本文關(guān)鍵詞：基于Logit模型的我國商業(yè)銀行中小企業(yè)貸款信用風(fēng)險度量研究，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：近年來,隨著金融市場改革地不斷深入,越來越多的商業(yè)銀行涌入市場,導(dǎo)致市場競爭越來越激烈。面臨這種壓力,在市場中占絕對數(shù)量的中小企業(yè)已經(jīng)成為商業(yè)銀行分散競爭的首選。目前,商業(yè)銀行為了及時了解中小企業(yè)貸款的風(fēng)險大小,正在積極探索一種有效的量化工具。倘若商業(yè)銀行有此工具,就能對中小企業(yè)存在風(fēng)險與否一目了然,自然就不會錯過那些優(yōu)質(zhì)的中小企業(yè)客戶。為此,中小企業(yè)信用風(fēng)險管理的重點就是研究出一種可行有效地信用風(fēng)險度量方法。本文結(jié)合商業(yè)銀行及中小企業(yè)的相關(guān)理論,對中小企業(yè)信用風(fēng)險的度量難點進(jìn)行分析,通過分析對比常用的信用風(fēng)險度量工具,研究出假設(shè)條件寬松的Logit回歸模型更適用于我國現(xiàn)階段的中小企業(yè)。在初始指標(biāo)的選擇方面,借鑒以往的相關(guān)研究,從反映中小企業(yè)財務(wù)狀況的四個方面選取了16個定量指標(biāo),從非財務(wù)影響因素方面選取了3個定性指標(biāo)。在樣本的選擇方面,將資產(chǎn)負(fù)債率60%作為區(qū)分中小企業(yè)風(fēng)險高低的臨界值,最終選取了160個樣本數(shù)據(jù)。本文使用探索性因子分析對指標(biāo)變量進(jìn)行降維處理,之后使用驗證性因子分析對因子結(jié)構(gòu)的合理性進(jìn)行檢驗,得到了五個有效的因子指標(biāo)。其次,使用Logit回歸分析得出中小企業(yè)違約概率的表達(dá)式。最后,另選42個其它企業(yè)樣本檢驗Logit回歸分析的有效性。研究結(jié)果表明：Logit回歸分析能夠很好的預(yù)測中小企業(yè)的信用風(fēng)險,為商業(yè)銀行提供了一種可靠的中小企業(yè)信用風(fēng)險度量方法。
【關(guān)鍵詞】：商業(yè)銀行 中小企業(yè) 信用風(fēng)險度量 因子分析 logit回歸分析
【學(xué)位授予單位】：東北大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2014
【分類號】：F276.3;F832.4
【目錄】：

• 摘要5-6
• Abstract6-11
• 第1章 緒論11-17
• 1.1 研究背景11-13
• 1.1.1 市場環(huán)境變化對商業(yè)銀行的影響11
• 1.1.2 中小企業(yè)的融資困境11-12
• 1.1.3 商業(yè)銀行發(fā)展中小企業(yè)客戶的動力12-13
• 1.2 研究意義13-14
• 1.2.1 理論意義13
• 1.2.2 現(xiàn)實意義13-14
• 1.3 研究方法及研究內(nèi)容14-17
• 1.3.1 研究方法14
• 1.3.2 研究內(nèi)容14-15
• 1.3.3 論文框架15-17
• 第2章 文獻(xiàn)綜述17-23
• 2.1 國外研究綜述17-19
• 2.1.1 關(guān)于商業(yè)銀行信用風(fēng)險管理理論的研究17-18
• 2.1.2 關(guān)于商業(yè)銀行信用風(fēng)險度量方法的研究18-19
• 2.1.3 關(guān)于信用風(fēng)險度量模型的研究19
• 2.2 國內(nèi)研究綜述19-22
• 2.2.1 關(guān)于商業(yè)銀行信用風(fēng)險管理理論的研究19-20
• 2.2.2 關(guān)于商業(yè)銀行信用風(fēng)險度量方法的研究20-21
• 2.2.3 關(guān)于信用風(fēng)險度量模型的研究21-22
• 2.3 對國內(nèi)外相關(guān)研究的評價22-23
• 第3章 商業(yè)銀行與中小企業(yè)信用風(fēng)險理論概述23-29
• 3.1 商業(yè)銀行23
• 3.2 中小企業(yè)信用風(fēng)險23-25
• 3.2.1 中小企業(yè)信用風(fēng)險的概念界定23
• 3.2.2 中小企業(yè)信用風(fēng)險特征23-24
• 3.2.3 中小企業(yè)信用風(fēng)險影響24-25
• 3.3 商業(yè)銀行對中小企業(yè)信用風(fēng)險管理流程25-26
• 3.4 商業(yè)銀行常用的信用風(fēng)險度量方法26-29
• 3.4.1 傳統(tǒng)信用風(fēng)險度量方法26-27
• 3.4.2 現(xiàn)代信用風(fēng)險度量方法27-29
• 第4章 中小企業(yè)信用風(fēng)險度量模型選擇的現(xiàn)實考量29-35
• 4.1 中小企業(yè)信用風(fēng)險各種度量模型的對比分析29-32
• 4.1.1 傳統(tǒng)信用風(fēng)險度量方法的對比分析29-30
• 4.1.2 現(xiàn)代信用風(fēng)險度量方法的對比分析30-32
• 4.2 中小企業(yè)信用風(fēng)險的度量難題32-33
• 4.3 Logit模型對中小企業(yè)的適用性分析33-35
• 第5章 中小企業(yè)貸款信用風(fēng)險度量指標(biāo)設(shè)計及數(shù)據(jù)處理35-53
• 5.1 指標(biāo)設(shè)計35-39
• 5.1.1 定量指標(biāo)設(shè)計35-39
• 5.1.2 定性指標(biāo)設(shè)計39
• 5.2 數(shù)據(jù)收集39-40
• 5.3 利用因子分析對數(shù)據(jù)進(jìn)行處理40-51
• 5.3.1 探索性因子分析40-47
• 5.3.2 驗證性因子分析47-51
• 5.4 本章小結(jié)51-53
• 第6章 基于Logit模型的我國中小企業(yè)貸款信用風(fēng)險度量分析53-59
• 6.1 中小企業(yè)信用風(fēng)險度量指標(biāo)體系評價53
• 6.2 信用風(fēng)險度量的Logit回歸分析53-56
• 6.2.1 Logit回歸分析得出中小企業(yè)違約概率表達(dá)式53-55
• 6.2.2 Logit模型的預(yù)測結(jié)果分析55-56
• 6.3 實例分析56-57
• 6.3.1 樣本的選取56
• 6.3.2 Logi t模型的預(yù)測結(jié)果分析56-57
• 6.4 本章小結(jié)57-59
• 第7章 結(jié)論與未來展望59-61
• 7.1 結(jié)論59
• 7.2 不足之處59-60
• 7.3 未來展望60-61
• 參考文獻(xiàn)61-65
• 致謝65-67
• 附錄67-79

【參考文獻(xiàn)】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前1條

1 孫曉琳;秦學(xué)志;周穎穎;;基于混合Logit模型的房地產(chǎn)公司信用風(fēng)險預(yù)測研究[J];現(xiàn)代管理科學(xué);2010年02期

  本文關(guān)鍵詞：基于Logit模型的我國商業(yè)銀行中小企業(yè)貸款信用風(fēng)險度量研究，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

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本文編號：255774