發(fā)布時(shí)間：2017-04-11 15:06

  本文關(guān)鍵詞：基于RAROC的小企業(yè)貸款定價(jià)研究，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：小企業(yè)在經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的地位越來(lái)越重要,2011年以來(lái)小企業(yè)融資難問(wèn)題更為突出并受到廣泛關(guān)注,在政策引導(dǎo)下,各類(lèi)銀行不斷拓展小企業(yè)業(yè)務(wù),如何對(duì)小企業(yè)貸款進(jìn)行科學(xué)、合理的定價(jià)成為各銀行面臨的重要問(wèn)題。 通過(guò)對(duì)國(guó)內(nèi)外貸款定價(jià)理論和實(shí)證研究文獻(xiàn)進(jìn)行綜述時(shí)發(fā)現(xiàn),RAROC模型在國(guó)際金融領(lǐng)域普遍使用,模型本身具有較多的優(yōu)勢(shì)和較大的發(fā)展?jié)摿�。而且隨著我國(guó)利率市場(chǎng)化改革的深入和巴塞爾協(xié)議Ⅲ在我國(guó)的逐步實(shí)施,我國(guó)將逐漸具備實(shí)施RAROC的條件,因此本文選擇RAROC貸款定價(jià)模型進(jìn)行探討。 本文以模型量化為主,兼顧客戶綜合收益率等其他定性因素來(lái)分析RAROC貸款定價(jià)。首先對(duì)我國(guó)貸款定價(jià)方法的歷史變遷、現(xiàn)狀和所存在問(wèn)題進(jìn)行分析,在此基礎(chǔ)上引出RAROC貸款定價(jià)模型探討小企業(yè)貸款定價(jià)。接著從理論上對(duì)該模型進(jìn)行介紹分析,從現(xiàn)實(shí)上論證RAROC模型在我國(guó)的可行性。然后采用SPSS軟件對(duì)RAROC貸款定價(jià)模型的有效性和適用性進(jìn)行實(shí)證分析,本文從小企業(yè)貸款數(shù)據(jù)庫(kù)中抽取125個(gè)違約貸款樣本和300個(gè)正常貸款樣本進(jìn)行對(duì)比研究,得出無(wú)論違約貸款還是正常貸款,RAROC貸款定價(jià)模型都能更有效衡量貸款風(fēng)險(xiǎn),在我國(guó)有一定適用性的結(jié)論,并從客戶綜合收益率、市場(chǎng)形勢(shì)變化和他行貸款利率三大方面提出模型改進(jìn)建議。最后從內(nèi)部條件改善和外部環(huán)境建設(shè)兩方面提出RAROC貸款定價(jià)模型在我國(guó)實(shí)施的相關(guān)建議。
【關(guān)鍵詞】：RAROC模型 貸款定價(jià) 預(yù)期損失 小企業(yè)
【學(xué)位授予單位】：浙江大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2013
【分類(lèi)號(hào)】：F832.4;F224
【目錄】：

• 摘要4-5
• Abstract5-8
• 1 緒論8-21
• 1.1 研究的背景及意義8-10
• 1.2 國(guó)內(nèi)外研究綜述10-18
• 1.2.1 貸款定價(jià)理論研究10-12
• 1.2.2 貸款定價(jià)應(yīng)用研究12-15
• 1.2.3 RAROC貸款定價(jià)研究15-17
• 1.2.4 文獻(xiàn)評(píng)述17-18
• 1.3 本文研究?jī)?nèi)容、創(chuàng)新點(diǎn)和不足18-21
• 1.3.1 本文研究?jī)?nèi)容18-19
• 1.3.2 本文創(chuàng)新點(diǎn)19-20
• 1.3.3 研究不足20-21
• 2 我國(guó)貸款定價(jià)現(xiàn)狀及問(wèn)題21-29
• 2.1 我國(guó)貸款定價(jià)歷史變遷21-22
• 2.2 我國(guó)一般貸款定價(jià)方法及問(wèn)題22-26
• 2.2.1 我國(guó)一般貸款定價(jià)方法22-24
• 2.2.2 我國(guó)貸款定價(jià)問(wèn)題24-26
• 2.3 小企業(yè)貸款定價(jià)方法及問(wèn)題26-29
• 2.3.1 小企業(yè)貸款定價(jià)方法27-28
• 2.3.2 小企業(yè)貸款定價(jià)問(wèn)題28-29
• 3 基于RAROC貸款定價(jià)探討29-36
• 3.1 RAROC貸款定價(jià)理論29
• 3.2 RAROC貸款定價(jià)模型及分解29-32
• 3.2.1 經(jīng)營(yíng)成本和資金成本30
• 3.2.2 資本成本和風(fēng)險(xiǎn)成本30-32
• 3.3 RAROC貸款定價(jià)在我國(guó)可行性分析32-36
• 3.3.1 RAROC貸款定價(jià)的重要性32-33
• 3.3.2 RAROC貸款定價(jià)的適用性33-36
• 4 RAROC在小企業(yè)貸款定價(jià)中的實(shí)證分析36-58
• 4.1 樣本數(shù)據(jù)情況36-37
• 4.2 RAROC貸款定價(jià)計(jì)算37-41
• 4.2.1 經(jīng)營(yíng)成本和資金成本的計(jì)算37-39
• 4.2.2 風(fēng)險(xiǎn)成本和資本成本的計(jì)算39-41
• 4.2.3 RAROC模型下樣本貸款價(jià)格的確定41
• 4.3 RAROC貸款定價(jià)實(shí)證結(jié)果分析41-56
• 4.3.1 違約貸款樣本分析41-46
• 4.3.2 常貸款樣本分析46-54
• 4.3.3 其他因素分析54-55
• 4.3.4 樣本分析小結(jié)55-56
• 4.4 RAROC貸款定價(jià)模型的改進(jìn)56-58
• 5 RAROC貸款定價(jià)的實(shí)施建議58-61
• 5.1 內(nèi)部條件改善58-59
• 5.1.1 完善市場(chǎng)化資金成本定價(jià)體系58-59
• 5.1.2 優(yōu)化評(píng)級(jí)授信體系59
• 5.1.3 建立小企業(yè)貸款數(shù)據(jù)庫(kù)59
• 5.2 外部環(huán)境建設(shè)59-61
• 5.2.1 確定我國(guó)市場(chǎng)化基準(zhǔn)利率59-60
• 5.2.2 開(kāi)發(fā)社會(huì)信用系統(tǒng)60
• 5.2.3 發(fā)揮監(jiān)管當(dāng)局政策導(dǎo)向作用60-61
• 6 結(jié)論和展望61-63
• 參考文獻(xiàn)63-68
• 后記68

【參考文獻(xiàn)】

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  本文關(guān)鍵詞：基于RAROC的小企業(yè)貸款定價(jià)研究，，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

本文編號(hào)：299334