風(fēng)險價值度量方法是進行金融風(fēng)險管理的有效工具之一。測度風(fēng)險價值的關(guān)鍵在于確定金融資產(chǎn)價格或收益率的概率分布。然而,一些特殊風(fēng)險的特征顯示分布函數(shù)難以估計。文章基于不完全信息的假設(shè),對金融資產(chǎn)的風(fēng)險價值上界與下界進行估算。結(jié)果表明:風(fēng)險價值由決策者所掌握的信息所決定;無論是不完全信息下的風(fēng)險價值上界還是下界,都與完全信息下的風(fēng)險價值之間存在一定偏差;以風(fēng)險價值上界與下界的均值作為最終的估計值可以縮小偏差。 

【文章來源】：統(tǒng)計與決策. 2019,35(13)北大核心CSSCI

【文章頁數(shù)】：4 頁

【參考文獻】：
期刊論文
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本文編號：3171734