統(tǒng)[D]. 陳可嘉.南京航空航天大學(xué) 2003



本文編號(hào)：3296830