2000年以來,國際石油市場格局已經(jīng)發(fā)生了重大的變化。直到2008年全球經(jīng)濟危機爆發(fā)之前,全球經(jīng)濟呈現(xiàn)高速增長的趨勢,這帶動了石油需求的持續(xù)增長,使石油生產(chǎn)國組織—歐佩克的產(chǎn)能利用率提高到前所未有的水平,同時,非歐佩克國家產(chǎn)量份額不斷提高,使歐佩克對油價的控制力不斷下降,石油市場全球化趨勢進一步加強。另外,石油期貨市場的蓬勃發(fā)展和金融衍生工具創(chuàng)新使石油市場與宏觀經(jīng)濟、金融市場的關(guān)系日益緊密,金融屬性凸顯,石油價格已不完全受制于自身供求基本關(guān)系的影響,而是一個受諸多因素影響的金融學(xué)概念,供需基本面僅成為影響油價走勢的一個基本因素。在此背景下,本文采用結(jié)構(gòu)性改變模型、協(xié)整技術(shù)、Granger因果檢驗方法、體制轉(zhuǎn)換模型等工具考察了2000年后石油市場價格機制的演變過程,以及不同市場機制下的油價驅(qū)動因素,并開展了一系列研究,論文主要完成了以下幾個工作：（1）基于市場機制可以隨時間而改變（結(jié)構(gòu)性轉(zhuǎn)變）的思想,建立了基于結(jié)構(gòu)性改變的石油市場分析框架,主要考慮三類油價影響因素：石油供需基本面、石油的金融屬性和地緣政治事件,并假設(shè)不同時期油價的影響因素可以不同,作為本文研究的分析框架,并在此框架下開展... 

【文章來源】：中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)安徽省211工程院校985工程院校

【文章頁數(shù)】：135 頁

【學(xué)位級別】：博士

【文章目錄】：
摘要
Abstract
目錄
第一章 緒論
    1.1 研究背景
        1.1.1 國際石油市場概述
        1.1.2 國際石油市場特點
    1.2 選題的由來、目的和意義
        1.2.1 選題的由來
        1.2.2 選題的目的和意義
    1.3 國內(nèi)外研究進展及評述
        1.3.1 油價波動的行為特征及油價預(yù)測
        1.3.2 油價的影響因素和作用機理
        1.3.3 油價變動對經(jīng)濟的影響研究
        1.3.4 油價結(jié)構(gòu)性改變思想和體制轉(zhuǎn)換模型的發(fā)展及其應(yīng)用
    1.4 研究對象、目的和技術(shù)路線
        1.4.1 研究對象和目的
        1.4.2 技術(shù)路線
    1.5 論文結(jié)構(gòu)、內(nèi)容和創(chuàng)新點
        1.5.1 論文結(jié)構(gòu)
        1.5.2 論文內(nèi)容
第二章 基于結(jié)構(gòu)性轉(zhuǎn)變理論的石油市場建模
    2.1 石油國際貿(mào)易定價機制
        2.1.1 國際石油定價過程
        2.1.2 國際貿(mào)易中的石油價格種類
    2.2 國際石油市場價格波動歷史和特點
    2.3 石油市場供需結(jié)構(gòu)建模
        2.3.1 國際石油市場的供給分析
        2.3.2 國際石油市場的需求分析
        2.3.3 國際石油市場定價機制
    2.4 結(jié)構(gòu)性轉(zhuǎn)變理論在石油市場中應(yīng)用的適用性
    2.5 基于結(jié)構(gòu)性轉(zhuǎn)變理論的石油市場建模
第三章 國際原油價格的結(jié)構(gòu)性改變特征判斷與監(jiān)控
    3.1 石油價格結(jié)構(gòu)性檢驗方法及監(jiān)控方法
        3.1.1 油價價位模型
        3.1.2 結(jié)構(gòu)性改變檢驗方法
        3.1.3 結(jié)構(gòu)改變點估計與區(qū)間估計
        3.1.4 油價結(jié)構(gòu)性改變的動態(tài)監(jiān)控
    3.2 油價結(jié)構(gòu)性改變的實證分析
        3.2.1 數(shù)據(jù)說明
        3.2.2 原油價格的結(jié)構(gòu)性改變檢驗結(jié)果
        3.2.3 結(jié)構(gòu)性變化的動態(tài)監(jiān)控結(jié)果
        3.2.4 油價結(jié)構(gòu)性改變原因分析和討論
        3.2.5 主要發(fā)現(xiàn)
    3.3 本章小結(jié)
第四章 基于結(jié)構(gòu)性改變模型的國際油價波動的驅(qū)動因素分析
    4.1 市場化背景下影響油價的主要因素
        4.1.1 石油價格影響因素綜述
        4.1.2 供需關(guān)系
        4.1.3 股票市場
        4.1.4 美元匯率
        4.1.5 投機炒作
        4.1.6 黃金市場
        4.1.7 地緣政治
    4.2 石油市場結(jié)構(gòu)性變化實證分析
        4.2.1 數(shù)據(jù)說明
        4.2.2 石油市場結(jié)構(gòu)性特征判斷
        4.2.3 油價驅(qū)動因素的計量分析
            4.2.3.1 計量模型設(shè)定
            4.2.3.2 全樣本時期
            4.2.3.3 “市場相對平靜”期
            4.2.3.4 “市場泡沫累積”期
            4.2.3.5 “全球經(jīng)濟危機”期
            4.2.3.6 “后經(jīng)濟危機”期
        4.2.4 結(jié)果分析和討論
            4.2.4.1 全樣本時期
            4.2.4.2 “市場相對平靜”期
            4.2.4.3 “市場泡沫累積”期
            4.2.4.4 “全球經(jīng)濟危機”期
            4.2.4.5 “后經(jīng)濟危機”期
        4.2.5 主要發(fā)現(xiàn)
    4.3 本章小結(jié)
第五章 基于Markov體制轉(zhuǎn)換模型的國際石油價格波動分析
    5.1 Markov體制轉(zhuǎn)換模型
        5.1.1 Markov體制轉(zhuǎn)換模型介紹
        5.1.2 模型參數(shù)估計及對數(shù)似然函數(shù)估計
    5.2 基于Markov體制轉(zhuǎn)換模型的國際油價波動實證分析
        5.2.1 模型設(shè)定和數(shù)據(jù)
        5.2.2 參數(shù)估計結(jié)果
        5.2.3 結(jié)果分析與討論
        5.2.4 主要發(fā)現(xiàn)
    5.3 本章小結(jié)
第六章 投機交易在油價波動中角色的計量分析
    6.1 投機交易的定義
    6.2 投機交易在油價波動中角色的實證分析
        6.2.1 數(shù)據(jù)說明
        6.2.2 計量經(jīng)濟模型
        6.2.3 結(jié)果與討論
        6.2.4 油價和投機因素的Granger因果關(guān)系
        6.2.5 主要發(fā)現(xiàn)
    6.3 本章小結(jié)
第七章 基于事故樹仿真的油氣田事故概率風(fēng)險研究
    7.1 事故風(fēng)險概率模型
        7.1.1 事故原因和發(fā)生機理
        7.1.2 事故樹模型
        7.1.3 貝葉斯修正
            7.1.3.1 先驗分布
            7.1.3.2 似然函數(shù)估計
            7.1.3.3 后驗分布
        7.1.4 Monte Carlo仿真獲取頂層事件的概率分布
    7.2 三高油氣田事故概率實證分析
        7.2.1 事故概率定性分析
        7.2.2 定量分析
            7.2.2.1 先驗分布
            7.2.2.2 似然函數(shù)估計
            7.2.2.3 后驗分布
            7.2.2.4 Monte Carlo仿真得到頂事件失效概率
            7.2.2.5 基本事件的不確定性對頂事件概率的影響
        7.2.3 主要發(fā)現(xiàn)
    7.3 本章小結(jié)
第八章 全文總結(jié)
    8.1 本文主要研究工作
    8.2 本文主要結(jié)論
    8.3 本文主要創(chuàng)新點
    8.4 下一步研究方向
參考文獻
致謝
在讀期間發(fā)表的學(xué)術(shù)論文與取得的其他研究成果


【參考文獻】：
期刊論文
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[3]鉆井安全作業(yè)人員可靠性分析[J]. 張鵬,陳代樹.  石油工業(yè)技術(shù)監(jiān)督. 2008(12)
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[10]我國通貨膨脹率動態(tài)波動路徑的結(jié)構(gòu)性轉(zhuǎn)變特征與統(tǒng)計檢驗[J]. 劉金全,金春雨,鄭挺國.  中國管理科學(xué). 2006(01)

博士論文
[1]體制轉(zhuǎn)換模型下的期權(quán)定價[D]. 王偉.華東師范大學(xué) 2010
[2]國際石油價格波動對我國宏觀經(jīng)濟影響的計量分析[D]. 劉剛.吉林大學(xué) 2008
[3]國際油價波動：因素分析及對我國經(jīng)濟的影響[D]. 曾建武.廈門大學(xué) 2008
[4]石油市場風(fēng)險管理理論與方法研究[D]. 劉存柱.天津大學(xué) 2004
[5]中國石油價格形成機理及調(diào)控機制的研究[D]. 韓冬炎.哈爾濱工程大學(xué) 2004



本文編號：3628350