本文采用Johansen協(xié)整檢驗(yàn)、VAR模型、VECM模型、Granger因果檢驗(yàn)和方差分解分析了上海期貨交易所、紐約商業(yè)交易所和倫敦金屬交易所的銅期貨價格之間的引導(dǎo)關(guān)系和影響程度,并通過Gonzalo-Granger共因子模型、Hasbrouck信息份額模型精確定量了滬銅的國際定價能力,最后提出了相應(yīng)的建議。 

【文章來源】：商業(yè)經(jīng)濟(jì)研究. 2020,(04)北大核心

【文章頁數(shù)】：4 頁

【文章目錄】：
模型選取
實(shí)證分析
    (一) 數(shù)據(jù)選取
    (二) 實(shí)證過程
        1. 平穩(wěn)性檢驗(yàn)。
        2. 建立VAR模型。
        3. Johansen協(xié)整檢驗(yàn)的實(shí)證過程。
        4. 建立VECM模型的實(shí)證過程。
        5. Gonzalo-Granger永久暫時模型和Hasbrouck信息份額模型。
對策建議


【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
[1]中國與國際大宗商品價格關(guān)聯(lián)性研究[J]. 楊浩,林麗紅.  經(jīng)濟(jì)問題探索. 2011(09)



本文編號：3469660