發(fā)布時間：2021-02-05 20:37

　　潛在的金融風險可能會觸發(fā)金融危機,其后果將對金融系統(tǒng)是災(zāi)難性的。縱觀歷史,發(fā)生了多次大型的金融危機沖擊經(jīng)濟社會的事件,整個社會的各個角落都受到了嚴重影響。在全球化浪潮的推動下,現(xiàn)如今各個國家、地區(qū)之間的聯(lián)絡(luò)愈發(fā)緊密起來,特別是各個金融市場日益開放與融合。雖然這一變化促進了資本流動與資源配置效率,但是也使得金融危機在各個國家的金融市場間傳染更加快速,單個金融市場的金融危機將可能影響更加廣泛的金融市場。因此,金融風險度量與管理受到越來越多的監(jiān)管者和金融從業(yè)者的重視。在金融風險這一研究領(lǐng)域中,如何識別和度量風險是首要解決的問題,選擇恰當?shù)娘L險度量方法從而準確地對風險進行度量尤為重要。經(jīng)過多年的發(fā)展,一些成熟的風險度量方法已經(jīng)在學術(shù)研究與金融業(yè)中被廣泛應(yīng)用,如波動率,VaR等經(jīng)常被用于度量金融風險。然而這些風險度量方法依然存在局限,于是諸如EVaR,ES等一系列新的風險度量方法和技術(shù)被提出。風險測度EVaR（以Expectile模型為基礎(chǔ)）作為QVaR（以分位數(shù)為基礎(chǔ)）的替代技術(shù),其計算更加簡便,且能夠更加準確地反映極端值的影響。為了充分綜合利用不同頻率數(shù)據(jù)所包含的信息,本文在Expectil... 

【文章來源】：中國科學技術(shù)大學安徽省 211工程院校 985工程院校

【文章頁數(shù)】：54 頁

【學位級別】：碩士

【部分圖文】：

圖３－１衰減權(quán)重函數(shù)??１８??

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【參考文獻】：
期刊論文
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本文編號：3019539