本文采用系統(tǒng)工程的思想,把影響期貨市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)因素看成一個(gè)有機(jī)系統(tǒng),運(yùn)用解析結(jié)構(gòu)模型法（ISM）對(duì)指標(biāo)進(jìn)行結(jié)構(gòu)分析,理清各指標(biāo)之間的相互關(guān)系,利用層次分析法（AHP）對(duì)指標(biāo)在系統(tǒng)中的權(quán)重進(jìn)行識(shí)別,最后建立了商品期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)。 

【文章來(lái)源】：南京財(cái)經(jīng)大學(xué)學(xué)報(bào). 2011,(04)

【文章頁(yè)數(shù)】：7 頁(yè)

【部分圖文】：

我國(guó)期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的結(jié)構(gòu)模型(二) 層次分析方法在商品期貨預(yù)警系統(tǒng)中的運(yùn)用

【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
[1]基于VaR的我國(guó)商品期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)警研究[J]. 韓德宗.  管理工程學(xué)報(bào). 2008(01)
[2]國(guó)內(nèi)外期貨市場(chǎng)之間的波動(dòng)溢出效應(yīng)研究[J]. 華仁海,劉慶富.  世界經(jīng)濟(jì). 2007(06)

碩士論文
[1]基于ISM有向圖的求可達(dá)矩陣的簡(jiǎn)潔算法[D]. 楊偉麗.廈門大學(xué) 2007



本文編號(hào)：3441590