發(fā)布時間：2020-10-22 11:11

　　 隨著利率市場化改革的不斷深化,利率波動可能導(dǎo)致商業(yè)銀行存貸利差減小,并且給銀行的營運帶來不確定性,降低銀行流動性,加劇商業(yè)銀行的信用風(fēng)險。為了進(jìn)一步探索利率市場化對于商業(yè)銀行信用風(fēng)險的影響,本文利用2007-2017年我國23家上市商業(yè)銀行的面板數(shù)據(jù),采用面板回歸模型和面板門檻模型,研究在利率市場化條件下,利率波動對銀行信用風(fēng)險的影響并在此基礎(chǔ)上進(jìn)一步探索改善商業(yè)銀行信用風(fēng)險管理的對策。本文研究發(fā)現(xiàn):在利率市場化條件下,利率的不確定性增加,從而加劇商業(yè)銀行信用風(fēng)險;其次,商業(yè)銀行盈利能力改善能夠幫助商業(yè)銀行減緩利率波動的沖擊,且利率波動作用于商業(yè)銀行信用風(fēng)險存在門檻效應(yīng);在短期和長期不同期限的利率波動下,不同的銀行盈利能力對商業(yè)銀行的信用風(fēng)險的大小的影響存在著差異,盈利能力越強的商業(yè)銀行抵抗利率波動下信用風(fēng)險的能力越強。最后,本文提出相應(yīng)的政策建議。政府應(yīng)該對于利率市場化對商業(yè)銀行的沖擊有合理的評估,并加強對商業(yè)銀行的監(jiān)管;而銀行自身要加強改善自身的經(jīng)營狀況,利用互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展提升精細(xì)化管理水平,加強自身的風(fēng)險管控能力,應(yīng)對利率波動可能帶來的信用風(fēng)險。
【學(xué)位單位】：南昌大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位年份】：2019
【中圖分類】：F832.33;F272.3;F832.51
【部分圖文】：

銀行不良貸款余額與不良貸款率

5圖 1-2a上海銀行間同業(yè)拆放利率3數(shù)據(jù)來源：上海銀行間同業(yè)拆放利率官網(wǎng)2http://www.cbrc.gov.cn/chinese/home/docViewPage/110009.html3圖中橫坐標(biāo)時間顯示的間隔天數(shù)為 200天，有部分時間沒有顯示，其數(shù)據(jù)采集時間為2007/1/4-2017/12/29日

3個月、6個月、9個月和 1年利率水平都圍繞著 1年利率均值附近變化。并且為了觀察不同利率的波動情況，本文利用上述的數(shù)據(jù)，采用計算標(biāo)準(zhǔn)差的方法，得到了 3個月、6個月、9個月和 1年利率的波動狀況，具體將圖 1-2b。從圖中可以看出，不同時間的利率波動情況較為一致，同時也能看出利率按年份波動的幅度較大。我國利率市場化改革已經(jīng)取得階段性成果，改革為金融市場注入了活力，促進(jìn)了市場競爭，但同時也對商業(yè)銀行風(fēng)險承擔(dān)產(chǎn)生了巨大影響。信用風(fēng)險作為商業(yè)銀行所重點關(guān)注的風(fēng)險之一，也受到利率市場化改革的影響。在金融市場改革不斷深入、信用風(fēng)險水平與日俱增的背景下，我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險管理體制發(fā)展卻較為滯后，無法滿足商業(yè)銀行精準(zhǔn)控制風(fēng)險的需要。隨著我國利率市場化改革的不斷深入，研究利率市場化改革對商業(yè)銀行信用風(fēng)險的影響，有助于商業(yè)銀行對信用風(fēng)險進(jìn)行精準(zhǔn)識別與控制
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本文編號：2851516