中國是全球第一的原油進口國家。本文通過構(gòu)造GARCH-MIDAS模型探究了我國原油進口對國際油價波動的影響。實證結(jié)果顯示:我國原油進口增加會使WTI原油期貨價格收益率波動降低,其減少會使WTI原油價格波動增加,體現(xiàn)我國原油的進口對世界油價穩(wěn)定具有舉足輕重的作用;工業(yè)增加值增長率與人民幣匯率對WTI原油期貨收益的波動影響并不是十分顯著,可能由于我國原油進口屬于剛性需求。 

【文章來源】：西部金融. 2020,(02)

【文章頁數(shù)】：5 頁

【部分圖文】：

基于RV的GARCH-MIDAS模型

基于import的GARCH-MIDAS模型

【參考文獻】：
期刊論文
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本文編號：3622785