巴塞爾協(xié)議,作為國(guó)際銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理最有代表性的監(jiān)管準(zhǔn)則,從1988年誕生以來,已被100多個(gè)國(guó)家自愿采用。但是隨著金融全球化和金融創(chuàng)新的發(fā)展,舊協(xié)議已經(jīng)不能適應(yīng)金融發(fā)展的需要了,新巴塞爾協(xié)議應(yīng)運(yùn)而生,建立了一套全面管理風(fēng)險(xiǎn),對(duì)風(fēng)險(xiǎn)更為敏感的機(jī)制。 本文重點(diǎn)從創(chuàng)新角度研究新巴塞爾協(xié)議對(duì)銀行監(jiān)管的措施,通過新舊巴塞爾協(xié)議監(jiān)管原則措施的比較,分析新巴塞爾協(xié)議的創(chuàng)新措施的作用影響。新協(xié)議主要有三個(gè)方面的創(chuàng)新:一是在信用風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域允許銀行采用外部評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)所提供的信用等級(jí)計(jì)算其資本要求;具有高級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理能力的銀行運(yùn)用其IRB制度評(píng)定信用風(fēng)險(xiǎn),即以內(nèi)部評(píng)級(jí)代替對(duì)每一種類資產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)化的風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)。第二大創(chuàng)新是操作風(fēng)險(xiǎn)首次被納入了支柱一資本充足率框架之下,體現(xiàn)了新協(xié)議全面風(fēng)險(xiǎn)管理理念。第三大創(chuàng)新是以監(jiān)管審查和市場(chǎng)紀(jì)律兩大支柱作為原來數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)的補(bǔ)充手段,其目的是減少對(duì)第一大支柱數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)的過度依賴,為資產(chǎn)評(píng)估確立一個(gè)更均衡的標(biāo)準(zhǔn)。此外,新協(xié)議還有許多其他細(xì)化風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)和對(duì)其他風(fēng)險(xiǎn)引入資本要求的措施。 在此基礎(chǔ)上,分析我國(guó)銀行業(yè)監(jiān)管的現(xiàn)狀以及與新協(xié)議要求的差距,對(duì)我國(guó)銀行業(yè)監(jiān)管提出建議。為我國(guó)完善銀行內(nèi)... 

【文章來源】：中南大學(xué)湖南省 211工程院校 985工程院校 教育部直屬院校

【文章頁(yè)數(shù)】：52 頁(yè)

【學(xué)位級(jí)別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
ABSTRACT
導(dǎo)言
第一章 新巴塞爾協(xié)議與舊巴塞爾協(xié)議
    1.1 新巴塞爾協(xié)議與舊巴塞爾協(xié)議
        1.1.1 舊巴塞爾協(xié)議的作用及其不足
        1.1.2 新巴塞爾協(xié)議產(chǎn)生的背景及目標(biāo)
    1.2 新巴塞爾協(xié)議的主要框架結(jié)構(gòu)
第二章 新巴塞爾協(xié)議的創(chuàng)新措施
    2.1 新巴塞爾協(xié)議在信用風(fēng)險(xiǎn)上的創(chuàng)新
        2.1.1 標(biāo)準(zhǔn)方法
        2.1.2 IRB制度
    2.2 操作風(fēng)險(xiǎn):首次被納入新巴塞爾協(xié)議風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域
        2.2.1 操作風(fēng)險(xiǎn)的界定
        2.2.2 操作風(fēng)險(xiǎn)的衡量方法
    2.3 支柱二和支柱三:資本充足率的補(bǔ)充手段
        2.3.1 三大支柱的關(guān)系
        2.3.2 監(jiān)督檢查
        2.3.3 市場(chǎng)約束
第三章 新巴塞爾協(xié)議與我國(guó)銀行監(jiān)管法律制度的完善
    3.1 完善我國(guó)銀行內(nèi)部監(jiān)管法律制度
        3.1.1 我國(guó)商業(yè)銀行內(nèi)控制度的完善
        3.1.2 完善銀行的評(píng)級(jí)體系
        3.1.3 我國(guó)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的現(xiàn)狀及其完善
    3.2 完善我國(guó)銀行的外部監(jiān)管法律制度
        3.2.1 結(jié)合新協(xié)議，完善我國(guó)的銀行監(jiān)管法制
        3.2.2 加強(qiáng)信息披露法制，強(qiáng)化市場(chǎng)約束作用
結(jié)語(yǔ)
參考文獻(xiàn)
致謝
攻讀學(xué)位期間主要的研究成果


【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
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本文編號(hào)：3078815