本文關鍵詞：基于偏度-加權條件風險價值的售電公司動態(tài)購電策略

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【摘要】：在多市場、多時段的條件下,售電公司需要合理分配在不同市場、不同時段的購電量。將偏度引入購電組合優(yōu)化模型,作為一項約束指標,以構建在購電價格服從不同類型分布下的購電策略。同時使用加權條件風險價值(WCVa R)量化風險,最終建立針對多市場、多時段的基于偏度-加權條件風險價值的售電公司動態(tài)購電優(yōu)化模型。算例分析結果驗證了該模型的有效性,該模型為售電公司提供了新的約束指標、風險度量方法和購電策略。
【作者單位】： 上海交通大學電子信息與電氣工程學院;國網上海市電力公司;貴州電網公司電網規(guī)劃研究中心;
【基金】：國家高技術研究發(fā)展計劃(863計劃)(2014AA051902)~~
【分類號】：F426.61
【正文快照】： 風險度量方法和購電策略。在電力市場環(huán)境下,電價的劇烈波動會給電力市場成員帶來巨大風險。電價的波動性使得越來越多的市場設計者和參與者認識到電力市場風險管理的重要性[1]。售電公司作為電力市場關鍵參與者,在電力批發(fā)市場購電進而向用戶售電,通過售購電價差獲取利潤[2]

【參考文獻】

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【共引文獻】

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本文編號：1267876