復(fù)雜性科學(xué)是一門交叉學(xué)科,是系統(tǒng)科學(xué)發(fā)展的新階段,被稱為“21世紀的科學(xué)”。本文從復(fù)雜性科學(xué)的視角出發(fā),對我國股票市場特征進行分析。復(fù)雜性方法與傳統(tǒng)資本市場理論研究范式顯著不同,在此領(lǐng)域中尚未被廣泛應(yīng)用。同時由于此類方法的探索性,不同學(xué)者的研究結(jié)論具有很大差異,我國股市是否存在復(fù)雜性特征尚存爭議。本文通過具體論述與實證,對上述問題做出回答。 本文分析了上證綜合指數(shù)與深證成分指數(shù)日收益率與日對數(shù)收益率的概率分布,發(fā)現(xiàn)均顯著不服從于正態(tài)分布,與傳統(tǒng)理論描述的情形不一致,指出嘗試從新視角進行研究是必要的。論述了復(fù)雜性科學(xué)研究對象的共性特征,說明以復(fù)雜性科學(xué)為指導(dǎo)對我國股市進行相關(guān)研究的合理性。運用實證的方法,通過具體的計算對我國股票市場分形和混沌的復(fù)雜性特征進行了分析,得出了具備以上特征的結(jié)論。在判定復(fù)雜性特征并獲得相關(guān)參數(shù)的基礎(chǔ)之上,采用加權(quán)零階局域法對上證綜合指數(shù)與深證成分指數(shù)日收盤價進行短期預(yù)測模擬,獲得了較為理想的效果,證明了這一方法的正確性,同時也說明以復(fù)雜性科學(xué)為指導(dǎo)對我國股票市場進行研究是可行的。

【文章頁數(shù)】：63 頁

【學(xué)位級別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
Abstract
1 引言
    1.1 研究背景和意義
    1.2 資本市場復(fù)雜性研究現(xiàn)狀
    1.3 本文的內(nèi)容與結(jié)構(gòu)安排
2 有效性理論與我國股票市場
    2.1 有效市場理論簡介
    2.2 我國股票市場發(fā)展概況
    2.3 我國股市有效性實證檢驗
3 復(fù)雜性科學(xué)與我國股票市場
    3.1 復(fù)雜性與復(fù)雜系統(tǒng)
    3.2 復(fù)雜性科學(xué)發(fā)展概況
    3.3 以復(fù)雜性視角研究我國股市特征的合理性
4 復(fù)雜性:分形與混沌
    4.1 分形理論
        4.1.1 分形的定義
        4.1.2 分形的特征
        4.1.3 分維
        4.1.4 R/S分析法與Hurst指數(shù)
    4.2 混沌理論
        4.2.1 混沌的起源與定義
        4.2.2 混沌的定性特征
        4.2.3 奇怪吸引子與相空間重構(gòu)
        4.2.4 混沌的定量特征
        4.2.5 混沌時間序列預(yù)測方法概述
5 我國股市復(fù)雜性特征實證與短期預(yù)測
    5.1 HURST指數(shù)的計算
    5.2 時間延遲與嵌入維數(shù)的計算
    5.3 關(guān)聯(lián)維數(shù)的計算
    5.4 最大LYAPUNOV指數(shù)的計算
    5.5 利用混沌方法進行短期預(yù)測
6 結(jié)論與展望
    6.1 結(jié)論
    6.2 展望
致謝
參考文獻
在學(xué)期間發(fā)表的學(xué)術(shù)論文和研究成果
詳細摘要



本文編號：3871557