本文關(guān)鍵詞：基于BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的農(nóng)戶小額信貸信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估研究，，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】： 目前,全國90%以上的農(nóng)村信用社都開展了農(nóng)戶小額信貸業(yè)務(wù)。農(nóng)戶小額信貸在解決農(nóng)戶貸款難問題、促進(jìn)農(nóng)民增收、支持農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展等方面發(fā)揮了重要的作用。然而,農(nóng)戶小額信貸自身獨(dú)有的一些特征使農(nóng)村信用社在實(shí)施小額信貸業(yè)務(wù)過程中面臨著較大的信用風(fēng)險(xiǎn),農(nóng)戶違約現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生,貸款不良率居高不下。當(dāng)前,農(nóng)村信用社在對(duì)農(nóng)戶資信等級(jí)評(píng)定時(shí)存在很大的主觀性,容易導(dǎo)致資信評(píng)定不準(zhǔn),最終導(dǎo)致貸出的款項(xiàng)不能按時(shí)收回。針對(duì)這一現(xiàn)狀,本文以農(nóng)戶小額信貸中的信用風(fēng)險(xiǎn)為研究對(duì)象,利用BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)建立農(nóng)戶信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估模型,以提高農(nóng)村信用社的信用風(fēng)險(xiǎn)管理水平,減少農(nóng)戶違約風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性,促進(jìn)小額信貸的可持續(xù)發(fā)展。 本研究首先概述了小額信貸的概念及其在我國的發(fā)展歷程,在描述我國農(nóng)戶小額信貸特點(diǎn)的基礎(chǔ)上,對(duì)我國農(nóng)戶小額信貸信用風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的原因進(jìn)行具體分析。其次,介紹人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)神經(jīng)元模型及其變換函數(shù)、神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的學(xué)習(xí)方式等基本理論,同時(shí)著重介紹BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí)算法及其改進(jìn)算法,并總結(jié)人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的特點(diǎn),為后續(xù)實(shí)證研究部分作理論鋪墊。再次,通過實(shí)地調(diào)研數(shù)據(jù)進(jìn)行農(nóng)戶小額信貸信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的實(shí)證研究:將樣本數(shù)據(jù)分成訓(xùn)練樣本和測(cè)試樣本兩組;為篩選出對(duì)違約農(nóng)戶和非違約農(nóng)戶區(qū)分能力最強(qiáng)的指標(biāo)變量,消除指標(biāo)變量之間存在的多重共線性問題,提高BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型的訓(xùn)練速度,對(duì)指標(biāo)變量分別進(jìn)行正態(tài)性檢驗(yàn)、差異性檢驗(yàn)和多重共線性檢驗(yàn);然后利用MATLAB7.0軟件建立BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)農(nóng)戶信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估模型,并與Logit模型方法所建立的農(nóng)戶信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估模型作出比較。最后,為使BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)農(nóng)戶信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估模型得以更好的推廣應(yīng)用,并有效降低農(nóng)戶小額信貸中的信用風(fēng)險(xiǎn),給出相對(duì)應(yīng)的政策建議。 本研究最終建立了8-14-1結(jié)構(gòu)的BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)農(nóng)戶信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估模型,該模型對(duì)訓(xùn)練樣本的總體判別正確率為100%,對(duì)測(cè)試樣本組違約類農(nóng)戶的預(yù)測(cè)正確率達(dá)90%,總體的正確率達(dá)84.09%;建立的Logit模型對(duì)訓(xùn)練樣本的總體判別正確率為79.33%,對(duì)測(cè)試樣本組違約類農(nóng)戶的識(shí)別分類正確率為75%,整體正確率僅為63.64%。整體來看,不論是對(duì)于訓(xùn)練樣本還是測(cè)試樣本,BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型的判別預(yù)測(cè)準(zhǔn)確率都要高于Logit模型,證實(shí)了BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)在農(nóng)戶小額信貸信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估領(lǐng)域中的有效性和適用性,能夠?yàn)檗r(nóng)村信用社識(shí)別農(nóng)戶信用風(fēng)險(xiǎn)提供較好的依據(jù)。
【關(guān)鍵詞】：信用風(fēng)險(xiǎn) 農(nóng)戶小額信貸 BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò) Logit模型
【學(xué)位授予單位】：西北農(nóng)林科技大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2010
【分類號(hào)】：F832.43
【目錄】：

• 摘要5-6
• ABSTRACT6-10
• 第一章 緒論10-20
• 1.1 研究背景10-11
• 1.2 研究目的和意義11-12
• 1.2.1 研究目的11
• 1.2.2 研究意義11-12
• 1.3 國內(nèi)外研究動(dòng)態(tài)12-18
• 1.3.1 國外研究動(dòng)態(tài)12-15
• 1.3.2 國內(nèi)研究動(dòng)態(tài)15-18
• 1.3.3 國內(nèi)外研究動(dòng)態(tài)評(píng)析18
• 1.4 研究思路與方法18-19
• 1.4.1 研究思路18-19
• 1.4.2 研究方法19
• 1.5 創(chuàng)新之處19-20
• 第二章 我國農(nóng)戶小額信貸理論及其信用風(fēng)險(xiǎn)分析20-26
• 2.1 小額信貸概述20-22
• 2.1.1 小額信貸概念20
• 2.1.2 我國小額信貸發(fā)展歷程20-21
• 2.1.3 農(nóng)戶小額信貸及其特點(diǎn)21-22
• 2.2 農(nóng)戶小額信貸信用風(fēng)險(xiǎn)及其產(chǎn)生原因22-26
• 2.2.1 信用風(fēng)險(xiǎn)定義22
• 2.2.2 農(nóng)戶小額信貸信用風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生原因22-26
• 第三章 人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)理論及BP 學(xué)習(xí)算法26-35
• 3.1 人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)26-28
• 3.1.1 神經(jīng)元模型及其變換函數(shù)26-28
• 3.1.2 神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的學(xué)習(xí)28
• 3.2 BP 學(xué)習(xí)算法28-34
• 3.2.1 BP 算法推導(dǎo)29-31
• 3.2.2 BP 算法的改進(jìn)31-33
• 3.2.3 BP 網(wǎng)絡(luò)訓(xùn)練模式33-34
• 3.3 人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)特點(diǎn)34-35
• 第四章 農(nóng)戶小額信貸信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的實(shí)證研究35-50
• 4.1 樣本選擇與分組35
• 4.2 指標(biāo)確定35-38
• 4.2.1 原始指標(biāo)選擇35-36
• 4.2.2 指標(biāo)篩選36-38
• 4.3 基于BP 神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的實(shí)現(xiàn)38-46
• 4.3.1 數(shù)據(jù)歸一化處理38-39
• 4.3.2 BP 網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)39-41
• 4.3.3 權(quán)值初始化及訓(xùn)練參數(shù)設(shè)置41-42
• 4.3.4 網(wǎng)絡(luò)訓(xùn)練42-44
• 4.3.5 網(wǎng)絡(luò)測(cè)試44-46
• 4.4 基于Logit 模型的信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的實(shí)現(xiàn)46-49
• 4.4.1 模型介紹46-47
• 4.4.2 模型建立47-48
• 4.4.3 模型測(cè)試48-49
• 4.5 小結(jié)49-50
• 第五章 結(jié)論及政策建議50-53
• 5.1 結(jié)論50-51
• 5.2 政策建議51-53
• 參考文獻(xiàn)53-56
• 附錄56-59
• 附錄1：樣本正態(tài)性檢驗(yàn)56-57
• 附錄2：基于BP 神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的農(nóng)戶小額信貸信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的程序?qū)崿F(xiàn)57-59
• 致謝59-60
• 作者簡(jiǎn)介60

【引證文獻(xiàn)】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前1條

1 高權(quán);史曉琳;;我國農(nóng)戶小額信貸可持續(xù)發(fā)展研究體系述評(píng)[J];經(jīng)濟(jì)學(xué)動(dòng)態(tài);2012年02期

中國碩士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫 前6條

1 張帆;湖南省城市建設(shè)用地集約利用研究[D];湖南師范大學(xué);2011年

2 張偉;國家助學(xué)貸款中大學(xué)生信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估研究[D];哈爾濱工程大學(xué);2011年

3 梁艷輝;基于KMV模型的創(chuàng)業(yè)板信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估[D];南京大學(xué);2012年

4 盧朝;小額貸款業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理研究[D];廣西大學(xué);2012年

5 呂京娣;不同兼業(yè)類型下農(nóng)戶小額信貸還貸影響因素實(shí)證研究[D];西北農(nóng)林科技大學(xué);2012年

6 馬永杰;農(nóng)戶正規(guī)融資信用風(fēng)險(xiǎn)的度量研究[D];西北農(nóng)林科技大學(xué);2012年

  本文關(guān)鍵詞：基于BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的農(nóng)戶小額信貸信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估研究，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

本文編號(hào)：296452