論文從人民幣理財產(chǎn)品市場風險管理的現(xiàn)狀及存在的問題著手,借鑒國內(nèi)外市場風險管理的方法,對人民幣理財產(chǎn)品的市場風險進行度量,用定性分析和定量分析相結合的方法,得出人民幣理財產(chǎn)品市場風險的大小,及進行人民幣理財產(chǎn)品市場風險管理時需要注意的問題,最后提出人民幣理財產(chǎn)品市場風險控制的策略。 本文認為,我國的監(jiān)管機構盡管對商業(yè)銀行獲得發(fā)行人民幣理財產(chǎn)品的資格審核方面一般比較嚴格,但是目前并沒有出臺專門針對人民幣理財產(chǎn)品市場風險管理的辦法指引;商業(yè)銀行由于急于發(fā)行人民幣理財產(chǎn)品,沒有配齊專業(yè)的金融理財師,并且他們?yōu)榱宋嗟耐顿Y者,在向投資者介紹人民幣理財產(chǎn)品時,往往夸大預期收益率,而對人民幣理財產(chǎn)品的風險避而不談,誤導投資者認為人民幣產(chǎn)品收益率高,而沒有風險,而且商業(yè)銀行在發(fā)行人民幣理財產(chǎn)品之后,沒有針對人民幣理財產(chǎn)品市場風險管理的機制;投資者對人民幣理財產(chǎn)品了解的比較少,他們在購買人民幣理財產(chǎn)品時,往往聽信于商業(yè)銀行出售人民幣理財產(chǎn)品的工作人員的宣講,盲目的去購買人民幣理財產(chǎn)品。 在進行人民幣理財產(chǎn)品市場風險度量時,主要以中國交通銀行2009年發(fā)行的“得利寶新綠”人民幣理財產(chǎn)品和上海農(nóng)商行2...

【文章頁數(shù)】：60 頁

【學位級別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
ABSTRACT
第一章 緒論
    第一節(jié) 選題背景和意義
        一、選題背景
        二、研究意義
    第二節(jié) 文獻綜述
        一、國外研究動態(tài)及發(fā)展趨勢
        二、國內(nèi)研究動態(tài)及發(fā)展趨勢
    第三節(jié) 論文的創(chuàng)新點
    第四節(jié) 論文的基本結構
第二章 人民幣理財產(chǎn)品的市場風險管理現(xiàn)狀及存在的問題
    第一節(jié) 市場風險管理的概念及市場風險管理體系
    第二節(jié) 人民幣理財產(chǎn)品市場風險管理的現(xiàn)狀
        一、在制度方面不是很完善
        二、商業(yè)銀行沒有做好充分的準備
        三、市場風險管理制度實施效果不明顯
        四、投資者在控制人民幣理財產(chǎn)品的市場風險管理方面處于弱勢地位
        五、沒有專門進行人民幣理財產(chǎn)品市場風險分析的機構
    第三節(jié) 人民幣理財產(chǎn)品市場風險管理中存在的問題
        一、我國監(jiān)管部門在人民幣理財產(chǎn)品市場風險管理中存在的問題
        二、商業(yè)銀行在人民幣理財產(chǎn)品市場風險管理中存在的問題
        三、投資者在人民幣理財產(chǎn)品市場風險管理中存在的問題
第三章 商業(yè)銀行人民幣理財產(chǎn)品市場風險管理相關理論介紹..
    第一節(jié) 資本資產(chǎn)定價模型
        一、資本資產(chǎn)定價模型的假設條件
        二、資本資產(chǎn)定價模型公式及解釋
    第二節(jié) 修正久期與凸性
        一、修正久期
        二、凸性
第四章 商業(yè)銀行人民幣理財產(chǎn)品市場風險識別與測度
    第一節(jié) 人民幣理財產(chǎn)品的市場風險識別分析
        一、利率風險的識別分析
        二、匯率風險的識別分析
        三、股票價格風險的識別分析
        四、商品價格風險的識別分析
        五、小結
    第二節(jié) 人民幣理財產(chǎn)品市場風險的度量
        一、固定收益型人民幣理財產(chǎn)品利率風險的度量
        二、QDII 型人民幣理財產(chǎn)品匯率風險的定性分析
        三、股票掛鉤型人民幣理財產(chǎn)品股票價格風險的定性分析
        四、非固定收益?zhèn)秃托磐行腿嗣駧爬碡敭a(chǎn)品商品價格風險的定性分析
        五、本章小結
第五章 人民幣理財產(chǎn)品市場風險控制措施
    第一節(jié) 監(jiān)管方面的控制措施
        一、出臺完善的人民幣理財產(chǎn)品的辦法、指引
        二、嚴格審核人民幣理財產(chǎn)品的合理性、合法性
        三、對推出人民幣理財產(chǎn)品的商業(yè)銀行經(jīng)常監(jiān)督檢查
        四、鼓勵成立一些專門進行風險管理的金融機構
    第二節(jié) 銀行方面的控制措施
        一、嚴格遵守人民幣理財產(chǎn)品的辦法指引等相關法律法規(guī)
        二、謹慎推出人民幣理財產(chǎn)品
        三、培訓和引進專業(yè)的理財師
    第三節(jié) 投資者方面的控制措施
        一、增加對人民幣理財產(chǎn)品知識的認識
        二、綜合衡量自身的情況
        三、盡量購買收益最大化風險較小化的人民幣理財產(chǎn)品
        四、考慮人民幣理財產(chǎn)品的其他風險
參考文獻
附錄
致謝
作者在讀期間完成的研究成果



本文編號：3855177