本文首先分析了我國大型煤炭企業(yè)國際化進程的歷史背景及金融危機后所帶來的機遇,運用SWOT分析法對企業(yè)內部具備的優(yōu)勢和劣勢及外部所面對的機遇和威脅進行了綜合分析,發(fā)現(xiàn)我國大型煤炭企業(yè)實施國際化進程中外匯風險是重要的風險之一,揭示出加強外匯風險管理研究的重要性和實際意義。其次,在對外匯風險進行系統(tǒng)研究時對企業(yè)具體業(yè)務中存在的風險暴露點進行識別,歸納出主要的外匯風險因素。引入VaR模型對風險進行了度量,確立了系統(tǒng)評估外匯風險的指標體系。再次,根據(jù)煤炭企業(yè)具體業(yè)務的特點、外匯風險評估模型和風險度量模型制定了外匯風險評估原則,并引入系統(tǒng)動力學和動態(tài)優(yōu)化決策分析等方法,建立了風險控制模型。對大型煤炭企業(yè)出口收匯、進口付匯、外幣貸款債務及境外項目投資等業(yè)務中的外匯風險進行了定性和定量相結合的估計評價分析。然后,以對中國、美國、日本三國的日匯率數(shù)據(jù)為例,運用ARCH、GARCH、 EGARCH檢測法進行了匯率波動性實證分析,同時通過對國內大型煤炭企業(yè)HW公司的日元外債低息貸款和澳大利亞WM煤炭項目競標資金支付的案例分析,驗證了外匯風險度量方法的有效性和實用性。最后,結合決策支持系統(tǒng)理論,設計出我國大型煤炭企業(yè)國際化進程中外匯風險管理的決策系統(tǒng),為企業(yè)規(guī)避外匯風險,進行科學決策,提供了有力支撐。
【學位單位】：中國礦業(yè)大學(北京)
【學位級別】：博士
【學位年份】：2012
【中圖分類】：F426.21;F832.6;F224
【文章目錄】：
摘要
Abstract
詳細摘要
Detailed Abstract
1 緒論
    1.1 選題背景及意義
        1.1.1 選題背景
        1.1.2 研究意義
    1.2 主要研究內容
        1.2.1 我國大型煤炭企業(yè)國際化內外部環(huán)境分析
        1.2.2 我國大型煤炭企業(yè)國際化進程中外匯風險的識別
        1.2.3 我國大型煤炭企業(yè)國際化進程中外匯風險度量和控制
        1.2.4 我國大型煤炭企業(yè)國際化進程中外匯風險實證研究
        1.2.5 我國大型煤炭企業(yè)國際化進程中外匯風險評估決策支持系統(tǒng)
    1.3 國內外研究現(xiàn)狀
        1.3.1 國外研究現(xiàn)狀
        1.3.2 國內研究現(xiàn)狀
        1.3.3 已有研究簡評
    1.4 研究方法、技術路線和創(chuàng)新點
        1.4.1 研究方法
        1.4.2 創(chuàng)新點
        1.4.3 技術路線
2 我國大型煤炭企業(yè)國際化進程中外匯風險識別
    2.1 我國大型煤炭企業(yè)國際化進程概述
        2.1.1 我國大型煤炭企業(yè)國際化進程歷史與現(xiàn)狀
        2.1.2 我國大型煤炭企業(yè)國際化進程的必然性
    2.2 我國大型煤炭企業(yè)國際化進程SWOT分析
    2.3 我國大型煤炭企業(yè)國際化進程中的外匯風險識別
        2.3.1 外匯風險定性識別
        2.3.2 具體業(yè)務外匯風險識別
    2.4 本章小結
3 我國大型煤炭企業(yè)國際化進程中外匯風險度量
    3.1 外匯風險度量的概念與步驟
        3.1.1 外匯風險分析
        3.1.2 外匯風險評估
    3.2 外匯風險度量方法綜述
    3.3 基于凈現(xiàn)金流量的外匯風險VaR度量模型
        3.3.1 確定大型煤炭企業(yè)國際化進程中的外匯風險頭寸
        3.3.2 建立外匯風險資產-負債組合
        3.3.3 引入ARCH模型
        3.3.4 建立VaR外匯風險模型
    3.4 本章小結
4 我國大型煤炭企業(yè)國際化進程中外匯風險管控策略
    4.1 外匯風險動態(tài)控制模型
        4.1.1 外匯風險主要因素動態(tài)控制分析
        4.1.2 基于動態(tài)的非零頭寸風險模型
        4.1.3 基于動態(tài)的零頭寸風險模型
    4.2 外匯風險管理策略
        4.2.1 外匯風險管理的總體管理方法和管理對策
        4.2.2 針對企業(yè)具體業(yè)務中外匯風險的管理策略
    4.3 本章小結
5 我國大型煤炭企業(yè)國際化進程中外匯風險管理實證
    5.1 我國大型煤企外匯低息貸款管理實證
        5.1.1 HW公司日元外債基本情況介紹
        5.1.2 HW公司日元外債外匯風險識別與度量
        5.1.3 HW公司日元外債風險管理基本思路與實踐
        5.1.4 HW公司日元外債保值效果評價
    5.2 我國大型煤企澳洲WM項目外匯風險管理實證分析
        5.2.1 澳大利亞WH項目競標背景介紹及外匯風險分析
        5.2.2 項目估值、財務分析和外匯風險分析
        5.2.3 未來財務分祈
    5.3 本章小結
6 我國大型煤炭企業(yè)外匯風險評估決策支持系統(tǒng)設計
    6.1 決策支持系統(tǒng)（DSS）理論介紹
        6.1.1 決策支持系統(tǒng)的產生原因
        6.1.2 決策支持系統(tǒng)（DSS）的概念
        6.1.3 決策支持系統(tǒng)的主要組成內容
    6.2 外匯風險評估決策支持系統(tǒng)需求分析
    6.3 外匯風險評估決策支持系統(tǒng)設計
        6.3.1 系統(tǒng)設計思路
        6.3.2 總體架構設計
        6.3.3 系統(tǒng)功能設計
    6.4 外匯風險評估決策支持系統(tǒng)界面設計
    6.5 本章小結
7 結論與展望
    7.1 本文主要結論
    7.2 有待進一步研究的問題
參考文獻
致謝
作者簡介
附錄

【參考文獻】

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本文編號：2866209