本文關(guān)鍵詞：利率市場(chǎng)化下商業(yè)銀行貸款定價(jià)研究，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】： 利率市場(chǎng)化是我國(guó)金融改革進(jìn)程中的重要一環(huán)。2004年10月19日,中國(guó)人民銀行決定對(duì)金融機(jī)構(gòu)人民幣貸款利率不再設(shè)定上限,這樣,商業(yè)銀行就獲得了充分的定價(jià)自主權(quán)。但同時(shí)也給銀行提出了一個(gè)新課題─貸款定價(jià)。在我國(guó)銀行的收入結(jié)構(gòu)中,貸款業(yè)務(wù)占據(jù)了重要地位。根據(jù)四大國(guó)有商業(yè)銀行2004年年報(bào)的數(shù)據(jù),貸款占資產(chǎn)總額的平均比重為60%,利息收入占營(yíng)業(yè)收入的平均比重為85%�？梢�,貸款定價(jià)是否合理,貸款價(jià)格能否補(bǔ)償銀行的成本和風(fēng)險(xiǎn),對(duì)商業(yè)銀行的發(fā)展至關(guān)重要。因此,本文的研究也具有很強(qiáng)的現(xiàn)實(shí)意義。 本文首先論述了貸款定價(jià)的基本原理、貸款定價(jià)的原則和目標(biāo),然后借鑒西方商業(yè)銀行傳統(tǒng)定價(jià)模型,結(jié)合我國(guó)實(shí)際情況,以現(xiàn)代銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的核心技術(shù)─經(jīng)濟(jì)資本為指導(dǎo),給出了適合我國(guó)的商業(yè)銀行貸款定價(jià)模型,即針對(duì)一般客戶的成本加成模型和針對(duì)重要客戶的客戶盈利分析模型。這兩個(gè)定價(jià)模型對(duì)商業(yè)銀行具有一定的現(xiàn)實(shí)指導(dǎo)意義。文章最后一部分對(duì)貸款定價(jià)模型的基礎(chǔ)因素,即風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)、資金成本、營(yíng)業(yè)成本和資本目標(biāo)回報(bào)展開研究。本文通過銀行貸款五級(jí)分類歷史數(shù)據(jù)推導(dǎo)出銀行的違約概率,通過構(gòu)造銀行內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移價(jià)格曲線確定資金成本,利用作業(yè)成本法進(jìn)行貸款成本核算,為利率市場(chǎng)化趨勢(shì)下我國(guó)商業(yè)銀行的貸款定價(jià)做了一定的研究工作。
【關(guān)鍵詞】：貸款定價(jià) 風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià) 經(jīng)濟(jì)資本 內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移價(jià)格 作業(yè)成本法
【學(xué)位授予單位】：南京航空航天大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2006
【分類號(hào)】：F832.4
【目錄】：

• 第一章 緒論9-14
• 1.1 研究背景及研究意義9-11
• 1.1.1 研究背景9-10
• 1.1.2 研究意義10-11
• 1.2 國(guó)內(nèi)外研究綜述11-13
• 1.3 論文主要內(nèi)容13-14
• 第二章 商業(yè)銀行貸款定價(jià)理論綜述14-20
• 2.1 貸款定價(jià)的基本理論14-15
• 2.2 貸款定價(jià)的目標(biāo)與原則15-17
• 2.2.1 目標(biāo)一：獲取銀行預(yù)期利潤(rùn)水平16-17
• 2.2.2 目標(biāo)二：應(yīng)對(duì)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)17
• 2.2.3 目標(biāo)三：鞏固市場(chǎng)份額，加強(qiáng)客戶關(guān)系管理17
• 2.3 貸款定價(jià)影響因素分析17-20
• 2.3.1 影響貸款定價(jià)的一般因素17-18
• 2.3.2 影響貸款定價(jià)的具體因素18-20
• 第三章 西方貸款定價(jià)基本模型評(píng)析20-26
• 3.1 成本加成定價(jià)模式20-21
• 3.1.1 成本加成模式的基本原理20-21
• 3.1.2 對(duì)“成本加成模式”的簡(jiǎn)要評(píng)述21
• 3.2 價(jià)格領(lǐng)導(dǎo)貸款定價(jià)模式21-23
• 3.2.1 價(jià)格領(lǐng)導(dǎo)貸款定價(jià)模式的基本原理21-22
• 3.2.2 對(duì)價(jià)格領(lǐng)導(dǎo)模型的簡(jiǎn)要評(píng)述22-23
• 3.3 客戶盈利性分析模式23-26
• 3.3.1 客戶盈利性分析模式的基本原理23-24
• 3.3.2 對(duì)客戶盈利性分析模式的簡(jiǎn)要評(píng)述24-26
• 第四章 我國(guó)商業(yè)銀行貸款定價(jià)方法分析26-35
• 4.1 我國(guó)商業(yè)銀行貸款定價(jià)的歷史沿革26-27
• 4.2 傳統(tǒng)貸款定價(jià)機(jī)制的弊端27-30
• 4.2.1 儲(chǔ)蓄向投資轉(zhuǎn)化的渠道受阻止27
• 4.2.2 僵化的貸款定價(jià)體系，，造成了利率的低敏感性27-29
• 4.2.3 商業(yè)銀行長(zhǎng)期執(zhí)行政策性功能，造成銀行不良資產(chǎn)的大量累積和金融風(fēng)險(xiǎn)的積聚29-30
• 4.3 尚未獲得充分定價(jià)自主權(quán)前商業(yè)銀行貸款定價(jià)方法分析30-32
• 4.4 市場(chǎng)化下我國(guó)商業(yè)銀行貸款定價(jià)模型研究32-35
• 第五章 市場(chǎng)性貸款定價(jià)的基礎(chǔ)因素確定35-60
• 5.1 以商業(yè)銀行客戶信用評(píng)級(jí)為基礎(chǔ)確定風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)35-43
• 5.1.1 商業(yè)銀行信用評(píng)級(jí)的涵義、特征35-36
• 5.1.2 銀行客戶信用評(píng)級(jí)的基本方法36-40
• 5.1.3 計(jì)算違約概率、預(yù)期違約損失率40-43
• 5.2 通過內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移價(jià)格（FTP）確定資金成本43-47
• 5.2.1 內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移價(jià)格的涵義及作用44
• 5.2.2 確定內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移價(jià)格的方法44-45
• 5.2.3 建立我國(guó)商業(yè)銀行內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移價(jià)格體系的研究45-47
• 5.3 運(yùn)用作業(yè)成本法進(jìn)行營(yíng)業(yè)成本核算47-54
• 5.3.1 作業(yè)成本法的基本概念48-49
• 5.3.2 銀行實(shí)施作業(yè)成本法的基本流程49-50
• 5.3.3 利用作業(yè)成本法進(jìn)行客戶成本分析舉例50-54
• 5.4 利用經(jīng)濟(jì)資本確定目標(biāo)利潤(rùn)54-57
• 5.4.1 經(jīng)濟(jì)資本的概念54-55
• 5.4.2 經(jīng)濟(jì)資本與目標(biāo)利潤(rùn)55-57
• 5.5 商業(yè)銀行貸款定價(jià)實(shí)例分析57-58
• 5.6 完善貸款定價(jià)基礎(chǔ)因素建設(shè)的政策建議58-60
• 結(jié)論60-61
• 參考文獻(xiàn)61-63
• 致謝63-64
• 碩士期間發(fā)表論文64

【引證文獻(xiàn)】

中國(guó)期刊全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前1條

1 李明賢;李學(xué)文;;農(nóng)村信用社貸款定價(jià)模式設(shè)計(jì)[J];求索;2008年04期

中國(guó)碩士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前4條

1 楊曉鵬;商業(yè)銀行信用卡貸款定價(jià)模型研究[D];貴州財(cái)經(jīng)學(xué)院;2011年

2 王昭祥;基于客戶盈利分析的貸款定價(jià)研究[D];西南財(cái)經(jīng)大學(xué);2007年

3 任一博;甘肅景泰石林農(nóng)村資金互助社貸款定價(jià)方式研究[D];蘭州大學(xué);2012年

4 夏旭丹;利率市場(chǎng)化背景下農(nóng)村信用社貸款定價(jià)研究[D];內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué);2013年

  本文關(guān)鍵詞：利率市場(chǎng)化下商業(yè)銀行貸款定價(jià)研究，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

本文編號(hào)：301542