摘要：隨著金融全球化，市場(chǎng)化的強(qiáng)大的推進(jìn)和金融創(chuàng)新的快速發(fā)展，信貸風(fēng)險(xiǎn)管理成為銀行越來(lái)越需要重視的重要工作。銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)，以決策和信貸管理部門和風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控為核心，采用了現(xiàn)金的商業(yè)智能和數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)理論，從市場(chǎng)角度分析了信用風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)等幾個(gè)方面的問(wèn)題，建立基于.net平臺(tái)下的信用風(fēng)險(xiǎn)系統(tǒng)架構(gòu)，并在此基礎(chǔ)之上將信用風(fēng)險(xiǎn)模型進(jìn)行實(shí)施，充分結(jié)合風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)和業(yè)務(wù)的特點(diǎn)，有助于改善銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理。
關(guān)鍵詞：企業(yè)信貸；數(shù)據(jù)挖掘；風(fēng)險(xiǎn)管理

1 引言

我國(guó)商業(yè)銀行的壞賬在亞洲金融危機(jī)后已經(jīng)成為世界的焦點(diǎn)，如何更好地控制風(fēng)險(xiǎn)已成為當(dāng)前銀行業(yè)更側(cè)重于的工作。銀行在社會(huì)的金融體系中扮演著非常重要的角色，可以說(shuō)銀行是整個(gè)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的支柱，任何類型的經(jīng)濟(jì)在發(fā)展過(guò)程中都離不開銀行這個(gè)實(shí)體的支持，宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境的變化，銀行客戶誠(chéng)實(shí)的行為，市場(chǎng)指標(biāo)，如利率和匯率的變化，所有的結(jié)果構(gòu)成了商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)控制指標(biāo)。根據(jù)借款人、額度、資金、安全、經(jīng)營(yíng)環(huán)境、業(yè)務(wù)的連續(xù)性個(gè)因素，如企業(yè)信用水平的評(píng)估，并通過(guò)專家全面的償還能力，決定貸款與否的發(fā)行。

目前，一些比較流行的現(xiàn)代信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型，很多是在摩根大通銀行的發(fā)展水平的基礎(chǔ)上改進(jìn)的，借貸企業(yè)被轉(zhuǎn)讓貸款及交易資產(chǎn)估值和風(fēng)險(xiǎn)計(jì)算信用Mslcs模型框架，開發(fā)者穆迪通過(guò)分析的份額價(jià)格波動(dòng)對(duì)上市公司預(yù)測(cè)一個(gè)公開上市的公司默認(rèn)的概率模型KMV，瑞士信貸銀行金融產(chǎn)品部的發(fā)展模型精算科學(xué)原則的基礎(chǔ)上股份，并麥肯錫咨詢公司發(fā)展基于宏觀經(jīng)濟(jì)變量的影響企業(yè)違約概率模型。
信用風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)包括三個(gè)方面，一個(gè)是要確保指標(biāo)的抵押（質(zhì)押）貸款，第二個(gè)是盈利的目標(biāo)利率，第三是質(zhì)量指標(biāo)，包括次級(jí)貸款，可疑類貸款和貸款損失。銀行是經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的地方，銀行既需要從貸款中吸取利潤(rùn)，同時(shí)也承受了貸款所帶來(lái)的巨大風(fēng)險(xiǎn)同時(shí)也承受了貸款所帶來(lái)的巨大風(fēng)險(xiǎn)。信用風(fēng)險(xiǎn)管理已經(jīng)從單一的貸款管理，已經(jīng)向從全面的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理過(guò)度，需要充分的分析貸款所帶來(lái)的信用風(fēng)險(xiǎn)，這種風(fēng)險(xiǎn)是從多方面分析的，建立完善的信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估體系是銀行風(fēng)險(xiǎn)部門現(xiàn)在面臨的首要問(wèn)題。

2 新企業(yè)信貸管理
3 基于Elman神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的評(píng)估模型建立
4企業(yè)信貸管理信息系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)

5 結(jié)論

本文依靠充分利用企業(yè)的基礎(chǔ)信息，，結(jié)合銀行信貸業(yè)務(wù)，力求構(gòu)建一種可以測(cè)量和預(yù)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)的銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)，在深入分析某商業(yè)銀行信貸項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理的業(yè)務(wù)特點(diǎn)基礎(chǔ)之上，提出了銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)模型的建立方法，并通過(guò)數(shù)據(jù)進(jìn)行驗(yàn)證。本文在前進(jìn)的過(guò)程中仍然存在一定的局限性，由于數(shù)據(jù)量和時(shí)間有限，信貸風(fēng)險(xiǎn)模型有待進(jìn)一步完善。

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