電力金融市場(chǎng)是電力系統(tǒng)理論、經(jīng)濟(jì)學(xué)理論、優(yōu)化理論、計(jì)算機(jī)與信息工程以及金融、證券市場(chǎng)等領(lǐng)域的理論與技術(shù)的結(jié)合體。由于各國(guó)、各地區(qū)電力工業(yè)所面臨的經(jīng)濟(jì)環(huán)境、電力工業(yè)結(jié)構(gòu)各不相同,電力金融市場(chǎng)發(fā)展到今天,尚沒(méi)有形成一個(gè)放之四海而皆準(zhǔn)的市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)模式。本文首先就電力金融市場(chǎng)微觀結(jié)構(gòu)的三個(gè)關(guān)鍵理論問(wèn)題展開深入的研究,包括：(1)電力金融市場(chǎng)微觀結(jié)構(gòu)與交易機(jī)制；(2)電力金融市場(chǎng)效率理論、效率模型與識(shí)別方法；(3)電力金融市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)理論、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警模型與方法。在此基礎(chǔ)上,分析電力金融市場(chǎng)各發(fā)展階段必備的市場(chǎng)微觀結(jié)構(gòu)和邊界條件,設(shè)計(jì)我國(guó)電力金融市場(chǎng)的實(shí)現(xiàn)路徑。 本論文在歸納和分析國(guó)內(nèi)外理論研究和實(shí)踐成果的基礎(chǔ)上,在電力金融市場(chǎng)設(shè)計(jì)的四個(gè)方面取得以下創(chuàng)新成果： (1)借鑒電力市場(chǎng)理論、金融市場(chǎng)理論與市場(chǎng)微觀結(jié)構(gòu)理論,構(gòu)建了電力金融市場(chǎng)設(shè)計(jì)理論與分析框架——電力金融市場(chǎng)微觀結(jié)構(gòu)理論。分別建立電力金融市場(chǎng)的集合競(jìng)價(jià)交易模型、連續(xù)競(jìng)價(jià)交易模型、做市商交易模型和信息對(duì)市場(chǎng)價(jià)格的影響分析模型,通過(guò)交易模型和信息影響非必須模型展現(xiàn)電力金融市場(chǎng)的運(yùn)行機(jī)理。 (2)針對(duì)電力金融市場(chǎng)效率問(wèn)題,提出了考慮交易成本的“定價(jià)效率與信息效率”二維效率模型與識(shí)別方法,并以北歐電力金融市場(chǎng)進(jìn)行了實(shí)證研究。理論與方法部分主要是借鑒金融市場(chǎng)效率理論和經(jīng)濟(jì)學(xué)中交易成本理論,研究電力金融市場(chǎng)效率與交易成本理論,針對(duì)現(xiàn)有的市場(chǎng)效率理論忽略交易成本的缺陷,提出考慮交易成本的“定價(jià)效率與信息效率”二維效率模型與識(shí)別方法,并對(duì)北歐電力期貨(日期貨)進(jìn)行了實(shí)證研究,為電力金融市場(chǎng)價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警和市場(chǎng)設(shè)計(jì)提供了新的思路和參考。 (3)根據(jù)電力金融市場(chǎng)特點(diǎn)以及電力金融合約價(jià)格與電力現(xiàn)貨價(jià)格之間的關(guān)系特性,提出點(diǎn)面結(jié)合的電力金融市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警模型與方法,為電力金融市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控提供一種思路。 (4)基于電力金融市場(chǎng)微觀結(jié)構(gòu)理論和我國(guó)實(shí)際,分析我國(guó)當(dāng)前電力實(shí)物市場(chǎng)和有效的電力金融市場(chǎng)的微觀結(jié)構(gòu),指出它們?cè)谑袌?chǎng)微觀結(jié)構(gòu)上的差異,提出電力金融市場(chǎng)建設(shè)過(guò)程也是市場(chǎng)微觀結(jié)構(gòu)進(jìn)化過(guò)程的觀點(diǎn)；然后進(jìn)一步分析電力金融市場(chǎng)各發(fā)展階段必備的市場(chǎng)微觀結(jié)構(gòu)和邊界條件,設(shè)計(jì)適合我國(guó)實(shí)際的電力金融市場(chǎng)微觀結(jié)構(gòu)進(jìn)化與實(shí)現(xiàn)路徑。
【學(xué)位單位】：華北電力大學(xué)（北京）
【學(xué)位級(jí)別】：博士
【學(xué)位年份】：2010
【中圖分類】：F224;F407.61;F830.9
【部分圖文】：

電力現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格分布情況

0.000000 1015圖3一4電力現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格分布情況Seri6S:FObse四a萬(wàn) OnS956Me日nMedignMaXimUmMinimUm Sld.Oev·SkewneSSK自rtosis36.7007436.9000045.2000028.45000 3.008318一 0.041320 2.869254Jarque一氏raProbabil勺 8.385246 0.045107o}-..… 2830圖3一5電力金融市場(chǎng)日期貨價(jià)格分布情況

華北電力大學(xué)博士學(xué)位論文二二共拭拭拭拭拭拭拭拭拭拭拭拭三三三舔行公公公公公公公公公公一一 ///////一一一產(chǎn)卜砂尸尸 尸藍(lán)藍(lán)藍(lán)藍(lán)一一-戶-~-一~聲~一組組 組組組O。5 0.750.80.850.90.951概率統(tǒng)計(jì)圖4一3警戒線劃分4.4.2.4電力金融市場(chǎng)價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警流程本文提出的電力市場(chǎng)價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警建模包括基于GARCH的價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)建模和基于VaR的價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警建模兩部分內(nèi)容，具體流程圖如下:圖4一4價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警建模流程圖4.4.3實(shí)證分析本文采用EVIEWS軟件來(lái)驗(yàn)證考慮市場(chǎng)地位指標(biāo)的GARCH價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)模型的有效性。本算例采用國(guó)外某電力市場(chǎng)的歷史市場(chǎng)數(shù)據(jù)，采樣點(diǎn)共744個(gè)時(shí)段，63
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本文編號(hào)：2890118