【摘要】： 近50年來,世界石化企業(yè)發(fā)展方興未艾,中小石化企業(yè)成為中國經(jīng)濟中不可忽視的一部分。為解決中小石化企業(yè)融資問題,規(guī)范經(jīng)營行為,防范信貸風險,建立嚴格的信用評價體系勢在必行。信用評價理論自19世紀中后葉起步以來,已建立了較為規(guī)范的指標評價體系和信用等級體系,也隨著經(jīng)濟的發(fā)展進一步推進。信用評價方法也經(jīng)歷了從傳統(tǒng)評價到現(xiàn)代統(tǒng)計技術(shù)評價,從定性評價到定量評價、定性與定量科學結(jié)合評價的發(fā)展歷程,并逐步推進和完善。本文在系統(tǒng)總結(jié)傳統(tǒng)評價方法、多變量評價方法、資本市場方法、衍生工具方法、信用風險集中評價模型的基礎上,歸納了多因素多變量判別分析理論,并定義了基本概念,給出了基本數(shù)理解釋,提出了多因素多變量判別分析的一般評價步驟。結(jié)合石化行業(yè)壟斷加速、行業(yè)壁壘、資金密集等特點,定義了中小石化企業(yè)標準,根據(jù)信用風險要點分析了中小石化企業(yè)信用評價的要素指標,在創(chuàng)新傳統(tǒng)5C評價方法的基礎上對信用評價指標按基本素質(zhì)、資本實力、營運能力、發(fā)展能力、形勢環(huán)境進行了分類,運用專家調(diào)研法、變異系數(shù)法和相關系數(shù)法相結(jié)合的方法,確定了中小石化企業(yè)信用評價指標體系,建立了等級標準,為規(guī)范行業(yè)評級體系開辟了思路。針對企業(yè)信用綜合評價和即期試點評價兩種決策情景,提出了運用模糊評價法、層次分析法構(gòu)造模型解決多因素多層次項下的中小石化企業(yè)信用綜合評價,給出了構(gòu)建步驟、計算和檢驗方法;將logit二項違約概率模型拓展為多元累積信用等級概率模型,并運用主成分分析法進行多變量降維處理,在最大限度保留基礎數(shù)據(jù)信息含量的基礎上提高了運算效率,奠定了科學定量計算信用等級的基礎。運用實例驗證了多因素多層次模糊綜合評價方法和多變量logit累積概率模型,并對其一致性進行了檢驗比較;充分說明了兩種模型應用的可行性和科學性。在信用評價的基礎上,結(jié)合商業(yè)銀行信貸風險評估的需求,通過樣本測試和訓練給出了商業(yè)銀行對中小石化企業(yè)信貸風險評估的Logit二項模型;設計了BP神經(jīng)網(wǎng)絡算法,通過測試和訓練,與Logit二項模型運算法進行了比較;實證表明運用兩種模型進行信貸風險評估切實可行、科學有效。
【學位授予單位】：中國石油大學
【學位級別】：博士
【學位授予年份】：2008
【分類號】：F224;F407.22

【引證文獻】

相關碩士學位論文 前3條

1 陳蓉;信用風險與公司治理相關性研究[D];武漢理工大學;2010年

2 高宇;公共治理視角下建筑總承包企業(yè)信用評價體系研究[D];天津大學;2010年

3 趙瑩;軌道交通客流預測的敏感性分析[D];吉林大學;2010年

本文編號：2788965