在九十年代后的金融界中,VaR是一個(gè)被廣泛認(rèn)同且有著重要應(yīng)用的新型風(fēng)險(xiǎn)度量,國外一些大型金融機(jī)構(gòu)已將其所持資產(chǎn)的VaR風(fēng)險(xiǎn)值應(yīng)用于定期公布的會(huì)計(jì)報(bào)表,因此VaR模型已成為金融市場風(fēng)險(xiǎn)測量的主流模型.所以,學(xué)者們對VaR進(jìn)行了大量的研究,研究VaR的性質(zhì)和VaR的估計(jì).本文將研究VaR的分位數(shù)估計(jì)的Bahardur表示及其浙近正態(tài)性,Yoshihara（1995,[2]）在總體X有界和樣本強(qiáng)混合系數(shù)α（n）=O（n-β）（其中β>5/2）的條件下給出了樣本分位數(shù)的Bahadur表示,其收斂速度為O（n-3/4 logn）. Sun（2006,[24]）試圖刪除有界性條件,并在β>10的條件下,證明分位數(shù)估計(jì)的Bahardur表示的收斂速度為O（n-3/4+δlog n）,其中δ∈（11/4（β+1）,1/4）.顯然,Sun（2006,[24]）對強(qiáng)混合系數(shù)用β>10取代了Yoshihara（1995,[2]）中的β>5/2,這個(gè)條件是強(qiáng)于Yoshihara（1995,[2]）的要求,而且Sun（2006,[24]）給出的Bahardur表示的收斂速度也沒有改進(jìn)Yo... 

【文章來源】：廣西師范大學(xué)廣西壯族自治區(qū)

【文章頁數(shù)】：38 頁

【學(xué)位級別】：碩士

【文章目錄】：
中文摘要
ABSTRACT
第一章 緒論
    §1.1 研究背景和意義
    §1.2 VaR的研究概況
    §1.3 VaR非參數(shù)估計(jì)的研究綜述
    §1.4 本文的內(nèi)容結(jié)構(gòu)
第二章 主要結(jié)論和相關(guān)引理
    §2.1 引言
    §2.2 主要結(jié)論
    §2.3 相關(guān)引理
第三章 定理證明
    §3.1 定理2.1的證明
    §3.2 定理2.2的證明
    §3.3 定理2.3的證明
    §3.4 定理2.4的證明
第四章 數(shù)值模擬
第五章 實(shí)證分析
第六章 結(jié)束語
參考文獻(xiàn)
附錄
致謝


【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
[1]關(guān)于VaR在風(fēng)險(xiǎn)管理中的研究綜述[J]. 田蓉,周密.  東方企業(yè)文化. 2010(04)
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本文編號：2926538