本文關(guān)鍵詞：金融時(shí)間序列分析，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

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文件格式：Pdf 可復(fù)制性：可復(fù)制 TAG標(biāo)簽： 金融時(shí)間序列 點(diǎn)擊次數(shù)： 更新時(shí)間：2010-05-08 23:14

介紹

很好本書(shū)論述了時(shí)間序列的協(xié)整理論和金融時(shí)間序列波動(dòng)性模型的原理、方法和實(shí)際應(yīng)用。在時(shí)間序列的協(xié)整理論方面,包括單位根過(guò)程的極限分布和檢驗(yàn),單方程和系統(tǒng)方程協(xié)整關(guān)系的估計(jì)和檢驗(yàn),討論了非線(xiàn)性、長(zhǎng)記憶協(xié)整關(guān)系的建模和檢驗(yàn)問(wèn)題,協(xié)整系統(tǒng)的貝葉斯分析及變結(jié)構(gòu)協(xié)整的理論、方法等。在金融時(shí)間序列波動(dòng)模型方面,全面地討論了自回歸條件異方差模型(ARCH模型)的各類(lèi)一維和多維模型體系及各類(lèi)隨機(jī)波動(dòng)(SV)模型,討論了它們的性質(zhì)、模型參數(shù)估計(jì)和檢驗(yàn)問(wèn)題,討論了變結(jié)構(gòu)波動(dòng)模型的建模及其應(yīng)用等。對(duì)各類(lèi)模型和方法均針對(duì)我國(guó)資本市場(chǎng)進(jìn)行了實(shí)證研究。金融波動(dòng)性問(wèn)題是當(dāng)今金融分析中的重要課題,本書(shū)探討了金融波動(dòng)及其持續(xù)性的市場(chǎng)機(jī)制,建立了在金融波動(dòng)持續(xù)性基礎(chǔ)上的資本資產(chǎn)定價(jià)模型等。書(shū)中對(duì)金融時(shí)間序列進(jìn)一步需要研究的幾個(gè)新課題進(jìn)行了分析。本書(shū)可作為數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué)研究人員、有關(guān)教師、經(jīng)濟(jì)和金融工作者的參考書(shū),亦可作為相關(guān)領(lǐng)域研究生的教學(xué)參

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