本文利用行為金融學(xué)理論、TGARCH模型、SnowNLP自然語言處理Python類庫構(gòu)建了中美貿(mào)易戰(zhàn)背景下投資者情緒對大豆期貨價格影響模型,總結(jié)出貿(mào)易戰(zhàn)背景下投資者情緒對大豆期貨價格具有正向影響,對大豆期貨收益率具有反向影響,對大豆期貨收益方差具有正向影響的結(jié)論,指出中美貿(mào)易戰(zhàn)新聞中影響投資者情緒的要點(diǎn)、中美貿(mào)易戰(zhàn)過程中我國大豆期貨收益率線性特征,并提出了結(jié)論建議。

【文章頁數(shù)】：4 頁

【文章目錄】：
一、文獻(xiàn)綜述
二、理論基礎(chǔ)
三、實證分析
    （一）文本分析
    （二）新聞文本數(shù)據(jù)情感量化
四、結(jié)論



本文編號：3758995