隨著中國航運業(yè)的發(fā)展,中國的航運市場逐漸成為國際航運市場上最重要的組成部分之一。但我國的航運市場又具有不同于其它航運市場的市場特征。所以,中國出口集裝箱運價指數(shù)(CCFI)作為一個有效反映中國集裝箱航運市場變化和運價走勢的工具,對它的研究從一開始就十分活躍,引起了市場內(nèi)外的普遍關(guān)注。本文即針對中國出口集裝箱運價指數(shù)進行了一系列的比較分析和研究。 本文在大量參考國內(nèi)外有關(guān)資料的基礎(chǔ)上,比較分析了中國出口集裝箱運價指數(shù)(CCFI)和波羅的海運價指數(shù)(BDI)。本文共分五章,各個章節(jié)安排如下: 第一章概述了CCFI和BDI的起源、產(chǎn)生、和意義,并對編制方法和原理做了簡要介紹。 第二章對CCFI和BDI及CCFI分航線指數(shù)之間平均收益率、標準差、偏度、峰度、序列相關(guān)性等基本統(tǒng)計量進行了比較分析。 第三章利用協(xié)整技術(shù)和Granger因果關(guān)系檢驗對CCFI和BDI及CCFI分航線指數(shù)之間的長期動態(tài)關(guān)系進行了考察。 第四章從CCFI和BDI收益率的尖峰厚尾分布現(xiàn)象入手,分析了CCFI和BDI波動的“叢聚性”特征,并分別建立了GARCH、EGARCH條件異方差模...

【文章頁數(shù)】：48 頁

【學位級別】：碩士

【文章目錄】：
引言
第一章 CCFI和BDI概述
    第一節(jié) 選題的背景
    第二節(jié) 中國出口集裝箱運價指數(shù)(CCFI)
    第三節(jié) 波羅的海運價指數(shù)(BDI)
    第四節(jié) 研究現(xiàn)狀暨文獻綜述
第二章 簡單統(tǒng)計量的比較分析
    第一節(jié) 數(shù)據(jù)的預處理
    第二節(jié) 基本統(tǒng)計量簡介
    第三節(jié) CCFI和BDI的基本統(tǒng)計量比較
    第四節(jié) 分航線指數(shù)的基本統(tǒng)計量比較
第三章 指數(shù)之間關(guān)系的分析
    第一節(jié) 理論準備
    第二節(jié) CCFI和BDI之間關(guān)系的檢驗
    第三節(jié) 分航線指數(shù)之間關(guān)系的檢驗
第四章 指數(shù)的ARCH效應(yīng)分析
    第一節(jié) 理論準備
    第二節(jié) CCFI的ARCH效應(yīng)分析
    第三節(jié) BDI的ARCH效應(yīng)分析
第五章 指數(shù)風險的比較分析
    第一節(jié) 理論準備
    第二節(jié) CCFI和BDI的風險比較
結(jié)論
參考文獻



本文編號：3960419