巴塞爾委員會(huì)于2004年6月26日正式公布了新資本協(xié)議,巴塞爾新資本協(xié)議在全面繼承以1988年巴塞爾資本協(xié)議為代表的一系列監(jiān)管原則成果的基礎(chǔ)上,延續(xù)了以資本充足率為核心、以信用風(fēng)險(xiǎn)控制為重點(diǎn)、突出強(qiáng)調(diào)國家風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管思路,著手從單一的資本充足充約束,轉(zhuǎn)向依靠最低資本充足比率、外部監(jiān)管和市場約束三個(gè)支柱的共同約束,進(jìn)而提出了衡量資本充足比率的新思路和新方法,使資本充足率和各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)管理措施更能適應(yīng)當(dāng)前金融市場發(fā)展的要求。本文分析了內(nèi)含于“新巴塞爾資本協(xié)議”中的兩個(gè)機(jī)制:觸發(fā)機(jī)制與激勵(lì)機(jī)制。及其相互關(guān)系。指出了兩大機(jī)制運(yùn)作原理和對(duì)保證金融安全的重要作用,并分析了我國金融法規(guī)對(duì)該兩大機(jī)制的忽視,提出立法建議。 

【文章來源】：蘇州大學(xué)江蘇省

【文章頁數(shù)】：51 頁

【學(xué)位級(jí)別】：碩士

【文章目錄】：
中文提要
Abstract
引言
第一章 資本充足率監(jiān)管的制度安排
    第一節(jié) 舊巴塞爾資本協(xié)議
        一、舊巴塞爾資本協(xié)議的產(chǎn)生背景
        二、巴塞爾委員會(huì)及巴塞爾文件體系的性質(zhì)
        三、舊巴塞爾資本協(xié)議的內(nèi)容
        四、對(duì)舊巴塞爾資本協(xié)議的評(píng)價(jià)
    第二節(jié) 新巴塞爾資本協(xié)議的第一支柱：最低資本要求
        一、信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)計(jì)算
        二、操作風(fēng)險(xiǎn)
        三、市場風(fēng)險(xiǎn)
    第三節(jié) 新巴塞爾資本協(xié)議的第二支柱：監(jiān)管檢查
        一、監(jiān)管檢查的目的
        二、監(jiān)管檢查的四個(gè)原則
        三、監(jiān)管檢查中的利率風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管
    第四節(jié) 新巴塞爾資本協(xié)議的第三支柱：市場紀(jì)律
        一、市場紀(jì)律的基本機(jī)制
        二、市場參與者對(duì)信息披露的關(guān)注點(diǎn)
        三、新巴塞爾資本協(xié)議對(duì)信息披露的基本要求
第二章 新巴塞爾協(xié)議的內(nèi)在機(jī)制
    第一節(jié) 激勵(lì)機(jī)制
        一、激勵(lì)機(jī)制的基本原理
        二、激勵(lì)機(jī)制在“新巴塞爾資本協(xié)議”的體現(xiàn)
        三、對(duì)“新巴塞爾資本協(xié)議”中激勵(lì)機(jī)制的評(píng)價(jià)
    第二節(jié) 觸發(fā)機(jī)制
        一、觸發(fā)機(jī)制的基本原理
        二、觸發(fā)機(jī)制在“新巴塞爾資本協(xié)議”的體現(xiàn)
        三、對(duì)“新巴塞爾資本協(xié)議”中觸發(fā)機(jī)制的評(píng)價(jià)
    第三節(jié) 激勵(lì)機(jī)制與觸發(fā)機(jī)制的關(guān)系
        一、激勵(lì)機(jī)制與觸發(fā)機(jī)制在實(shí)現(xiàn)“新巴塞爾資本協(xié)議”目標(biāo)過程中形成互補(bǔ)關(guān)系
        二、觸發(fā)機(jī)制是激勵(lì)機(jī)制得以實(shí)現(xiàn)的基礎(chǔ)
第三章 對(duì)我國資本充足率監(jiān)管制度的政策建議
    第一節(jié) 我國資本充足率監(jiān)管制度中觸發(fā)機(jī)制與激勵(lì)機(jī)制的不足與缺失
        一、我國金融監(jiān)管的行政規(guī)范中觸發(fā)機(jī)制的不足
        二、我國金融監(jiān)管的行政規(guī)范中激勵(lì)機(jī)制的缺失
    第二節(jié) 我國資本充足率監(jiān)管制度中兩大機(jī)制的形成
        一、兩大機(jī)制在我國資本充足率監(jiān)管制度中形成的環(huán)境支撐
        二、對(duì)我國資本充足率監(jiān)管制度的完善
第四章 結(jié) 論
參考文獻(xiàn)
攻讀學(xué)位期間本人公開發(fā)表的論文
詳細(xì)摘要



本文編號(hào)：3197022