【摘要】： 電價是電力市場的經(jīng)濟杠桿,電價改革是電力市場重要的內(nèi)容之一。隨著電力體制改革的進一步深化,電價將劃分為上網(wǎng)電價(購電電價)、輸配電價、銷售電價。上網(wǎng)電價和銷售電價由市場競爭形成,其波動會給供電公司帶來一定風(fēng)險;輸配電價由政府管制,如果不能合理反映成本也會給供電公司帶來一定風(fēng)險。電力市場環(huán)境下,供電公司作為獨立的市場參與者將從自身利益最大化、風(fēng)險最小化的角度出發(fā),根據(jù)不同的情況控制電價風(fēng)險,作出不同的購售電決策。本文針對供電公司面臨的電價風(fēng)險的研究工作及創(chuàng)新內(nèi)容概括如下: 首先,介紹了風(fēng)險管理理論,根據(jù)風(fēng)險管理程序,闡述了風(fēng)險識別的方法、風(fēng)險評估方法和風(fēng)險控制方法,并討論它們在供電公司電價風(fēng)險管理中的運用。 第二,介紹了分形理論,并給出其特征函數(shù)的表達式;以美國加州電力市場和PJM電力市場的上網(wǎng)電價數(shù)據(jù)為基礎(chǔ),運用stable程序?qū)ζ浞中翁卣骱瘮?shù)的參數(shù)進行估算,結(jié)果表明上網(wǎng)電價服從分形分布;根據(jù)風(fēng)險價值的定義和性質(zhì),推導(dǎo)出分形分布下VaR風(fēng)險度量、CVaR風(fēng)險度量和分形刻度參數(shù)風(fēng)險度量的計算公式;在傳統(tǒng)投資組合模型的基礎(chǔ)上,分別構(gòu)建基于分形VaR風(fēng)險度量的供電公司購電組合模型、基于分形CVaR風(fēng)險度量的供電公司動態(tài)購電組合模型和基于分形分布理論的可容許均值-刻度參數(shù)購電組合模型,并討論了供電公司在多個市場中購電之前需確定最優(yōu)的購電量問題,通過求解可得出供電公司的最優(yōu)購電策略,可為供電公司購電策略提供一定的參考。 第三,對輸配電價給供電公司帶來的風(fēng)險進行分析;研究了電網(wǎng)投資中影響供電企業(yè)效益的風(fēng)險變量,提出了一種市場環(huán)境下的電網(wǎng)投資項目的風(fēng)險評價方法,利用“增量法”建立風(fēng)險評價模型,從而達到對輸配電價波動下電網(wǎng)投資風(fēng)險評估的目的。從電網(wǎng)結(jié)構(gòu)的角度,把輸配電費用轉(zhuǎn)化成發(fā)電側(cè)輸配電價和用戶側(cè)輸配電價兩部分;針對發(fā)電側(cè)部分,采用兩部制郵票法構(gòu)建其輸配電價模型;針對用戶側(cè),采用分電壓等級兩部制郵票法構(gòu)建其輸配電價傳遞模型,它能較好反映輸配電價成本和用戶需求情況,有利于輸配電網(wǎng)資金的回收和電網(wǎng)再建設(shè),從而達到對輸配電價風(fēng)險控制的目的。 第四,采用VaR歷史模擬方法對谷段和峰段的用電量進行預(yù)測;并采用區(qū)間數(shù)學(xué)方法,構(gòu)建供電公司實行峰谷分時電價的風(fēng)險評估模型;提出發(fā)電側(cè)與供電側(cè)分時電價的聯(lián)動模型,通過兩級分解進行優(yōu)化,合理的分配發(fā)、供電側(cè)實施峰谷分時電價的利益和風(fēng)險;采用CVaR法對供電公司實行可中斷電價的風(fēng)險進行度量;根據(jù)經(jīng)濟學(xué)中供需理論,將可中斷電價與峰谷分時電價相結(jié)合,在分析供電公司成本和效益基礎(chǔ)上,建立聯(lián)合優(yōu)化模型,采用分解算法進行求解,解決當前可中斷電價缺少激勵機制的問題。
【學(xué)位授予單位】：華北電力大學(xué)（北京）
【學(xué)位級別】：博士
【學(xué)位授予年份】：2009
【分類號】：F407.61;F224

【參考文獻】

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本文編號：2670184