發(fā)布時間：2021-10-17 10:15

　　本文采用系統(tǒng)工程的思想,把影響期貨市場的風險因素看成一個有機系統(tǒng),運用解析結構模型法（ISM）對指標進行結構分析,理清各指標之間的相互關系,利用層次分析法（AHP）對指標在系統(tǒng)中的權重進行識別,最后建立了商品期貨市場風險預警系統(tǒng)。 

【文章來源】：南京財經(jīng)大學學報. 2011,(04)

【文章頁數(shù)】：7 頁

【部分圖文】：

我國期貨市場風險指標的結構模型(二) 層次分析方法在商品期貨預警系統(tǒng)中的運用

【參考文獻】：
期刊論文
[1]基于VaR的我國商品期貨市場風險的預警研究[J]. 韓德宗.  管理工程學報. 2008(01)
[2]國內外期貨市場之間的波動溢出效應研究[J]. 華仁海,劉慶富.  世界經(jīng)濟. 2007(06)

碩士論文
[1]基于ISM有向圖的求可達矩陣的簡潔算法[D]. 楊偉麗.廈門大學 2007



本文編號：3441590