本文通過套利理論,深入分析期現(xiàn)套利區(qū)間的測算方式,并在期現(xiàn)正向無風(fēng)險套利的基礎(chǔ)上,著重介紹期貨風(fēng)險管理子公司開展基差買賣業(yè)務(wù)的原理及實施步驟,通過相關(guān)案例分享期現(xiàn)業(yè)務(wù)的具體操作思路,總結(jié)了子公司期現(xiàn)業(yè)務(wù)的操作模式及思路。 

【文章來源】：商訊. 2019,(36)

【文章頁數(shù)】：2 頁

【文章目錄】：
一、套利及套利原理
    （一）套利定義
    （二）無套利定價原理及方法
二、期現(xiàn)套利分類及套利區(qū)間
    （一）期現(xiàn)套利分類
    （二）基差的概念
    （三）套利區(qū)間
三、子公司期現(xiàn)業(yè)務(wù)模式
    （一）期現(xiàn)套利模式
    （二）買賣基差
四、總結(jié)


【參考文獻】：
期刊論文
[1]期貨公司設(shè)立風(fēng)險管理子公司業(yè)務(wù)模式分析及風(fēng)險應(yīng)對[J]. 黎妍倫.  財經(jīng)界(學(xué)術(shù)版). 2018(12)
[2]淺析期貨公司風(fēng)險管理子公司的盈利模式[J]. 趙曉東.  科技信息. 2013(06)



本文編號：2996798