本文關(guān)鍵詞：基于博弈分析的商業(yè)銀行中小企業(yè)信貸問題研究，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

《山東大學(xué)》 2012年

基于商業(yè)銀行視角的中小企業(yè)信貸違約研究

劉森  

【摘要】：融資難問題一直困擾中小企業(yè)的發(fā)展,而中小企業(yè)信貸違約率偏高又是造成融資難問題的主要原因。面對經(jīng)濟(jì)全球化的趨勢,本文從風(fēng)險定義出發(fā),運用企業(yè)價值理論、不完全合約理論、信息不對稱理論以及軟預(yù)算約束理論,通過定量與定性分析相結(jié)合,針對影響我國中小企業(yè)信貸違約行為的主要因素進(jìn)行綜合分析,并提出基于商業(yè)銀行、政府、中小企業(yè)的防范措施。 本文研究大體分為五章,第一章介紹研究背景、研究意義、研究思路和國內(nèi)外文獻(xiàn)；第二章介紹違約以及中小企業(yè)界定等相關(guān)概念,并陳述信貸違約相關(guān)理論；第三章定性對信貸違約行為進(jìn)行分析,分析信貸違約的相關(guān)影響因素和研究模型；第四章從實證角度對中小企業(yè)信貸違約進(jìn)行分析；第五章提出信貸違約風(fēng)險防范的措施,從銀行、企業(yè)、政府角度論述信貸違約防范手段。 選擇某省商業(yè)銀行對中小企業(yè)貸款為樣本,根據(jù)信貸五級分類為標(biāo)準(zhǔn),從實證角度驗證企業(yè)性質(zhì)、企業(yè)規(guī)模、行業(yè)特征、企業(yè)經(jīng)營能力、貸款比例、資產(chǎn)抵押率、業(yè)主擔(dān)保、法律信用環(huán)境以及宏觀經(jīng)濟(jì)條件對違約行為的影響。實證結(jié)果表明,企業(yè)性質(zhì)對信貸違約率存在較大影響；企業(yè)規(guī)模與違約率負(fù)相關(guān)；不同行業(yè)違約率不同,logit模型顯示商業(yè)和地產(chǎn)業(yè)違約率較高,而公用事業(yè)和制造業(yè)違約率較低；企業(yè)經(jīng)營能力與信貸違約率負(fù)相關(guān)；貸款比例與信貸違約率正相關(guān),貸款比例越高,項目風(fēng)險分擔(dān)比例越低,企業(yè)選擇高風(fēng)險項目可能性越大,越容易違約；資產(chǎn)抵押率與信貸違約率正相關(guān),資產(chǎn)抵押率上升,銀行貸款損失上升；提供擔(dān)保的企業(yè)違約率低于不提供擔(dān)保的企業(yè),家庭資產(chǎn)為擔(dān)保影響企業(yè)資產(chǎn)轉(zhuǎn)移成本,降低企業(yè)違約可能；宏觀經(jīng)濟(jì)條件、地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平影響企業(yè)違約率,地區(qū)人均GDP越高,人均財政收入越高,企業(yè)違約的可能性就越低；法律信用環(huán)境影響企業(yè)違約行為,法律信用體系不健全,權(quán)益得不到保護(hù),違約損失提升。 綜合影響中小企業(yè)違約的各項因素,基于商業(yè)銀行視角、政府視角以及企業(yè)自身采取應(yīng)對措施。從商業(yè)銀行考慮,通過引入信用擔(dān)保機(jī)制分散中小企業(yè)信貸違約風(fēng)險,實施關(guān)系型信貸技術(shù),加大信息和人力資本投入等三方面進(jìn)行風(fēng)險防范；從政府角度分析,改善中小企業(yè)信貸法律、信用環(huán)境,建立健全中小企業(yè)征信體系,建立中小企業(yè)信用評價機(jī)制、社會信譽機(jī)制以及中小企業(yè)信貸保證保險機(jī)制,創(chuàng)造良好的制度體系和外部環(huán)境,降低中小企業(yè)信貸違約風(fēng)險；企業(yè)從自身出發(fā),要提高競爭力和自身素質(zhì),加大技術(shù)和服務(wù)創(chuàng)新,創(chuàng)新融資渠道,提高抵御風(fēng)險的能力。只有在企業(yè)、政府、銀行三方的協(xié)作努力下,中小企業(yè)信貸違約的問題才能有效解決。

【關(guān)鍵詞】：
【學(xué)位授予單位】：山東大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2012
【分類號】：F832.4;F276.3;F224
【目錄】：

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