發(fā)布時(shí)間：2017-04-16 20:04

  本文關(guān)鍵詞：商業(yè)銀行小微企業(yè)貸款信用風(fēng)險(xiǎn)管理研究，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：小微企業(yè)貸款的目的是為我國(guó)的小微企業(yè)提供適宜的融資渠道。貸款的客戶群體是廣大的小微企業(yè)和個(gè)體工商戶,它們是中國(guó)經(jīng)濟(jì)最有活力的部分。近年來(lái),隨著小微企業(yè)在促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、帶動(dòng)技術(shù)創(chuàng)新、創(chuàng)造社會(huì)就業(yè)、推進(jìn)工業(yè)化和城鎮(zhèn)化發(fā)展、增加財(cái)政收入等方面發(fā)揮著愈來(lái)愈重要的作用的同時(shí),小微企業(yè)向銀行貸款的融資活動(dòng)也越來(lái)越頻繁,隨著我國(guó)商業(yè)銀行小微企業(yè)貸款余額的不斷增加,風(fēng)險(xiǎn)也在不斷增大,對(duì)銀行而言信貸風(fēng)險(xiǎn)中最重要的風(fēng)險(xiǎn)莫過(guò)于信用風(fēng)險(xiǎn)。解決小微企業(yè)融資問(wèn)題關(guān)系到我國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和建立和諧社會(huì)的全局。商業(yè)銀行是又是我國(guó)金融的中心,如果商業(yè)銀行出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)就會(huì)影響全社會(huì)的穩(wěn)定。因此,如何有效控制小微企業(yè)貸款的信用風(fēng)險(xiǎn)成為當(dāng)下我國(guó)商業(yè)銀行必須積極應(yīng)對(duì)的問(wèn)題。 文章較為全面地闡述了國(guó)內(nèi)外小微企業(yè)貸款及信用風(fēng)險(xiǎn)管理的相關(guān)理論,通過(guò)梳理國(guó)內(nèi)外學(xué)者的研究,借鑒他們研究成果的基礎(chǔ)上發(fā)現(xiàn)其中的不足,為文章撰寫尋找切入點(diǎn)。文章通過(guò)研究我國(guó)商業(yè)銀行小微企業(yè)貸款業(yè)務(wù)發(fā)展?fàn)顩r和信用風(fēng)險(xiǎn)管理現(xiàn)狀,發(fā)現(xiàn)在實(shí)際操作中存在的主要問(wèn)題,如銀企信息不對(duì)稱；貸款定價(jià)機(jī)制不科學(xué)；管理人才嚴(yán)重匱乏；金融市場(chǎng)的中介服務(wù)機(jī)構(gòu)不健全等。通過(guò)對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)形成機(jī)制的分析,發(fā)現(xiàn)小微企業(yè)貸款信用風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的主要因素是主觀因素,進(jìn)而得出了主觀信用風(fēng)險(xiǎn)的存在性,所以要重點(diǎn)防范主觀信用風(fēng)險(xiǎn)。運(yùn)用博弈論的多次重復(fù)動(dòng)態(tài)博弈分析信用風(fēng)險(xiǎn)管理問(wèn)題。最后在博弈分析的基礎(chǔ)上給出提高小微企業(yè)貸款信用風(fēng)險(xiǎn)管理有效性的對(duì)策,首先,提高信貸市場(chǎng)信息的對(duì)稱性；其次,加強(qiáng)銀行自身防范風(fēng)險(xiǎn)能力的建設(shè)；再次,建立信用激勵(lì)約束機(jī)制；最后,健全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制。通過(guò)研究得出的結(jié)論建議希望能為商業(yè)銀行更有效地控制小微企業(yè)貸款的信用風(fēng)險(xiǎn)提供參考。
【關(guān)鍵詞】：商業(yè)銀行 小微企業(yè)貸款 信用風(fēng)險(xiǎn)管理 博弈論
【學(xué)位授予單位】：哈爾濱商業(yè)大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2015
【分類號(hào)】：F832.4
【目錄】：

• 摘要5-6
• Abstract6-11
• 1 緒論11-20
• 1.1 研究背景11-12
• 1.2 研究目的與意義12-13
• 1.2.1 研究目的12
• 1.2.2 研究意義12-13
• 1.3 國(guó)內(nèi)外研究現(xiàn)狀13-18
• 1.3.1 國(guó)外研究現(xiàn)狀13-15
• 1.3.2 國(guó)內(nèi)研究現(xiàn)狀15-17
• 1.3.3 國(guó)內(nèi)外研究評(píng)述17-18
• 1.4 研究?jī)?nèi)容與方法18-20
• 1.4.1 研究?jī)?nèi)容18-19
• 1.4.2 研究方法19-20
• 2 小微企業(yè)貸款信用風(fēng)險(xiǎn)管理的理論基礎(chǔ)20-27
• 2.1 小微企業(yè)貸款信用風(fēng)險(xiǎn)的相關(guān)內(nèi)容20-21
• 2.1.1 信用風(fēng)險(xiǎn)的概念20
• 2.1.2 小微企業(yè)的概念20-21
• 2.1.3 小微企業(yè)貸款的概念21
• 2.2 信用風(fēng)險(xiǎn)的形成機(jī)理及損失21-22
• 2.2.1 信用風(fēng)險(xiǎn)的形成機(jī)理分析21
• 2.2.2 信用風(fēng)險(xiǎn)所造成的損失21-22
• 2.3 相關(guān)理論22-27
• 2.3.1 小微企業(yè)融資結(jié)構(gòu)理論22-23
• 2.3.2 信用風(fēng)險(xiǎn)管理理論23
• 2.3.3 信息不對(duì)稱理論23-24
• 2.3.4 行為經(jīng)濟(jì)學(xué)基本理論24
• 2.3.5 博弈論基本理論24-27
• 3 商業(yè)銀行小微企業(yè)貸款信用風(fēng)險(xiǎn)管理的現(xiàn)狀及問(wèn)題27-37
• 3.1 商業(yè)銀行小微企業(yè)貸款信用風(fēng)險(xiǎn)管理現(xiàn)狀27-31
• 3.1.1 商業(yè)銀行小微企業(yè)貸款信用風(fēng)險(xiǎn)管理概述27-28
• 3.1.2 傳統(tǒng)的商業(yè)銀行小微企業(yè)貸款信用風(fēng)險(xiǎn)管理模式28-30
• 3.1.3 德國(guó)IPC小貸技術(shù)的應(yīng)用30-31
• 3.2 小微企業(yè)貸款信用風(fēng)險(xiǎn)的特殊性31-32
• 3.2.1 高風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)致貸款高成本31-32
• 3.2.2 信息不對(duì)稱32
• 3.2.3 銀行對(duì)小微企業(yè)信貸的擔(dān)保要求更高32
• 3.2.4 信用風(fēng)險(xiǎn)的觀測(cè)數(shù)據(jù)少且難以獲得32
• 3.3 商業(yè)銀行小微企業(yè)貸款信用風(fēng)險(xiǎn)管理存在的問(wèn)題32-34
• 3.3.1 銀企信息不對(duì)稱33
• 3.3.2 貸款定價(jià)機(jī)制不科學(xué)33-34
• 3.3.3 管理人才嚴(yán)重匱乏34
• 3.3.4 金融市場(chǎng)的中介服務(wù)機(jī)構(gòu)不健全34
• 3.4 小微企業(yè)貸款風(fēng)險(xiǎn)管理存在問(wèn)題的原因34-37
• 3.4.1 小微企業(yè)信息不易收集34-35
• 3.4.2 定價(jià)機(jī)制趨同化35
• 3.4.3 專業(yè)小微企業(yè)貸款人才的缺乏35
• 3.4.4 征信體系發(fā)展滯后35-37
• 4 小微企業(yè)貸款信用風(fēng)險(xiǎn)管理的博弈分析37-46
• 4.1 銀企間信息非對(duì)稱分析37-38
• 4.1.1 基本假定37
• 4.1.2 銀企之間信息不對(duì)稱的討論37-38
• 4.2 信用風(fēng)險(xiǎn)管理中的博弈分析38-40
• 4.2.1 信用風(fēng)險(xiǎn)管理中博弈分析的假設(shè)38-39
• 4.2.2 信用風(fēng)險(xiǎn)的靜態(tài)博弈分析39
• 4.2.3 信用風(fēng)險(xiǎn)管理的納什均衡存在性39-40
• 4.3 銀企重復(fù)博弈納什均衡40-46
• 4.3.1 銀企有限次重復(fù)博弈分析41-42
• 4.3.2 重復(fù)博弈中的納什均衡42-43
• 4.3.3 銀企無(wú)限次重復(fù)博弈分析43-44
• 4.3.4 銀企子博弈精練納什均衡分析44-45
• 4.3.5 銀企重復(fù)博弈結(jié)論45-46
• 5 優(yōu)化商業(yè)銀行小微企業(yè)貸款信用風(fēng)險(xiǎn)管理的建議46-51
• 5.1 提高信貸市場(chǎng)信息的對(duì)稱性46
• 5.1.1 加大政府部門對(duì)征信體系的管理力度46
• 5.1.2 加快信用中介服務(wù)機(jī)構(gòu)建設(shè)46
• 5.2 加強(qiáng)銀行自身防范信用風(fēng)險(xiǎn)能力的建設(shè)46-48
• 5.2.1 優(yōu)化風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)模型46-47
• 5.2.2 注重人才培養(yǎng)47-48
• 5.2.3 建立管理信息系統(tǒng)48
• 5.3 建立信用激勵(lì)約束機(jī)制48-49
• 5.3.1 建立小微企業(yè)信用資料庫(kù)48-49
• 5.3.2 促進(jìn)銀企永久合作49
• 5.4 健全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制49-51
• 5.4.1 完善貸款風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和評(píng)估機(jī)制49
• 5.4.2 提高貸后管理人員信息甄別能力49-51
• 結(jié)論51-53
• 參考文獻(xiàn)53-57
• 攻讀學(xué)位期間發(fā)表的學(xué)術(shù)論文57-58
• 致謝58

【參考文獻(xiàn)】

中國(guó)期刊全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前10條

1 張文靜;孔榮;卡利姆·特維;;我國(guó)農(nóng)村小額信貸的誠(chéng)信機(jī)制研究[J];商業(yè)研究;2009年03期

2 于立勇,詹捷輝;基于Logistic回歸分析的違約概率預(yù)測(cè)研究[J];財(cái)經(jīng)研究;2004年09期

3 馬九杰,郭宇輝,朱勇;縣域中小企業(yè)貸款違約行為與信用風(fēng)險(xiǎn)實(shí)證分析[J];管理世界;2004年05期

4 王素娟;王俊鵬;;基于FAHP的商業(yè)銀行小微企業(yè)信貸風(fēng)險(xiǎn)因素影響度分析[J];科技和產(chǎn)業(yè);2013年04期

5 李峰;Shujie YAO;;三方博弈框架下差別化貸款利率模型——以小微企業(yè)為例[J];系統(tǒng)工程;2015年01期

6 陳姣,馬君;信任的博弈論分析[J];華東經(jīng)濟(jì)管理;2005年04期

7 王愛儉,孟昊;建立我國(guó)個(gè)人信用制度對(duì)策研究[J];經(jīng)濟(jì)學(xué)動(dòng)態(tài);2001年02期

8 馬U，

本文編號(hào)：311553