我國銀行業(yè)普遍存在著的大量不良資產(chǎn),一直以來受到國內(nèi)外的廣泛關(guān)注,因?yàn)樗婕暗轿覈麄�(gè)金融體系的安全。為盡可能提高不良資產(chǎn)的回收率,加快資產(chǎn)處置的進(jìn)度,減少不良資產(chǎn)造成的損失,我國政府在1999年先后批準(zhǔn)設(shè)立了信達(dá)、東方、長城和華融四家金融資產(chǎn)管理公司,專門清收、管理和處置四大國有商業(yè)銀行的不良資產(chǎn)。這些不良資產(chǎn)按轉(zhuǎn)讓方式的不同,可以分為政策性劃撥和商業(yè)性收購兩大類。政策性劃撥類的不良資產(chǎn)處置清收與我國銀行業(yè)計(jì)劃經(jīng)濟(jì)體制下的資產(chǎn)管理密切相關(guān),代表一種處置方式的結(jié)束。而商業(yè)性收購是我國商業(yè)銀行現(xiàn)階段處置不良資產(chǎn)的主要形式,因而資產(chǎn)管理公司對商業(yè)性收購不良資產(chǎn)的處置更接近商業(yè)銀行自身風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)。正是基于這種背景,本文的研究重點(diǎn)將是對某資產(chǎn)管理公司的不良資產(chǎn)回收率的特征進(jìn)行分析并嘗試建立回收率的預(yù)測模型。本文首先從回收率的定義入手,準(zhǔn)確的回收率定義是研究回收率特征的基礎(chǔ)和前提。然后在前人相關(guān)研究的基礎(chǔ)上,對不良資產(chǎn)回收率的國內(nèi)外研究及業(yè)界實(shí)踐進(jìn)行了歸納和總結(jié)。依托于國內(nèi)最大的違約回收率數(shù)據(jù)庫LossMetricsTM,結(jié)合中國的實(shí)際情況,本文從不同層面對不良資產(chǎn)回收率進(jìn)行了刻畫和描述。這... 

【文章來源】：長沙理工大學(xué)湖南省

【文章頁數(shù)】：91 頁

【學(xué)位級別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
ABSTRACT
第一章 引言
    1.1 研究的背景及意義
        1.1.1 研究的背景
        1.1.2 研究的意義
    1.2 回收率的定義與度量
        1.2.1 回收率的定義
        1.2.2 回收率的度量
    1.3 本文的內(nèi)容框架及創(chuàng)新點(diǎn)
        1.3.1 本文的內(nèi)容框架
        1.3.2 研究的創(chuàng)新點(diǎn)
第二章 不良資產(chǎn)回收率國內(nèi)外研究及計(jì)量模型介紹
    2.1 國內(nèi)外關(guān)于不良資產(chǎn)回收率的相關(guān)研究
        2.1.1 國外相關(guān)文獻(xiàn)
        2.1.2 國內(nèi)相關(guān)文獻(xiàn)
    2.2 不良資產(chǎn)回收率的計(jì)量模型介紹
        2.2.1 歷史數(shù)據(jù)平均法
        2.2.2 平均值表格預(yù)測法
        2.2.3 因素模型法
        2.2.4 非參數(shù)方法
    2.3 不良資產(chǎn)回收率計(jì)量模型在業(yè)界的實(shí)踐
        2.3.1 標(biāo)準(zhǔn)普爾的LossStats 模型
        2.3.2 穆迪公司的LossCalcTM 模型
    2.4 本章小結(jié)
第三章 商業(yè)性收購與政策性劃撥不良資產(chǎn)回收率的統(tǒng)計(jì)特征
    3.1 樣本介紹
    3.2 不同轉(zhuǎn)讓方式下回收率總體分布及對比
    3.3 不良資產(chǎn)回收率影響因素分析
        3.3.1 連續(xù)變量
        3.3.2 示性變量
    3.4 本章小結(jié)
第四章 商業(yè)性收購不良資產(chǎn)回收率的行業(yè)特征刻畫
    4.1 前言
    4.2 廣義Beta 回歸模型方法介紹
    4.3 數(shù)據(jù)描述、行業(yè)分類及影響變量選擇
        4.3.1 數(shù)據(jù)描述
        4.3.2 行業(yè)分類
        4.3.3 變量選擇
    4.4 實(shí)證分析
        4.4.1 單因素模型分析
        4.4.2 多因素模型分析
    4.5 模型效果比較
    4.6 本章小結(jié)
第五章 商業(yè)性收購不良資產(chǎn)回收率的預(yù)測模型及驗(yàn)證
    5.1 方法介紹
        5.1.1 線性模型
        5.1.2 Beta-正態(tài)變換模型
    5.2 實(shí)證分析
        5.2.1 單因素模型分析
        5.2.2 多因素模型分析
        5.2.3 因素貢獻(xiàn)度分析
    5.3 模型的檢驗(yàn)
        5.3.1 模型共線性檢驗(yàn)
        5.3.2 模型準(zhǔn)確性的驗(yàn)證
        5.3.3 模型區(qū)分能力的驗(yàn)證
        5.3.4 模型穩(wěn)定性的驗(yàn)證
    5.4 模型效果比較
    5.5 本章小結(jié)
總結(jié)
    6.1 全文總結(jié)
    6.2 政策建議
    6.3 后續(xù)研究方向
參考文獻(xiàn)
致謝
附錄 A （攻讀學(xué)位期間發(fā)表論文目錄）


【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
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[3]不同規(guī)模中小型企業(yè)不良貸款回收率結(jié)構(gòu)特征研究[J]. 王東浩,陳暮紫,黃意球,陳敏,楊曉光.  系統(tǒng)工程理論與實(shí)踐. 2010(12)
[4]不良貸款有無回收判別:一類可選變量的支持向量機(jī)方法[J]. 陳浩,馬宇超,陳暮紫,唐躍,王博,陳敏,楊曉光.  系統(tǒng)工程理論與實(shí)踐. 2009(12)
[5]不同擔(dān)保類型之下違約損失率的結(jié)構(gòu)特征:針對中國的實(shí)證[J]. 代太山,陳敏,楊曉光.  南方經(jīng)濟(jì). 2008(08)
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[7]抵押風(fēng)險(xiǎn)分析和抵押貸款違約損失率研究[J]. 于晨曦.  金融論壇. 2007(02)
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[9]抵押貸款違約損失率研究[J]. 何自力.  南方金融. 2006(01)
[10]內(nèi)部評級法中違約損失率的度量方法研究[J]. 沈沛龍,崔婕.  金融研究. 2005(12)

博士論文
[1]違約損失率分布特征與量化方法研究[D]. 林潔.廈門大學(xué) 2008



本文編號：3170084