本文關鍵詞：基于CARRX模型的NYMEX原油價格和美元指數(shù)的波動溢出研究，，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：匯率在石油交易中扮演著重要的角色,二者的關系在近年來逐漸成為研究熱點。采用CARRX模型對原油價格和匯率之間的波動溢出進行相關研究,并假設模型殘差項分別服從標準指數(shù)分布、標準Weibull分布和標準化的廣義Gamma分布。實證結果表明:首先,原油價格與匯率之間存在波動溢出關系;其次,匯率對原油價格的波動溢出作用要強于原油價格對匯率的波動溢出。
【作者單位】： 天津大學管理與經(jīng)濟學部;
【關鍵詞】： CARRX NYMEX原油價格 美元指數(shù) 波動溢出
【基金】：國家社會科學基金項目(14CTJ012)
【分類號】：F416.22;F764.1;F837.12;F224
【正文快照】： 近年來,國內(nèi)外學者對石油價格波動與社會經(jīng)濟發(fā)展的研究逐漸深入,他們發(fā)現(xiàn)匯率是石油價格波動對國家經(jīng)濟產(chǎn)生影響的重要傳導路徑之一。廣義自回歸條件異方差(GARCH,generalized autoregressive conditional Heteroskedasticity)模型類、誤差修正模型(ECM,error correction mod

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