本文關(guān)鍵詞：基于經(jīng)驗模態(tài)分解（EMD）的國際現(xiàn)貨黃金價格分析及預測，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：隨著布雷頓森林體系宣告結(jié)束30年以來,國際現(xiàn)貨黃金價格慢慢步入市場化定價的階段。由于黃金價格不再與美元價格掛鉤,特別是2008年以來,黃金價格發(fā)生了劇烈的波動。黃金具有商品屬性和貨幣屬性,黃金價格的波動也就異于其他普通商品的價格變化。因此,分析和預測黃金價格的走勢也就成為理論界和投資界關(guān)注和研究的熱點。2013年4月以來,由于受到多種因素的影響,國際黃金價格經(jīng)歷了多次大跌。在新的經(jīng)濟形勢下,黃金投資日漸成為人們理財和投資的工具之一,能否對黃金價格和走勢進行分析判斷顯得極其重要。黃金投資者只有深刻理解黃金價格的波動機制及黃金價格走勢才能夠有效規(guī)避黃金價格的波動風險,進而獲得理想的投資收益。本文提出了一種基于經(jīng)驗模態(tài)分解(EMD)的國際現(xiàn)貨黃金價格分析及預測方法。本文以1992年5月22日至2013年9月6日的國際現(xiàn)貨黃金價格序列的周收盤價數(shù)據(jù)為研究對象,首先對黃金價格進行描述性統(tǒng)計分析以了解黃金價格的基本特征,其次運用EMD技術(shù)將黃金價格序列分解成八個不同頻率的分量(包括七個本征模函數(shù)(IMF)和一個殘差項)。首先,本文對分解后的分量做了如下四個分析:1、對分解得到的分量進行白噪聲檢驗發(fā)現(xiàn)并不存在隨機序列,它們都包含一定的經(jīng)濟學信息。2、定義了IMF的波動率刻畫IMF相對于原始序列波動情況。3、IMF大部分具有“尖峰厚尾”的形態(tài),通過擬合IMF的分布發(fā)現(xiàn)其服從對數(shù)正態(tài)分布。4、計算各個IMFs的平均周期及分析它們的相關(guān)性。其次,采用重構(gòu)算法把這些不同頻率、尺度各異的IMFs疊加成三個新的分量,按照頻率的不同可以分為:低頻分量、高頻分量和趨勢分量,本文從三個時間尺度分別對黃金價格時間序列進行理論分析和特征分析。本文得出的結(jié)論為:國際現(xiàn)貨黃金價格主要受長期趨勢、重大事件和市場短期波動所影響。由于國際現(xiàn)貨黃金價格是非線性和非平穩(wěn)的時間序列,所以精確預測其價格的走勢是一件比較有挑戰(zhàn)性的工作。一般的統(tǒng)計學和計量經(jīng)濟學模型是基于所研究的數(shù)據(jù)是線性的這一假設(shè)之上的,要提取隱匿在國際現(xiàn)貨黃金價格中的非線性模式是極其困難的,因此普遍不能獲得國際現(xiàn)貨黃金價格精確的預測結(jié)果。為了突破統(tǒng)計學和計量經(jīng)濟學模型的這一缺陷,本文嘗試提出一種以EMD和SVMs(支持向量機)為基礎(chǔ)的EMD-SVMs-SVM模型預測方法。該方法采用EMD把國際黃金價格序列分解成若干個不同頻率和尺度的分量,根據(jù)各個分量頻率高低不同重構(gòu)成三個新的序列,他們分別代表短期市場波動項、中期重大事件項、長期趨勢項;針對此三個序列,構(gòu)建參數(shù)和核函數(shù)不同的SVMs模型分別預測,得到三個預測值序列。采用均方誤差(RMSE)和平均絕對誤差(MAPE)度量實驗中各個模型的預測誤差大小,采用方向?qū)ΨQ值(DS)刻畫各個模型預測黃金價格序列方向走勢的預測能力。最后,用SVMs針對各序列的預測值構(gòu)建組合模型得到最終預測值。本文采用國際現(xiàn)貨黃金價格數(shù)據(jù)驗證本方法的有效性,并對國際現(xiàn)貨黃金價格數(shù)據(jù)進行了預測。結(jié)果顯示,本文采用的預測方法的預測結(jié)果相比于單一的SVMs模型和BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的預測結(jié)果要好。
【關(guān)鍵詞】：國際現(xiàn)貨黃金價格 經(jīng)驗模態(tài)分解 本征模態(tài)函數(shù) 支持向量機
【學位授予單位】：江西財經(jīng)大學
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2015
【分類號】：F416.31;F764.2
【目錄】：

• 摘要7-9
• Abstract9-11
• 1 緒論11-23
• 1.1 研究背景和研究意義11-13
• 1.1.1 研究背景11-12
• 1.1.2 研究意義12-13
• 1.2 國內(nèi)外文獻綜述13-17
• 1.2.1 國外文獻綜述13-15
• 1.2.2 國內(nèi)文獻綜述15-17
• 1.3 研究思路、研究方法及內(nèi)容17-21
• 1.3.1 研究思路和方法17-20
• 1.3.3 研究內(nèi)容20-21
• 1.4 本文可能的創(chuàng)新點21
• 1.5 本章小結(jié)21-23
• 2 國際黃金與黃金價格影響因素的一般概述23-29
• 2.1 國際黃金的屬性23-24
• 2.1.1 商品屬性23
• 2.1.2 貨幣屬性23-24
• 2.2 國際黃金的功能24-25
• 2.2.1 伸縮貨幣流通量的功能24
• 2.2.2 調(diào)整貨幣政策的功能24-25
• 2.3 國際現(xiàn)貨黃金價格主要影響因素分析25-28
• 2.3.1 供求關(guān)系25
• 2.3.2 經(jīng)濟發(fā)展水平25-26
• 2.3.3 美元指數(shù)26
• 2.3.4 通貨膨脹率26
• 2.3.5 利率26-27
• 2.3.6 其他影響因素27-28
• 2.4 本章小結(jié)28-29
• 3 基于EMD的國際現(xiàn)貨黃金價格分解與特征分析29-43
• 3.1 EMD分解技術(shù)29-30
• 3.1.1 EMD方法介紹29
• 3.1.2 重構(gòu)算法（fine-to- coarse reconstruction）29-30
• 3.2 基于EMD技術(shù)的國際現(xiàn)貨黃金價格序列分解30-38
• 3.2.1 數(shù)據(jù)來源與統(tǒng)計分析30-31
• 3.2.2 國際現(xiàn)貨黃金價格分解31-34
• 3.2.3 IMF特征的統(tǒng)計分析34-37
• 3.2.4 IMF周期性及相關(guān)性分析37-38
• 3.3 IMF重構(gòu)及統(tǒng)計分析38-40
• 3.4 國際現(xiàn)貨黃金價格影響因素特征分析40-42
• 3.4.1 趨勢項分析40-41
• 3.4.2 重大事件影響項分析41
• 3.4.3 短期市場波動項分析41-42
• 3.5 本章小結(jié)42-43
• 4 基于EMD技術(shù)的國際現(xiàn)貨黃金價格預測43-51
• 4.1 黃金價格預測的幾種方法43-45
• 4.1.1 計量經(jīng)濟模型43
• 4.1.2 成本模型43
• 4.1.3 博弈論方法43-44
• 4.1.4 供求關(guān)系模型44
• 4.1.5 其他方法44-45
• 4.2 基于EMD-SVMs-SVM組合模型的黃金價格走勢預測45-50
• 4.2.1 模型原理45-48
• 4.2.2 實驗數(shù)據(jù)與評價標準48
• 4.2.3 實驗結(jié)果及分析48-50
• 4.3 本章小結(jié)50-51
• 5 總結(jié)、建議與展望51-55
• 5.1 全文總結(jié)51-52
• 5.2 對策建議52-53
• 5.3 研究展望53-55
• 參考文獻55-59
• 附錄：國際現(xiàn)貨黃金價格周收盤價數(shù)據(jù)59-69
• 致謝69-70

【參考文獻】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前1條

1 張延利;張德生;劉常明;李金鳳;;基于BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的黃金價格非線性組合預測模型[J];黃金;2011年09期

  本文關(guān)鍵詞：基于經(jīng)驗模態(tài)分解（EMD）的國際現(xiàn)貨黃金價格分析及預測，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

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本文編號：354183