如今在金融領(lǐng)域copula方法經(jīng)常被用于不同市場間相關(guān)性的分析.本文通過經(jīng)驗(yàn)copula過程{Zn(u,v),0≤u,v≤1}的弱收斂性,證明得到隨機(jī)變量序列{(?)|Zn(u,v)|,0≤u,v≤1}和{(?)Zn2(u,v)dudv,0≤u,v≤1}的弱收斂性.在此基礎(chǔ)上,文章利用其極限構(gòu)造了一種新的假設(shè)檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量來估計(jì)衡量股票市場間相關(guān)性的copula函數(shù)中的參數(shù).

【文章頁數(shù)】：31 頁

【學(xué)位級別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
Abstract
引言
1 背景知識
2 {(?)|Z_n(u,v)|}和{(?)Zn
2(u,v)dudv}的弱收斂性及其極限的分位數(shù)表
    2.1 經(jīng)驗(yàn)copula過程的弱收斂性
    2.2 隨機(jī)變量序列{(?)|Z_n(u,v)|}和{(?)Zn
2(u,v)dudv}的弱收斂性
    2.3 隨機(jī)變量(?)|G_c(u,v)|和(?)Gc
2(u,v)dudv的分位數(shù)表
3 實(shí)例分析
    3.1 假設(shè)檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量的建立
    3.2 假設(shè)檢驗(yàn)的結(jié)果
結(jié)論
參考文獻(xiàn)
攻讀碩士學(xué)位期間發(fā)表學(xué)術(shù)論文情況
致謝



本文編號：3966342

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