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WTI原油價格的隨機(jī)動態(tài)模型研究

發(fā)布時間:2021-12-29 05:40
  石油作為工業(yè)生產(chǎn)的重要能源,其價格的變化影響著世界經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。研究表明,原油價格與經(jīng)濟(jì)增長之間存在著負(fù)向協(xié)整的關(guān)系,歷史上幾次重大經(jīng)濟(jì)衰退發(fā)生都和過高的油價有一定關(guān)系,如在第一次石油危機(jī)發(fā)生時,國際原油價格一路上漲,從每桶3美元漲至12美元,油價的快速上漲使得經(jīng)濟(jì)發(fā)生重大衰退,引發(fā)了在二戰(zhàn)結(jié)束后最嚴(yán)重的一次全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)。隨著我國經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展,對能源的需求越來越大。但是國內(nèi)石油儲量較少,產(chǎn)量增長緩慢,而工業(yè)發(fā)展對石油的需求增長過快,這導(dǎo)致國內(nèi)石油市場嚴(yán)重依賴于國際石油市場,原油以及成品油受國際市場價格波動影響較大,對我國工業(yè)發(fā)展以及整體經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)發(fā)展有著嚴(yán)重的安全隱患,石油價格的波動將直接對實體經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生巨大的沖擊。如何保障我國能源安全是一個綜合性問題,需要從多個角度來進(jìn)行研究。而通過對原油價格波動的研究,對原油價格波動進(jìn)行提前預(yù)測,從而采取應(yīng)對措施是保障能源安全的重要方法之一。通過整理研究國內(nèi)外對于原油定價模型的文獻(xiàn)可以發(fā)現(xiàn),原油定價模型大致可以分為三類:傳統(tǒng)模型、古典模型以及現(xiàn)代模型。在1990年之前,學(xué)者們普遍都在使用傳統(tǒng)模型進(jìn)行研究,但隨著科技的發(fā)展和計算水平與數(shù)據(jù)質(zhì)量的提升,20... 

【文章來源】:江西財經(jīng)大學(xué)江西省

【文章頁數(shù)】:68 頁

【學(xué)位級別】:碩士

【部分圖文】:

WTI原油價格的隨機(jī)動態(tài)模型研究


全球石油供給和需求平衡表

WTI原油價格的隨機(jī)動態(tài)模型研究


GDP的變化和石油需求變化

【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]跳擴(kuò)散模型下股價服從幾何布朗運(yùn)動的Esscher變換定價[J]. 鄧英東,肖慶憲.  數(shù)學(xué)的實踐與認(rèn)識. 2013(12)
[2]標(biāo)的資產(chǎn)服從幾何布朗運(yùn)動的期權(quán)價格風(fēng)險模型[J]. 曹玉松.  遼寧工程技術(shù)大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版). 2013(05)
[3]石油價格的影響因素分析[J]. 陳穎.  科技和產(chǎn)業(yè). 2012(07)
[4]基于油價隨機(jī)過程的國際石油合同模式經(jīng)濟(jì)性分析[J]. 汪東進(jìn),李秀生,劉明明,王震.  石油學(xué)報. 2012(03)
[5]能源沖擊與中國經(jīng)濟(jì)波動——基于動態(tài)隨機(jī)一般均衡模型的分析[J]. 魏巍賢,高中元,彭翔宇.  金融研究. 2012(01)
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[7]分?jǐn)?shù)幾何布朗運(yùn)動環(huán)境下冪型支付期權(quán)的保險精算定價[J]. 唐奎,杜燕,張志恒.  重慶理工大學(xué)學(xué)報(社會科學(xué)). 2010(06)
[8]股票指數(shù)幾何布朗運(yùn)動模擬及實證分析[J]. 高璐.  現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)信息. 2010(06)
[9]通貨膨脹預(yù)期與宏觀經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定:1995—2008——基于動態(tài)隨機(jī)一般均衡模型的分析[J]. 李成,馬文濤,王彬.  南開經(jīng)濟(jì)研究. 2009(06)
[10]波動率微笑、相對偏差和交易策略——基于非線性生滅過程的股價波動一般擴(kuò)散模型[J]. 曾偉,陳平.  經(jīng)濟(jì)學(xué)(季刊). 2008(04)

博士論文
[1]現(xiàn)階段國際石油價格決定研究[D]. 梁將.南開大學(xué) 2014
[2]不確定性條件下油價宏觀經(jīng)濟(jì)影響的動態(tài)一般均衡模擬研究[D]. 湯維祺.復(fù)旦大學(xué) 2013
[3]國際石油價格形成機(jī)制分析與中國石油定價模式研究[D]. 潘寧.復(fù)旦大學(xué) 2011
[4]可持續(xù)發(fā)展背景下中國石油資源戰(zhàn)略研究[D]. 柳蔭成.南京師范大學(xué) 2007

碩士論文
[1]影響石油價格的金融因素[D]. 王堯.外交學(xué)院 2016
[2]混合分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動下的歐式期權(quán)定價[D]. 劉瑞青.中國礦業(yè)大學(xué) 2016
[3]廣義幾何布朗運(yùn)動下亞式期權(quán)價格的界[D]. 王靜.中南大學(xué) 2014
[4]國內(nèi)成品油定價機(jī)制研究[D]. 蘇滬.西南財經(jīng)大學(xué) 2014
[5]石油價格波動與我國油氣行業(yè)價格風(fēng)險管理研究[D]. 邢通政.山西財經(jīng)大學(xué) 2010
[6]分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動環(huán)境下重設(shè)期權(quán)的定價公式[D]. 譚芳芳.華東師范大學(xué) 2010
[7]國際石油價格影響因素研究[D]. 劉寧.華中科技大學(xué) 2009
[8]國際油價波動對紹興市成品油供應(yīng)保障的影響研究[D]. 周浙玲.清華大學(xué) 2007



本文編號:3555508

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