<正>隨著全球期貨行業(yè)的不斷發(fā)展,越來(lái)越多的期貨投資者和期貨公司改變了傳統(tǒng)的交易方式,開始使用程序化交易。程序化交易在我國(guó)發(fā)展十分迅速,且對(duì)我國(guó)期貨市場(chǎng)影響巨大。隨著程序化交易的普及,我國(guó)期貨市場(chǎng)也在不斷發(fā)展成熟、壯大。本文在這一背景下,首先簡(jiǎn)略地概述程序化交易的有關(guān)概念。其次,對(duì)本人做出的BOLL、RSI程序化買賣策略進(jìn)行介紹與說明。最后,將策略組合運(yùn)用在上證50股指期貨市場(chǎng)進(jìn)行模擬程序化交易,并 

【文章來(lái)源】：財(cái)富時(shí)代. 2019,(12)

【文章頁(yè)數(shù)】：2 頁(yè)

【文章目錄】：
1. 程序化交易簡(jiǎn)介
2. 選擇布林線與RSI策略的原因
3. 策略的制定
    3.1 數(shù)據(jù)修改
    3.2 資金管理
    3.3 止損
4. 策略組合與回測(cè)
    4.1 策略組合
    4.2 回測(cè)
5. 策略優(yōu)化
    5.1 策略組合
    5.2 回測(cè)
6. 總結(jié)


【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
[1]基于布林線理論的量化模型構(gòu)建和回測(cè)檢驗(yàn)[J]. 夏幸平.  現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)信息. 2015(18)
[2]股市中布林線指標(biāo)的分析方法與應(yīng)用研究[J]. 吳燦.  科技廣場(chǎng). 2013(05)



本文編號(hào)：3185364