在BCBS、COSO和IASC等國(guó)際組織合力推動(dòng)之下,全球商業(yè)銀行實(shí)施全面風(fēng)險(xiǎn)管理（ERM）之勢(shì)方興未艾,漸成主流。在當(dāng)前我國(guó)商業(yè)銀行建設(shè)全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系過程中,公司信用風(fēng)險(xiǎn)是最為主要的風(fēng)險(xiǎn)種類,而其風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警和風(fēng)險(xiǎn)緩釋則是最為薄弱的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。本文正是站在商業(yè)銀行角度,從全面風(fēng)險(xiǎn)管理視角出發(fā),選擇公司信用風(fēng)險(xiǎn)管理作為研究范圍,選擇信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警和信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋兩大環(huán)節(jié)作為研究對(duì)象,不但系統(tǒng)地梳理了全面風(fēng)險(xiǎn)管理發(fā)展動(dòng)力、信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警原則、信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋工具性質(zhì)等理論命題,而且結(jié)合中國(guó)商業(yè)銀行需要,基于實(shí)踐實(shí)用角度,提出了一套新的信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警模型和一套信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋價(jià)值內(nèi)部評(píng)估模型族,并應(yīng)用到商業(yè)銀行信貸業(yè)務(wù)實(shí)踐之中,從而在提高我國(guó)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理乃至全面風(fēng)險(xiǎn)管理的有效性方面做出初步探索。第1章（1.78萬字）為導(dǎo)論,介紹了研究背景、研究意義、研究思路和研究方法,并在界定相關(guān)概念的基礎(chǔ)上,重點(diǎn)對(duì)國(guó)內(nèi)外相關(guān)研究文獻(xiàn)進(jìn)行了綜述梳理。在近年來我國(guó)商業(yè)銀行業(yè)務(wù)飛速發(fā)展、管理亟待提升、監(jiān)管日益嚴(yán)格的大背景下,顯然有必要對(duì)全面風(fēng)險(xiǎn)管理、信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警和信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋等進(jìn)行理論上的溯本清源,實(shí)踐中的因地制宜。在研... 

【文章來源】：中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)安徽省 211工程院校 985工程院校

【文章頁數(shù)】：194 頁

【學(xué)位級(jí)別】：博士

【文章目錄】：
摘要
Abstract
第1章 導(dǎo)論
    1.1 研究背景及研究意義
        1.1.1 研究背景
        1.1.2 研究意義
    1.2 相關(guān)概念的界定
        1.2.1 全面風(fēng)險(xiǎn)管理有關(guān)概念界定
        1.2.2 信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警有關(guān)概念界定
        1.2.3 信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋有關(guān)概念界定
    1.3 國(guó)內(nèi)外相關(guān)研究綜述
        1.3.1 有關(guān)全面風(fēng)險(xiǎn)管理的研究綜述
        1.3.2 有關(guān)信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的研究綜述
        1.3.3 有關(guān)信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋的研究綜述
        1.3.4 有關(guān)押品價(jià)值評(píng)估的研究綜述
    1.4 研究思路和研究方法
        1.4.1 研究思路
        1.4.2 研究方法
第2章 現(xiàn)代風(fēng)險(xiǎn)管理發(fā)展趨勢(shì)及對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行的啟示
    2.1 推動(dòng)現(xiàn)代風(fēng)險(xiǎn)管理發(fā)展的三大國(guó)際組織
        2.1.1 國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則委員會(huì)(IASC)
        2.1.2 巴塞爾銀行監(jiān)管委員會(huì)(BCBS)
        2.1.3 發(fā)起組織委員會(huì)(COSO)
        2.1.4 三大組織基本特征對(duì)比
    2.2 三大組織最新成果共同指向全面風(fēng)險(xiǎn)管理
        2.2.1 三大組織最新成果比較
        2.2.2 三大力量融合發(fā)展趨勢(shì)
        2.2.3 最新國(guó)際金融危機(jī)沖擊
    2.3 我國(guó)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的發(fā)展歷程及驅(qū)動(dòng)因素
        2.3.1 我國(guó)銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理改革的三十年歷程
        2.3.2 近年來我國(guó)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的主要進(jìn)展
        2.3.3 我國(guó)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理迅速發(fā)展的驅(qū)動(dòng)因素
    2.4 我國(guó)商業(yè)銀行必須著手實(shí)施全面風(fēng)險(xiǎn)管理
        2.4.1 我國(guó)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的問題與挑戰(zhàn)
        2.4.2 實(shí)施全面風(fēng)險(xiǎn)管理的主要益處
        2.4.3 實(shí)現(xiàn)全面風(fēng)險(xiǎn)管理的組織形式
    2.5 信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警與緩釋是實(shí)施全面風(fēng)險(xiǎn)管理的關(guān)鍵
        2.5.1 信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的現(xiàn)狀與問題
        2.5.2 信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋的現(xiàn)狀與問題
        2.5.3 加強(qiáng)信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警和緩釋的意義
第3章 我國(guó)企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警:基于關(guān)聯(lián)關(guān)系和信貸行為
    3.1 國(guó)外現(xiàn)代信用風(fēng)險(xiǎn)模型及其在我國(guó)的應(yīng)用局限
        3.1.1 Credit Metrics模型及其局限
        3.1.2 KMV模型及其局限
        3.1.3 Credit Risk+模型及其局限
        3.1.4 Credit Portfolio View模型及其局限
        3.1.5 四種信用風(fēng)險(xiǎn)模型異同分析
        3.1.6 整體局限性及其在我國(guó)的不適用
    3.2 基于關(guān)聯(lián)關(guān)系和信貸行為的信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警模型(C&B模型)
        3.2.1 模型基本思路
        3.2.2 關(guān)聯(lián)企業(yè)識(shí)別
        3.2.3 關(guān)聯(lián)群譜刻畫
        3.2.4 指標(biāo)體系構(gòu)建
        3.2.5 模型算法選擇
    3.3 C&B模型應(yīng)用于我國(guó)商業(yè)銀行的SWOT分析
        3.3.1 C&B模型的獨(dú)特優(yōu)越性及固有局限性
        3.3.2 C&B模型的應(yīng)用機(jī)遇與挑戰(zhàn)
    3.4 本章小結(jié)
第4章 基于關(guān)聯(lián)關(guān)系和信貸行為的信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警模型實(shí)證檢驗(yàn)
    4.1 C&B模型主要建模過程
        4.1.1 數(shù)據(jù)清洗準(zhǔn)備
        4.1.2 指標(biāo)統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)
        4.1.3 指標(biāo)選擇與參數(shù)估計(jì)
        4.1.4 模型評(píng)分方法
    4.2 C&B模型輸出結(jié)果分析
        4.2.1 提前預(yù)警抓獲率
        4.2.2 抓獲提升度與預(yù)警適宜區(qū)
        4.2.3 時(shí)間窗口拉長(zhǎng)對(duì)模型預(yù)警效果的影響
    4.3 C&B模型應(yīng)用案例研究
        4.3.1 案例基本情況及風(fēng)險(xiǎn)暴露過程
        4.3.2 利用C&B模型成功預(yù)警其風(fēng)險(xiǎn)變化
    4.4 本章小結(jié)
第5章 信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋的一般性分析
    5.1 信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋的性質(zhì)和功能
        5.1.1 基于信息不對(duì)稱理論分析
        5.1.2 基于信貸配給理論分析
        5.1.3 理論分析的基本結(jié)論
    5.2 信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋的作用機(jī)制
        5.2.1 簡(jiǎn)約化模型分析
        5.2.2 結(jié)構(gòu)化模型分析
    5.3 巴塞爾新資本協(xié)議對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋的處理規(guī)則
        5.3.1 基本框架和理念
        5.3.2 標(biāo)準(zhǔn)法處理規(guī)則
        5.3.3 初級(jí)內(nèi)評(píng)法處理規(guī)則
        5.3.4 高級(jí)內(nèi)評(píng)法處理規(guī)則
    5.4 信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋的風(fēng)險(xiǎn)及其管理
        5.4.1 信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋的剩余風(fēng)險(xiǎn)及處理
        5.4.2 信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋的新增風(fēng)險(xiǎn)及管理
    5.5 本章小結(jié)
第6章 信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋工具價(jià)值評(píng)估:以押品為例
    6.1 問題的提出
    6.2 押品價(jià)值的外部評(píng)估與內(nèi)部評(píng)估
        6.2.1 押品價(jià)值評(píng)估的特點(diǎn)與原則
        6.2.2 內(nèi)部評(píng)估與外部評(píng)估的比較
        6.2.3 押品價(jià)值內(nèi)部評(píng)估的特別要求
    6.3 押品價(jià)值內(nèi)部評(píng)估簡(jiǎn)約模型族
        6.3.1 指數(shù)跟蹤法
        6.3.2 市場(chǎng)比較法
        6.3.3 收益現(xiàn)值法
        6.3.4 成本折扣法
        6.3.5 市場(chǎng)價(jià)格法
        6.3.6 賬面價(jià)值法
        6.3.7 凈資產(chǎn)調(diào)整法
        6.3.8 直接詢價(jià)法
    6.4 押品價(jià)值內(nèi)部評(píng)估模型的應(yīng)用
        6.4.1 押品的三級(jí)分類標(biāo)準(zhǔn)體系
        6.4.2 押品分類與評(píng)估方法選擇
        6.4.3 模型族應(yīng)用的關(guān)鍵與技巧
        6.4.4 內(nèi)置到押品管理信息系統(tǒng)
    6.5 例證:標(biāo)準(zhǔn)房地產(chǎn)價(jià)值內(nèi)部評(píng)估
        6.5.1 標(biāo)準(zhǔn)房地產(chǎn)的價(jià)值重估流程
        6.5.2 案例:從公寓價(jià)值重估
    6.6 本章小結(jié)
第7章 總結(jié)與展望
    7.1 總結(jié)
    7.2 展望
參考文獻(xiàn)
附錄
致謝
在讀期間發(fā)表的學(xué)術(shù)論文與取得的研究成果


【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
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博士論文
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碩士論文
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本文編號(hào)：3203932