近年來全球氣候問題凸顯,作為最大的發(fā)展中國家,中國也開始尋求能源利用方式上的改變�！笆濉币�(guī)劃著重提出要發(fā)展以新能源以及節(jié)能環(huán)保為代表的新興產(chǎn)業(yè),其中以農(nóng)產(chǎn)品為原料的生物質(zhì)燃料成為替代石油產(chǎn)品的重要新興燃料,推動(dòng)了以大豆、玉米為主的農(nóng)產(chǎn)品需求增加從而引致農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格的上漲;另外以石油為原料的化肥、農(nóng)藥、殺蟲劑、機(jī)械耕作等生產(chǎn)資料的價(jià)格變化也會(huì)導(dǎo)致農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格隨之波動(dòng),引致中國農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格與國際油價(jià)之間存在聯(lián)動(dòng)關(guān)系;而隨著全球經(jīng)濟(jì)一體化程度的加深,實(shí)體經(jīng)濟(jì)與金融市場的信息傳遞效果不斷提升,也加大了國際原油期貨市場與中國農(nóng)產(chǎn)品期貨市場間的交互式影響。期貨市場聯(lián)動(dòng)效應(yīng)是指期貨市場由于相互的信息傳導(dǎo)及波動(dòng)溢出機(jī)制導(dǎo)致不同市場之間存在聯(lián)系的作用,當(dāng)其中某一期貨市場參數(shù)指標(biāo)發(fā)生變動(dòng)會(huì)引起另外一個(gè)或多個(gè)相關(guān)聯(lián)的期貨市場參數(shù)指標(biāo)隨之變動(dòng),進(jìn)而形成不同資本市場整體相互作用及相互影響的聯(lián)動(dòng)過程。作為全球農(nóng)業(yè)大國,中國的農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格穩(wěn)定成為政府部門重點(diǎn)關(guān)注的問題,而隨著“三農(nóng)”政策的實(shí)施,近年來,農(nóng)產(chǎn)品最低收購價(jià)和臨時(shí)收儲(chǔ)政策又會(huì)成為國家財(cái)政的沉重負(fù)擔(dān),若政府開放市場機(jī)制,農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格必定會(huì)產(chǎn)生巨大波動(dòng),產(chǎn)生極度嚴(yán)... 

【文章頁數(shù)】：68 頁

【學(xué)位級(jí)別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
Abstract
第一章 緒論
    1.1 研究背景和研究意義
        1.1.1 研究背景
        1.1.2 研究意義
    1.2 國內(nèi)外市場聯(lián)動(dòng)性研究
        1.2.1 國外金融市場聯(lián)動(dòng)性研究
        1.2.2 國內(nèi)金融市場聯(lián)動(dòng)性研究
        1.2.3 國外期貨市場聯(lián)動(dòng)性研究
        1.2.4 國內(nèi)期貨市場聯(lián)動(dòng)性研究
    1.3 研究思路及方法
        1.3.1 研究思路與技術(shù)路線圖
        1.3.2 研究方法
    1.4 本文的創(chuàng)新點(diǎn)及難點(diǎn)
第二章 期貨市場聯(lián)動(dòng)性的理論基礎(chǔ)
    2.1 期貨市場聯(lián)動(dòng)性的理論假說
        2.1.1 經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)假說
        2.1.2 市場傳染假說
        2.1.3 其他相關(guān)假說
    2.2 期貨市場聯(lián)動(dòng)性的影響因素
        2.2.1 市場開放程度
        2.2.2 期貨合約成本
        2.2.3 保證金制度
        2.2.4 市場流動(dòng)性
    2.3 期貨市場聯(lián)動(dòng)的溢出效應(yīng)
    2.4 本章小結(jié)
第三章 期貨市場概述及聯(lián)動(dòng)機(jī)理
    3.1 國際原油期貨市場發(fā)展歷程
    3.2 國際原油期貨市場波動(dòng)的內(nèi)在因素
        3.2.1 國際政治事件
        3.2.2 資本投機(jī)行為
        3.2.3 美元指數(shù)波動(dòng)
        3.2.4 現(xiàn)貨市場供需
    3.3 中國農(nóng)產(chǎn)品期貨市場發(fā)展歷程
    3.4 中國農(nóng)產(chǎn)品期貨市場波動(dòng)的內(nèi)在因素
        3.4.1 市場交易規(guī)模
        3.4.2 市場交易結(jié)構(gòu)
        3.4.3 現(xiàn)貨供求特性
        3.4.4 政府政策調(diào)控
    3.5 國際原油期貨與中國農(nóng)產(chǎn)品期貨市場聯(lián)動(dòng)機(jī)理
    3.6 本章小結(jié)
第四章 期貨市場聯(lián)動(dòng)性的模型構(gòu)建與實(shí)證分析
    4.1 期貨市場聯(lián)動(dòng)性的模型構(gòu)建
        4.1.1 變量的選取與解釋
        4.1.2 數(shù)據(jù)的選取與處理
        4.1.3 均值溢出效應(yīng)模型
        4.1.4 波動(dòng)溢出效應(yīng)模型
    4.2 期貨市場聯(lián)動(dòng)性的研究假設(shè)
    4.3 均值溢出效應(yīng)實(shí)證結(jié)果
        4.3.1 單位根檢驗(yàn)
        4.3.2 滯后期的選擇
        4.3.3 向量自回歸(VAR)模型
        4.3.4 Granger因果檢驗(yàn)
        4.3.5 脈沖響應(yīng)函數(shù)
    4.4 波動(dòng)溢出效應(yīng)實(shí)證結(jié)果
        4.4.1 序列平穩(wěn)性檢驗(yàn)
        4.4.2 序列自相關(guān)檢驗(yàn)
        4.4.3 構(gòu)建DCC-MGARCH模型
        4.4.4 動(dòng)態(tài)相關(guān)性系數(shù)
    4.5 本章小結(jié)
第五章 討論與政策建議
    5.1 討論
    5.2 政策建議
結(jié)論與展望
參考文獻(xiàn)
攻讀碩士期間發(fā)表論文及參與科研項(xiàng)目情況
致謝


【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
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[2]國際原油期貨與中國農(nóng)產(chǎn)品期貨的動(dòng)態(tài)聯(lián)動(dòng)性研究——基于DCC-MGARCH模型的實(shí)證分析[J]. 黃海峰,施展.  武漢金融. 2017(09)
[3]新常態(tài)下國際原油價(jià)格波動(dòng)對(duì)我國經(jīng)濟(jì)增速的影響[J]. 李世群,張寶生.  改革與戰(zhàn)略. 2016(12)
[4]農(nóng)產(chǎn)品金融化對(duì)中國農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格的影響及應(yīng)對(duì)策略[J]. 李秀麗.  改革與戰(zhàn)略. 2016(12)
[5]國際能源對(duì)糧食價(jià)格傳導(dǎo)的生產(chǎn)成本渠道研究[J]. 尹靖華.  華南農(nóng)業(yè)大學(xué)學(xué)報(bào)(社會(huì)科學(xué)版). 2016(06)
[6]國際能源價(jià)格如何撥動(dòng)了國內(nèi)農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)的弦?——基于CF濾波分析方法的經(jīng)驗(yàn)分析[J]. 張兵兵,朱晶.  經(jīng)濟(jì)問題探索. 2016(11)
[7]中國股票市場國際聯(lián)動(dòng)性研究——基于網(wǎng)絡(luò)分析方法[J]. 李岸,粟亞亞,喬海曙.  數(shù)量經(jīng)濟(jì)技術(shù)經(jīng)濟(jì)研究. 2016(08)
[8]國際能源價(jià)格對(duì)我國玉米價(jià)格波動(dòng)的影響研究[J]. 吳海霞,葛巖,霍學(xué)喜,李鵬.  中國農(nóng)業(yè)大學(xué)學(xué)報(bào). 2016(06)
[9]從中日韓股票市場聯(lián)動(dòng)性看東北亞地區(qū)金融一體化[J]. 王皓,李曉.  東北亞論壇. 2016(04)
[10]匯改后中國外匯市場與資本市場聯(lián)動(dòng)效應(yīng)——基于集合經(jīng)驗(yàn)?zāi)B(tài)分解法[J]. 李成,張琦,李文樂.  北京理工大學(xué)學(xué)報(bào)(社會(huì)科學(xué)版). 2016(02)



本文編號(hào)：3676900