資產(chǎn)證券化是當(dāng)代世界金融領(lǐng)域最重大和發(fā)展最迅速的金融創(chuàng)新和金融工具。巴塞爾協(xié)議,作為國際銀行業(yè)風(fēng)險管理最有代表性的監(jiān)管準(zhǔn)則,從1988年誕生以來,已被100多個國家自愿采用。但是隨著金融全球化和金融創(chuàng)新的發(fā)展,舊資本協(xié)議已經(jīng)不能適應(yīng)金融發(fā)展的需要了,新巴塞爾協(xié)議因此應(yīng)運(yùn)而生。新巴塞爾協(xié)議建立了一套全面管理風(fēng)險和對風(fēng)險更為敏感的機(jī)制。新巴塞爾協(xié)議在監(jiān)管方面確實有獨(dú)到的創(chuàng)新之處,但它是根據(jù)十國集團(tuán)的多方意見而制定的,代表著發(fā)達(dá)國家的意見。對于我們發(fā)展中國家來說,離發(fā)達(dá)國家的監(jiān)管水平還有很大的差距,因此有必要借鑒發(fā)達(dá)國家的先進(jìn)經(jīng)驗,建立了一套全面管理風(fēng)險,對風(fēng)險更為敏感的機(jī)制。本文主要以法學(xué)以及相關(guān)金融學(xué)的理論為依托,重點研究巴塞爾協(xié)議對資產(chǎn)證券化監(jiān)管的措施。新巴塞爾協(xié)議的創(chuàng)新措施主要有三個方面:一是操作風(fēng)險首次被納入了支柱一資本充足率框架之下,體現(xiàn)了新協(xié)議全面風(fēng)險管理理念。二是在信用風(fēng)險領(lǐng)域允許銀行采用外部評級機(jī)構(gòu)所提供的信用等級計算其資本要求。三是以監(jiān)管審查和市場紀(jì)律兩大支柱作為原來數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)的補(bǔ)充手段,減少對第一大支柱數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)的過度依賴,為資產(chǎn)評估確立一個更均衡的標(biāo)準(zhǔn)。在此基礎(chǔ)上,本文首... 

【文章來源】：山西財經(jīng)大學(xué)山西省

【文章頁數(shù)】：42 頁

【學(xué)位級別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
ABSTRACT
1 資產(chǎn)證券化及其監(jiān)管
    1.1 資產(chǎn)證券化概述
    1.2 資產(chǎn)證券化監(jiān)管的必要性
        1.2.1 欺詐風(fēng)險
        1.2.2 信用風(fēng)險
        1.2.3 證券化風(fēng)險
    1.3 資產(chǎn)證券化監(jiān)管的目標(biāo)
        1.3.1 維護(hù)資產(chǎn)證券化運(yùn)行的安全與穩(wěn)定
        1.3.2 促進(jìn)資產(chǎn)證券化公平、高效地發(fā)展
        1.3.3 保護(hù)投資者和其他參與人的合法利益
2 新巴塞爾協(xié)議資產(chǎn)證券化監(jiān)管創(chuàng)新措施
    2.1 新巴塞爾協(xié)議三大支柱
    2.2 新資本協(xié)議的創(chuàng)新之處
        2.2.1 操作風(fēng)險的管理與監(jiān)管
        2.2.2 內(nèi)部評級法在資產(chǎn)證券化監(jiān)管中的應(yīng)用
        2.2.3 資產(chǎn)證券化的監(jiān)督檢查
3 美國對巴塞爾新資本協(xié)議監(jiān)管的實踐
    3.1 美國的資產(chǎn)證券化監(jiān)管
    3.2 美國對巴塞爾新資本協(xié)議運(yùn)用與創(chuàng)新
4 我國資產(chǎn)證券化監(jiān)管方向及完善建議
    4.1 新巴塞爾協(xié)議對我國資產(chǎn)證券化監(jiān)管的影響
        4.1.1 我國資產(chǎn)證券化監(jiān)管與新巴塞爾協(xié)議的差距
        4.1.2 新巴塞爾協(xié)議下的資產(chǎn)證券化監(jiān)管對我國的影響
    4.2 我國資產(chǎn)證券化監(jiān)管體制的完善構(gòu)想
        4.2.1 巴塞爾委員會監(jiān)管資產(chǎn)證券化的經(jīng)驗
        4.2.2 我國資產(chǎn)證券化監(jiān)管的完善措施
5 結(jié)語
參考文獻(xiàn)
致謝
攻讀碩士學(xué)位期間發(fā)表的論文


【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
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博士論文
[1]資產(chǎn)證券化法律制度研究[D]. 馮文力.西南政法大學(xué) 2002



本文編號：3069243