本文關(guān)鍵詞：國際糧食價格運行規(guī)律的實證研究

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【摘要】：本文運用四狀態(tài)Markov-Switching模型,考察國際糧食價格的運行規(guī)律。根據(jù)該模型,國際糧食價格上漲率可分為四個階段:緊縮階段(平均上漲率-5.2941%)、恢復(fù)階段(平均上漲率-1.3225%)、溫和上漲階段(平均上漲率0.9286%)與快速上漲階段(平均上漲率5.2832%)。緊縮階段是一個不穩(wěn)定的階段,且平均持續(xù)時間最短,只有1.65個月�？焖偕蠞q階段也不穩(wěn)定,平均持續(xù)時間為3.48個月。恢復(fù)階段與溫和上漲階段是一個較為穩(wěn)定的狀態(tài),平均持續(xù)時間較長,分別為7.35個月與6.83個月。國際糧食價格階段的轉(zhuǎn)移存在著"跳躍式"轉(zhuǎn)移,國際糧食價格容易從緊縮階段直接"跳躍"至快速上漲階段,與此同時,也容易從快速上漲階段直接下落至恢復(fù)階段。另外,脈沖響應(yīng)函數(shù)分析顯示:相鄰兩狀態(tài)的轉(zhuǎn)移,其調(diào)整幅度較小,而兩狀態(tài)之間間隔越大,在轉(zhuǎn)移過程中其調(diào)整幅度就越大。
【作者單位】： 嘉興學(xué)院商學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 國際糧食價格 Markov-Switching模型 脈沖響應(yīng)函數(shù)
【基金】：國家社會科學(xué)青年基金項目“國際糧價對我國糧價的階段性非對稱傳遞效應(yīng)研究”(15CJY065)
【分類號】：F313.7
【正文快照】： 一、引言近年來,國際糧食價格水平出現(xiàn)劇烈波動,越來越受到人們的關(guān)注。例如,2003年8月國際玉米價格連續(xù)上漲9個月,上漲幅度達到了35%1。但是,2004年5月又出現(xiàn)連續(xù)下跌,其中僅7月份一個月就下跌了15%。2007~2008年的國際糧食價格波動更是成了當(dāng)時全世界關(guān)注的焦點。2007年4月

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本文編號：589180