發(fā)布時間：2022-08-10 20:15

　　全球性電力工業(yè)結(jié)構(gòu)重組和解除管制的市場化改革,帶來了電力系統(tǒng)運行方式的深刻變革,其目的在于通過引入公平競爭的市場機制,達到改善經(jīng)濟效率,實現(xiàn)電力資源的合理分配和社會效益的最大化。然而,由于電力工業(yè)存在進入壁壘高、需求彈性小、輸電約束、輸電損耗、電能不能大規(guī)模有效存儲等特殊屬性,決定了在電力市場中的一個供電區(qū)域只能有少數(shù)發(fā)電廠商提供電力,使得電力市場表現(xiàn)出明顯的寡頭壟斷態(tài)勢。在寡頭競爭的電力市場環(huán)境下,市場參與者需要密切關(guān)注自己的決策行為及其產(chǎn)生的后果,而市場監(jiān)管機構(gòu)更需要研究不同市場模式下的市場特性和效率,因此科學(xué)合理的電力市場決策分析模型和方法的研究具有重要的理論和現(xiàn)實意義。而基于博弈論的各種寡頭均衡模型是用來定量預(yù)測和研究各市場參與者的策略行為以及其對整個市場產(chǎn)生的影響的重要工具。本論文應(yīng)用金融工程理論和非合作博弈理論結(jié)合電力工業(yè)的特點,研究電力期權(quán)對電力市場均衡和發(fā)電廠商競爭策略行為的影響,具體包括以下幾個方面:第一,對金融工程理論在電力市場中的應(yīng)用進行了概述,對電力市場中存在的風(fēng)險進行了分類,提出了電力金融合約市場的框架和電力市場風(fēng)險管理的基本步驟,同時運用金融工程的相關(guān)理論研... 

【文章頁數(shù)】：146 頁

【學(xué)位級別】：博士

【文章目錄】：
摘要
ABSTRACT
目錄
第一章 緒論
    1.1 本論文的研究背景和意義
    1.2 電力市場的組織模式
        1.2.1 電力市場的基本任務(wù)
        1.2.2 電力市場中的交易類型
        1.2.3 電力市場的交易模式
        1.2.4 電力市場的組織結(jié)構(gòu)
    1.3 國內(nèi)外電力市場相關(guān)領(lǐng)域的研究現(xiàn)狀
        1.3.1 電力市場中的市場力分析
        1.3.2 博弈模型及其在電力市場中的應(yīng)用
        1.3.3 金融工程理論及其在電力市場中的應(yīng)用研究
    1.4 本文的研究內(nèi)容與主要貢獻
第二章 金融衍生產(chǎn)品及其在電力市場中的應(yīng)用研究
    2.1 引言
    2.2 金融工程理論概述
    2.3 電力市場中的風(fēng)險管理
        2.3.1 風(fēng)險的定義與分類
        2.3.2 電力市場中的風(fēng)險及其分類
        2.3.3 電力市場中的風(fēng)險評估
        2.3.4 電力市場中的風(fēng)險管理流程
    2.4 電力金融衍生產(chǎn)品市場
        2.4.1 電力遠(yuǎn)期合約交易
        2.4.2 電力期貨合約交易
        2.4.3 電力期權(quán)合約
    2.5 我國的電力金融市場
        2.5.1 我國的電力資本市場
        2.5.2 我國的電力金融衍生產(chǎn)品市場
    2.6 本章小結(jié)
第三章 考慮金融期權(quán)的電力市場均衡分析
    3.1 引言
    3.2 求解兩階段均衡模型的后向推導(dǎo)方法
    3.3 金融期權(quán)市場與現(xiàn)貨市場聯(lián)合均衡模型
        3.3.1 模型的基本假設(shè)
        3.3.2 發(fā)電廠商現(xiàn)貨市場決策模型
        3.3.3 發(fā)電廠商期權(quán)市場決策模型
    3.4 算例分析
    3.5 本章小結(jié)
第四章 考慮物理期權(quán)的電力市場均衡分析
    4.1 引言
    4.2 物理期權(quán)市場與現(xiàn)貨市場聯(lián)合均衡模型
        4.2.1 模型的基本假設(shè)
        4.2.2 發(fā)電廠商現(xiàn)貨市場決策模型
        4.2.3 發(fā)電廠商期權(quán)市場決策模型
    4.3 算例分析
        4.3.1 物理期權(quán)對電力市場均衡和發(fā)電廠商策略行為的影響
        4.3.2 金融期權(quán)和物理期權(quán)對電力市場均衡影響的比較分析
    4.4 本章小結(jié)
第五章 需求側(cè)參與期權(quán)市場的電力市場均衡分析
    5.1 引言
    5.2 效用決策理論
        5.2.1 效用的基本概念
        5.2.2 效用決策的基本類型
    5.3 需求側(cè)參與期權(quán)市場的電力市場均衡模型
        5.3.1 模型的基本假設(shè)
        5.3.2 購電商期權(quán)市場的決策模型
        5.3.3 發(fā)電廠商現(xiàn)貨市場決策模型
        5.3.4 發(fā)電廠商期權(quán)市場決策模型
    5.4 算例分析
        5.4.1 電力期權(quán)對市場均衡結(jié)果的影響
        5.4.2 現(xiàn)貨市場電價方差對市場均衡結(jié)果的影響
        5.4.3 期權(quán)敲定價格對市場均衡結(jié)果的影響
        5.4.4 等值風(fēng)險規(guī)避指數(shù)對市場均衡結(jié)果的影響
    5.5 本章小結(jié)
第六章 考慮輸電約束的期權(quán)與現(xiàn)貨市場聯(lián)合均衡分析
    6.1 引言
    6.2 求解復(fù)雜均衡模型的非線性互補方法
        6.2.1 KKT條件與互補問題
        6.2.2 非線性互補函數(shù)和非線性互補方法
        6.2.3 求解復(fù)雜均衡問題的非線性互補方法
        6.2.4 改進的Levenberg-Marquardt算法
    6.3 考慮輸電約束的期權(quán)市場與現(xiàn)貨市場聯(lián)合均衡模型
        6.3.1 模型基本假設(shè)
        6.3.2 ISO現(xiàn)貨市場決策模型
        6.3.3 發(fā)電廠商現(xiàn)貨市場決策模型
        6.3.4 發(fā)電廠商期權(quán)市場決策模型
    6.4 市場均衡問題的求解
    6.5 算例分析
        6.5.1 輸電阻塞對市場均衡結(jié)果的影響
        6.5.2 不同阻塞程度對市場均衡結(jié)果的影響
    6.6 本章小結(jié)
第七章 不完全信息下發(fā)電廠商的競爭策略研究
    7.1 引言
    7.2 不完全信息下期權(quán)市場與現(xiàn)貨市場決策模型
        7.2.1 模型基本假設(shè)
        7.2.2 發(fā)電廠商現(xiàn)貨市場優(yōu)化決策模型
        7.2.3 發(fā)電廠商期權(quán)市場優(yōu)化決策模型
    7.3 博弈模型的求解方法
    7.4 算例分析
        7.4.1 發(fā)電廠商關(guān)于虛擬競爭對手競標(biāo)策略的估計對其競標(biāo)策略的影響
        7.4.2 發(fā)電廠商的猜測變量對其競標(biāo)策略的影響
        7.4.3 發(fā)電廠商的風(fēng)險回避因子對其競標(biāo)策略的影響
    7.5 本章小結(jié)
第八章 全文總結(jié)與展望
參考文獻
作者在攻讀博士學(xué)位期間公開發(fā)表的論文
致謝



本文編號：3674290