在BCBS、COSO和IASC等國際組織合力推動之下,全球商業(yè)銀行實施全面風險管理（ERM）之勢方興未艾,漸成主流。在當前我國商業(yè)銀行建設全面風險管理體系過程中,公司信用風險是最為主要的風險種類,而其風險預警和風險緩釋則是最為薄弱的關鍵環(huán)節(jié)。本文正是站在商業(yè)銀行角度,從全面風險管理視角出發(fā),選擇公司信用風險管理作為研究范圍,選擇信用風險預警和信用風險緩釋兩大環(huán)節(jié)作為研究對象,不但系統(tǒng)地梳理了全面風險管理發(fā)展動力、信用風險預警原則、信用風險緩釋工具性質(zhì)等理論命題,而且結合中國商業(yè)銀行需要,基于實踐實用角度,提出了一套新的信用風險預警模型和一套信用風險緩釋價值內(nèi)部評估模型族,并應用到商業(yè)銀行信貸業(yè)務實踐之中,從而在提高我國商業(yè)銀行信用風險管理乃至全面風險管理的有效性方面做出初步探索。第1章（1.78萬字）為導論,介紹了研究背景、研究意義、研究思路和研究方法,并在界定相關概念的基礎上,重點對國內(nèi)外相關研究文獻進行了綜述梳理。在近年來我國商業(yè)銀行業(yè)務飛速發(fā)展、管理亟待提升、監(jiān)管日益嚴格的大背景下,顯然有必要對全面風險管理、信用風險預警和信用風險緩釋等進行理論上的溯本清源,實踐中的因地制宜。在研... 

【文章來源】：中國科學技術大學安徽省 211工程院校 985工程院校

【文章頁數(shù)】：194 頁

【學位級別】：博士

【文章目錄】：
摘要
Abstract
第1章 導論
    1.1 研究背景及研究意義
        1.1.1 研究背景
        1.1.2 研究意義
    1.2 相關概念的界定
        1.2.1 全面風險管理有關概念界定
        1.2.2 信用風險預警有關概念界定
        1.2.3 信用風險緩釋有關概念界定
    1.3 國內(nèi)外相關研究綜述
        1.3.1 有關全面風險管理的研究綜述
        1.3.2 有關信用風險預警的研究綜述
        1.3.3 有關信用風險緩釋的研究綜述
        1.3.4 有關押品價值評估的研究綜述
    1.4 研究思路和研究方法
        1.4.1 研究思路
        1.4.2 研究方法
第2章 現(xiàn)代風險管理發(fā)展趨勢及對我國商業(yè)銀行的啟示
    2.1 推動現(xiàn)代風險管理發(fā)展的三大國際組織
        2.1.1 國際會計準則委員會(IASC)
        2.1.2 巴塞爾銀行監(jiān)管委員會(BCBS)
        2.1.3 發(fā)起組織委員會(COSO)
        2.1.4 三大組織基本特征對比
    2.2 三大組織最新成果共同指向全面風險管理
        2.2.1 三大組織最新成果比較
        2.2.2 三大力量融合發(fā)展趨勢
        2.2.3 最新國際金融危機沖擊
    2.3 我國商業(yè)銀行風險管理的發(fā)展歷程及驅(qū)動因素
        2.3.1 我國銀行業(yè)風險管理改革的三十年歷程
        2.3.2 近年來我國商業(yè)銀行風險管理的主要進展
        2.3.3 我國商業(yè)銀行風險管理迅速發(fā)展的驅(qū)動因素
    2.4 我國商業(yè)銀行必須著手實施全面風險管理
        2.4.1 我國銀行風險管理的問題與挑戰(zhàn)
        2.4.2 實施全面風險管理的主要益處
        2.4.3 實現(xiàn)全面風險管理的組織形式
    2.5 信用風險預警與緩釋是實施全面風險管理的關鍵
        2.5.1 信用風險預警的現(xiàn)狀與問題
        2.5.2 信用風險緩釋的現(xiàn)狀與問題
        2.5.3 加強信用風險預警和緩釋的意義
第3章 我國企業(yè)信用風險預警:基于關聯(lián)關系和信貸行為
    3.1 國外現(xiàn)代信用風險模型及其在我國的應用局限
        3.1.1 Credit Metrics模型及其局限
        3.1.2 KMV模型及其局限
        3.1.3 Credit Risk+模型及其局限
        3.1.4 Credit Portfolio View模型及其局限
        3.1.5 四種信用風險模型異同分析
        3.1.6 整體局限性及其在我國的不適用
    3.2 基于關聯(lián)關系和信貸行為的信用風險預警模型(C&B模型)
        3.2.1 模型基本思路
        3.2.2 關聯(lián)企業(yè)識別
        3.2.3 關聯(lián)群譜刻畫
        3.2.4 指標體系構建
        3.2.5 模型算法選擇
    3.3 C&B模型應用于我國商業(yè)銀行的SWOT分析
        3.3.1 C&B模型的獨特優(yōu)越性及固有局限性
        3.3.2 C&B模型的應用機遇與挑戰(zhàn)
    3.4 本章小結
第4章 基于關聯(lián)關系和信貸行為的信用風險預警模型實證檢驗
    4.1 C&B模型主要建模過程
        4.1.1 數(shù)據(jù)清洗準備
        4.1.2 指標統(tǒng)計檢驗
        4.1.3 指標選擇與參數(shù)估計
        4.1.4 模型評分方法
    4.2 C&B模型輸出結果分析
        4.2.1 提前預警抓獲率
        4.2.2 抓獲提升度與預警適宜區(qū)
        4.2.3 時間窗口拉長對模型預警效果的影響
    4.3 C&B模型應用案例研究
        4.3.1 案例基本情況及風險暴露過程
        4.3.2 利用C&B模型成功預警其風險變化
    4.4 本章小結
第5章 信用風險緩釋的一般性分析
    5.1 信用風險緩釋的性質(zhì)和功能
        5.1.1 基于信息不對稱理論分析
        5.1.2 基于信貸配給理論分析
        5.1.3 理論分析的基本結論
    5.2 信用風險緩釋的作用機制
        5.2.1 簡約化模型分析
        5.2.2 結構化模型分析
    5.3 巴塞爾新資本協(xié)議對信用風險緩釋的處理規(guī)則
        5.3.1 基本框架和理念
        5.3.2 標準法處理規(guī)則
        5.3.3 初級內(nèi)評法處理規(guī)則
        5.3.4 高級內(nèi)評法處理規(guī)則
    5.4 信用風險緩釋的風險及其管理
        5.4.1 信用風險緩釋的剩余風險及處理
        5.4.2 信用風險緩釋的新增風險及管理
    5.5 本章小結
第6章 信用風險緩釋工具價值評估:以押品為例
    6.1 問題的提出
    6.2 押品價值的外部評估與內(nèi)部評估
        6.2.1 押品價值評估的特點與原則
        6.2.2 內(nèi)部評估與外部評估的比較
        6.2.3 押品價值內(nèi)部評估的特別要求
    6.3 押品價值內(nèi)部評估簡約模型族
        6.3.1 指數(shù)跟蹤法
        6.3.2 市場比較法
        6.3.3 收益現(xiàn)值法
        6.3.4 成本折扣法
        6.3.5 市場價格法
        6.3.6 賬面價值法
        6.3.7 凈資產(chǎn)調(diào)整法
        6.3.8 直接詢價法
    6.4 押品價值內(nèi)部評估模型的應用
        6.4.1 押品的三級分類標準體系
        6.4.2 押品分類與評估方法選擇
        6.4.3 模型族應用的關鍵與技巧
        6.4.4 內(nèi)置到押品管理信息系統(tǒng)
    6.5 例證:標準房地產(chǎn)價值內(nèi)部評估
        6.5.1 標準房地產(chǎn)的價值重估流程
        6.5.2 案例:從公寓價值重估
    6.6 本章小結
第7章 總結與展望
    7.1 總結
    7.2 展望
參考文獻
附錄
致謝
在讀期間發(fā)表的學術論文與取得的研究成果


【參考文獻】：
期刊論文
[1]淺析我國商業(yè)銀行風險管理文化的構建[J]. 杜平.  金融發(fā)展研究. 2009(12)
[2]商業(yè)銀行信用風險緩釋工具及LGD估值研究[J]. 黃彬虎.  金融理論與實踐. 2009(12)
[3]基于GM（1,1）模型的商業(yè)銀行信用風險預警系統(tǒng)設計[J]. 茍于國.  金融經(jīng)濟. 2009(10)
[4]基于灰色關聯(lián)分析的信用風險評估模型構建[J]. 李艷芝,楊新筍,潘華.  現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科學. 2009(03)
[5]銀行風險管理前沿理論及對我國銀行業(yè)監(jiān)管的影響[J]. 陳岱松,蔡利初.  南方金融. 2009(02)
[6]知識產(chǎn)權戰(zhàn)略實施與資產(chǎn)評估[J]. 楊松堂.  中國資產(chǎn)評估. 2008(10)
[7]信用風險緩釋工具的重新定義及定位[J]. 王健軍.  世界經(jīng)濟情況. 2008(09)
[8]企業(yè)風險管理（ERM）框架在我國商業(yè)銀行內(nèi)部控制中的應用[J]. 蘇邃墨.  北京師范大學學報(自然科學版). 2008(04)
[9]基于支持向量機的集團信用風險預警研究[J]. 馮一寧,邵元海,陳靜,王來生,鄧乃揚.  中國農(nóng)業(yè)大學學報. 2008(02)
[10]論企業(yè)風險管理組織架構的設計[J]. 李明輝.  科學學與科學技術管理. 2008(01)

博士論文
[1]商業(yè)銀行信用風險預警管理系統(tǒng)研究[D]. 方先明.河海大學 2004
[2]中國銀行業(yè)風險的評估及預警系統(tǒng)研究[D]. 閻慶民.重慶大學 2003

碩士論文
[1]我國商業(yè)銀行最優(yōu)抵押組合研究[D]. 劉鵬.西北大學 2009
[2]我國商業(yè)銀行風險預警系統(tǒng)研究[D]. 張微.天津財經(jīng)大學 2009
[3]我國商業(yè)銀行信貸風險預警研究[D]. 袁春振.復旦大學 2009



本文編號：3203932