基于BERT模型,應(yīng)用21家期貨公司行情預(yù)測(cè)分析文本數(shù)據(jù),構(gòu)建了期貨市場(chǎng)投資者情緒指數(shù);在此基礎(chǔ)上,運(yùn)用格蘭杰因果檢驗(yàn)分析了期貨市場(chǎng)價(jià)格與市場(chǎng)情緒指數(shù)的相互影響作用。研究結(jié)果表明,BERT模型相較基于經(jīng)典分類算法模型在各評(píng)價(jià)指標(biāo)上均有約10%的提升。同時(shí),投資者情緒指數(shù)與期貨收盤價(jià)之間存在相互影響,期貨收盤價(jià)對(duì)投資者情緒的影響程度更大,影響持續(xù)時(shí)間更短。

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【文章目錄】：
1 構(gòu)建投資者情緒指數(shù)
    1.1 BERT模型
    1.2 數(shù)據(jù)爬取和預(yù)處理
    1.3 文本情感分類
    1.4 構(gòu)建投資者情緒指數(shù)
2 實(shí)證分析和結(jié)果
    2.1 研究方法
    2.2 數(shù)據(jù)來(lái)源
    2.3 ADF檢驗(yàn)
    2.4 協(xié)整檢驗(yàn)
    2.5 格蘭杰因果檢驗(yàn)
    2.6 脈沖響應(yīng)函數(shù)
3 結(jié)論



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