本文關(guān)鍵詞：基于RAROC的我國商業(yè)銀行貸款定價(jià)方法研究，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

山西財(cái)經(jīng)大學(xué) 碩士學(xué)位論文 基于RAROC的我國商業(yè)銀行貸款定價(jià)方法研究 姓名：張俊t 申請(qǐng)學(xué)位級(jí)別：碩士 專業(yè)：金融學(xué) 指導(dǎo)教師：楊有振 2011-02-25 基于RAROC 的我國商業(yè)銀行貸款定價(jià)方法研究 摘要 隨著中國利率市場(chǎng)化改革的逐步深入，中國允許外資銀行經(jīng)營(yíng)人民幣業(yè)務(wù)以及遵循巴 塞爾新資本協(xié)議的要求，中國商業(yè)銀行開始面臨一個(gè)競(jìng)爭(zhēng)激烈、內(nèi)外部風(fēng)險(xiǎn)和資本監(jiān)管嚴(yán)格 的市場(chǎng)環(huán)境。利率市場(chǎng)化后如何對(duì)貸款進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)與收益相匹配的合理的定價(jià)，以及如何結(jié)合 巴塞爾新資本協(xié)議的規(guī)定對(duì)貸款進(jìn)行定價(jià)成為商業(yè)銀行面臨的重大挑戰(zhàn)，研究商業(yè)銀行貸款 定價(jià)具有重要的理論和現(xiàn)實(shí)意義。 本文在對(duì)貸款定價(jià)理論介紹的基礎(chǔ)上，回顧了國外傳統(tǒng)的三種貸款定價(jià)方法，重點(diǎn)介紹 了現(xiàn)代的RAROC貸款定價(jià)方法。并在對(duì)該定價(jià)理論和模型進(jìn)行量化分解的基礎(chǔ)上，與傳統(tǒng)定 價(jià)方法進(jìn)行了全面比較，認(rèn)為RAROC定價(jià)方法存在先天性的優(yōu)點(diǎn)。進(jìn)而在分析我國貸款定價(jià) 方法的現(xiàn)狀和問題的討論中提出我國商業(yè)銀行應(yīng)該選擇 RAROC定價(jià)方法。RAROC在模型中引 入風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整函數(shù)，衡量的是經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后的資本回報(bào)率，它兼顧了預(yù)期損失與非預(yù)期損失對(duì) 貸款的影響，，代表了風(fēng)險(xiǎn)管理的先進(jìn)理念，體現(xiàn)了“以客戶為中心”的思想，與商業(yè)銀行以 往的貸款定價(jià)的方法完全不同，有利于商業(yè)銀行提高貸款營(yíng)銷與風(fēng)險(xiǎn)管理的主動(dòng)性，對(duì)我國 商業(yè)銀行應(yīng)對(duì)日益激烈的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)具有一定的指導(dǎo)意義。 【關(guān)鍵詞】:商業(yè)

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