2007年下半年以來,世界金融市場經(jīng)歷著20世紀30年代大蕭條以來最為嚴重的危機,對于全球金融市場的發(fā)展和金融監(jiān)管產(chǎn)生重大影響。監(jiān)管當(dāng)局認識到,宏觀金融風(fēng)險實質(zhì)上是微觀金融風(fēng)險不斷積聚并最終爆發(fā)的結(jié)果,要從根本上防范和控制宏觀金融風(fēng)險,必須重視微觀風(fēng)險的預(yù)警與防范。為達到這一目標,監(jiān)管當(dāng)局需要采用金融預(yù)警工具來增強監(jiān)管的預(yù)見性和資源分配的合理性。本文以我國商業(yè)銀行的風(fēng)險狀況為因變量,以財務(wù)比率指標為自變量,采用定性分析法和數(shù)理統(tǒng)計法構(gòu)建我國商業(yè)銀行風(fēng)險預(yù)警模型。通過研究達到以下幾個主要目的：一是建立銀行風(fēng)險預(yù)警目標的概念；二是區(qū)分出高風(fēng)險和低風(fēng)險銀行；三是設(shè)計和構(gòu)造風(fēng)險預(yù)警指標體系,選取對銀行風(fēng)險具有顯著解釋作用的關(guān)鍵指標；四是建立商業(yè)銀行風(fēng)險的預(yù)警模型,為提高監(jiān)管能力提供參考框架。為解決以上問題,本文論述和設(shè)定了預(yù)警目標。只有確定了預(yù)警目標,才能確定預(yù)警方法和預(yù)警指標,各類方法和預(yù)警指標圍繞預(yù)警目標展開。銀行最終風(fēng)險是破產(chǎn),因此許多研究將破產(chǎn)概率作為預(yù)警的研究目標。但實踐中,銀行破產(chǎn)很少發(fā)生,研究者轉(zhuǎn)而將重點放在銀行風(fēng)險特征的識別上,及早識別出這些特征,也能夠起到風(fēng)險預(yù)警的作用。本文... 

【文章來源】：中國財政科學(xué)研究院北京市

【文章頁數(shù)】：171 頁

【學(xué)位級別】：博士

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摘要
Abstract
目錄
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1. 導(dǎo)言
    1.1 研究背景
        1.1.1 銀行業(yè)經(jīng)營的是高風(fēng)險業(yè)務(wù)
        1.1.2 監(jiān)管思路轉(zhuǎn)變對銀行風(fēng)險預(yù)警提出需求
        1.1.3 當(dāng)前復(fù)雜的金融形勢提出了銀行風(fēng)險預(yù)警要求
    1.2 經(jīng)濟周期和銀行風(fēng)險預(yù)警
    1.3 界定幾個概念
        1.3.1 何謂經(jīng)濟繁榮期
        1.3.2 對銀行風(fēng)險預(yù)警概念的解析
        1.3.3 本文研究對象為商業(yè)銀行風(fēng)險預(yù)警
    1.4 本文研究思路和創(chuàng)新之處
        1.4.1 研究思路
        1.4.2 創(chuàng)新之處
        1.4.3 需要進一步研究的問題
2. 文獻綜述
    2.1 經(jīng)濟周期研究回顧
        2.1.1 經(jīng)濟周期劃分
        2.1.2 理論假說評述
    2.2 銀行風(fēng)險預(yù)警評述
        2.2.1 銀行監(jiān)管評級系統(tǒng)
        2.2.2 財務(wù)比率和同質(zhì)同類組分析系統(tǒng)
        2.2.3 銀行風(fēng)險綜合評估系統(tǒng)
        2.2.4 統(tǒng)計模型
        2.2.5 國內(nèi)預(yù)警研究和實踐
        2.2.6 各國風(fēng)險預(yù)警實踐總結(jié)
    2.3 經(jīng)濟周期與銀行風(fēng)險的關(guān)系
    2.4 本章小結(jié)
3. 經(jīng)濟繁榮期銀行風(fēng)險預(yù)警的目標
    3.1 經(jīng)濟繁榮期銀行風(fēng)險的特點
        3.1.1 經(jīng)濟繁榮期是累積風(fēng)險易被忽視的時期
        3.1.2 金融體系所具有的順周期性使經(jīng)濟繁榮期銀行風(fēng)險加大
    3.2 預(yù)警目標
        3.2.1 銀行脆弱性的方向轉(zhuǎn)變
        3.2.2 監(jiān)管評級降級的識別
        3.2.3 銀行的未來降級概率
    3.3 本章小結(jié)
4. 經(jīng)濟繁榮期銀行風(fēng)險預(yù)警指標體系
    4.1 經(jīng)濟繁榮期銀行風(fēng)險預(yù)警指標體系的選擇
        4.1.1 預(yù)警指標選擇方法
        4.1.2 指標的層次和類別
        4.1.3 指標選取的標準
        4.1.4 數(shù)據(jù)頻度和數(shù)據(jù)口徑的處理
    4.2 脆弱指標內(nèi)涵
        4.2.1 資本充足性
        4.2.2 資產(chǎn)質(zhì)量
        4.2.3 盈利性
        4.2.4 流動性
        4.2.5 市場風(fēng)險
    4.3 先行指標內(nèi)涵
        4.3.1 擴張性風(fēng)險
        4.3.2 信用風(fēng)險
        4.3.3 流動性風(fēng)險
        4.3.4 盈利性風(fēng)險
        4.3.5 市場風(fēng)險
        4.3.6 并表風(fēng)險傳遞
    4.4 臨界值的設(shè)置原則與方法
        4.4.1 經(jīng)驗判斷法
        4.4.2 數(shù)理統(tǒng)計法
    4.5 確定最優(yōu)最差值的原則
    4.6 本章小結(jié)
5. 經(jīng)濟繁榮期銀行風(fēng)險預(yù)警方法
    5.1 擴散指數(shù)法
        5.1.1 擴散指數(shù)含義及作用
        5.1.2 擴散指數(shù)法銀行風(fēng)險預(yù)警應(yīng)用
    5.2 合成指數(shù)法
        5.2.1 合成指數(shù)含義及作用
        5.2.2 合成指數(shù)法銀行風(fēng)險預(yù)警應(yīng)用
    5.3 百分位排序法
        5.3.1 百分位排序法簡介
        5.3.2 百分位排序法的計算過程
        5.3.3 百分位排序預(yù)警觸發(fā)值
        5.3.4 同質(zhì)同類分組
        5.3.5 百分位排序結(jié)果分析
    5.4 Logistic回歸
    5.5 本章小結(jié)
6. 實證分析
    6.1 案例銀行分析
        6.1.1 機構(gòu)概況
        6.1.2 預(yù)警信號表現(xiàn)
        6.1.3 脆弱指數(shù)分析
        6.1.4 領(lǐng)先指數(shù)分析
        6.1.5 預(yù)警分析結(jié)論及監(jiān)管措施建議
    6.2 Logistic分析
        6.2.1 Logistic模型對銀行風(fēng)險預(yù)警指標的選取
        6.2.2 模型對于銀行評級的區(qū)分能力
        6.2.3 利用模型計算降級概率
    6.3 預(yù)警結(jié)果的有效性檢驗方法
        6.3.1 單一銀行風(fēng)險預(yù)警結(jié)果的有效性評價
        6.3.2 單一指標預(yù)警有效性返回檢驗
    6.4 預(yù)警參數(shù)測度與預(yù)警方法檢驗
        6.4.1 合成指數(shù)預(yù)警方法有效性評價
        6.4.2 百分位排序預(yù)警方法有效性評價
        6.4.3 先行指標的臨界值
        6.4.4 預(yù)警方法的有效性評價
        6.4.5 預(yù)警指標選取因素
    6.5 本章小結(jié)
7. 總結(jié)
    7.1 本文結(jié)論
        7.1.1 對于經(jīng)濟繁榮期銀行風(fēng)險預(yù)警的認識
        7.1.2 預(yù)警系統(tǒng)建設(shè)和推廣的前提條件
    7.2 本文啟示
        7.2.1 經(jīng)濟繁榮期銀行風(fēng)險預(yù)警再認識
        7.2.2 銀行風(fēng)險預(yù)警下一步研究方向
參考文獻
    中文文獻
        著作類
        論文類
    英文文獻
攻讀博士學(xué)位期間發(fā)表的學(xué)術(shù)論文目錄
后記


【參考文獻】：
期刊論文
[1]各國銀行風(fēng)險預(yù)警方法評述[J]. 楊延青.  商場現(xiàn)代化. 2010(07)
[2]經(jīng)濟周期劃分評述[J]. 楊延青.  商場現(xiàn)代化. 2010(06)
[3]中國銀行業(yè)健康發(fā)展的制度基石[J]. 蔣定之.  中國金融. 2009(24)
[4]關(guān)于宏觀審慎監(jiān)管框架下逆周期政策的探討[J]. 李文泓.  金融研究. 2009(07)
[5]單體銀行風(fēng)險預(yù)警體系的構(gòu)建[J]. 中國銀監(jiān)會銀行風(fēng)險早期預(yù)警綜合系統(tǒng)課題組.  金融研究. 2009(03)
[6]內(nèi)部評級法思想及其在商業(yè)銀行風(fēng)險管理中的應(yīng)用[J]. 郭清馬.  區(qū)域金融研究. 2009(02)
[7]經(jīng)濟周期、宏觀調(diào)控與銀行監(jiān)管[J]. 許立成.  上海金融. 2008(12)
[8]國內(nèi)金融風(fēng)險預(yù)警系統(tǒng)研究綜述及綜合經(jīng)營下的EWS框架構(gòu)建[J]. 聞岳春,黃福寧.  中國貨幣市場. 2008(09)
[9]新資本協(xié)議內(nèi)部評級法對宏觀經(jīng)濟運行的影響：親經(jīng)濟周期效應(yīng)研究[J]. 王勝邦,陳穎.  金融研究. 2008(05)
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博士論文
[1]銀行信用風(fēng)險、資本要求和經(jīng)濟周期問題研究[D]. 劉志剛.吉林大學(xué) 2008
[2]我國轉(zhuǎn)軌時期經(jīng)濟周期波動的特征分析及監(jiān)測方法的應(yīng)用研究[D]. 王金明.吉林大學(xué) 2006
[3]改革以來中國經(jīng)濟周期波動的影響因素研究[D]. 劉士寧.華中科技大學(xué) 2007
[4]我國商業(yè)銀行風(fēng)險的早期預(yù)警模型研究[D]. 吳靜鳴.廈門大學(xué) 2003

碩士論文
[1]民航運輸經(jīng)濟運行預(yù)警技術(shù)研究[D]. 房瑋.南京航空航天大學(xué) 2007
[2]我國非系統(tǒng)性銀行危機預(yù)警指標體系研究[D]. 黃庭.天津財經(jīng)學(xué)院 2005
[3]我國銀行危機預(yù)警指標體系研究[D]. 馮俊.首都經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué) 2005
[4]經(jīng)濟周期波動的監(jiān)測與預(yù)警系統(tǒng)[D]. 陳可嘉.南京航空航天大學(xué) 2003



本文編號：3296830