【摘要】：近年來(lái)我國(guó)債券市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大,同時(shí)違約事件暴露頻率相對(duì)提升。目前交易所債券市場(chǎng)的交易規(guī)則明確規(guī)定,債券違約后在交易所市場(chǎng)的所有交易平臺(tái)將不能交易。本文對(duì)此交易規(guī)則所產(chǎn)生的現(xiàn)實(shí)影響進(jìn)行深入分析,同時(shí)借鑒香港債券市場(chǎng)和銀行間債券市場(chǎng)違約后的交易規(guī)則安排,提出對(duì)交易所債券市場(chǎng)違約后交易規(guī)則的完善建議。
[Abstract]:In recent years, the scale of China's bond market has been expanding, and the frequency of default exposure has increased. Current trading rules on the exchange bond market make it clear that all trading platforms on the exchange market after default will not be allowed to trade. This paper makes an in-depth analysis of the practical impact of this trading rule, and at the same time draws lessons from the arrangement of trading rules after default in Hong Kong bond market and interbank bond market, and puts forward some suggestions to perfect the trading rules after default in the exchange bond market.
【作者單位】： 深圳證券交易所綜合研究所;
【分類號(hào)】：D922.287

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3 程Z逆，

本文編號(hào)：2409477