二十世紀八十年代以來,宏觀經(jīng)濟波動趨于平緩的情況在很多發(fā)達國家和地區(qū)出現(xiàn)，許多學者將上述現(xiàn)象歸功于國家整體金融發(fā)展水平的大幅提高。我國也出現(xiàn)了類似的情況,宏觀經(jīng)濟波動程度不斷收窄，宏觀經(jīng)濟展現(xiàn)出高位平緩的態(tài)勢。國家統(tǒng)計局的公開數(shù)據(jù)顯示，2004-2012年期間,我國規(guī)模以上私營工業(yè)企業(yè)總產(chǎn)值年平均增長率高達35%。非國有經(jīng)濟已經(jīng)成為我國宏觀經(jīng)濟快速發(fā)展的強大推動力。在宏觀經(jīng)濟處于高位平緩之時，以銀行業(yè)商業(yè)化改革為核心的我國金融體系改革也取得了舉世矚目的進展。我國銀行業(yè)市場結(jié)構(gòu)由上世紀八九十年代我國央行主導的“大一統(tǒng)”模式，逐漸演變?yōu)楫斍耙怨�、農(nóng)、中、建四大行為主、中小股份制銀行、城市商業(yè)銀行、外資銀行等多元金融機構(gòu)并存的競爭性較強的壟斷競爭模式。商業(yè)銀行在國家宏觀經(jīng)濟發(fā)展中發(fā)揮著直接的資金配置功能，對國家宏觀經(jīng)濟的重要性不可替代。當前我國國際經(jīng)濟形勢不容樂觀、國內(nèi)經(jīng)濟結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型迫在眉睫，直接研究銀行業(yè)結(jié)構(gòu)與宏觀經(jīng)濟波動的聯(lián)系有助于政府部門制定相應(yīng)政策以平抑經(jīng)濟波動確保經(jīng)濟平穩(wěn)增長。因此，進行銀行業(yè)結(jié)構(gòu)與宏觀經(jīng)濟波動的相關(guān)研究具有重要意義。本文從銀行業(yè)市場結(jié)構(gòu)與宏觀經(jīng)濟波動的基礎(chǔ)理論出發(fā)，... 

【文章來源】：中國海洋大學山東省 211工程院校 985工程院校 教育部直屬院校

【文章頁數(shù)】：88 頁

【學位級別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
Abstract
0 引言
    0.1 研究背景與意義
        0.1.1 研究背景
        0.1.2 研究意義
    0.2 國內(nèi)外研究現(xiàn)狀
        0.2.1 國外研究現(xiàn)狀
        0.2.2 國內(nèi)研究現(xiàn)狀
        0.2.3 國內(nèi)外研究現(xiàn)狀述評
    0.3 研究內(nèi)容與研究方法
        0.3.1 研究內(nèi)容
        0.3.2 研究方法
        0.3.3 技術(shù)路線
    0.4 主要創(chuàng)新點
1 研究的理論基礎(chǔ)
    1.1 市場結(jié)構(gòu)的概念界定和衡量指標
        1.1.1 市場結(jié)構(gòu)的概念界定
        1.1.2 市場結(jié)構(gòu)的的衡量指標
    1.2 銀行業(yè)市場結(jié)構(gòu)對經(jīng)濟波動影響機制理論分析
        1.2.1 信貸市場均衡分析
        1.2.2 商業(yè)銀行多重效應(yīng)分析
    1.3 主要實證分析模型與技術(shù)方法
        1.3.1 單位根檢驗
        1.3.2 格蘭杰因果關(guān)系（Granger）檢驗
        1.3.3 向量自回歸（VAR）模型
        1.3.4 脈沖響應(yīng)分析及方差分解分析
    1.4 本章小結(jié)
2 我國銀行業(yè)市場結(jié)構(gòu)變遷及宏觀經(jīng)濟波動狀況分析
    2.1 我國銀行業(yè)市場結(jié)構(gòu)發(fā)展狀況
        2.1.1 我國銀行業(yè)市場現(xiàn)狀概述
        2.1.2 我國銀行業(yè)市場結(jié)構(gòu)歷史變遷
    2.2 我國銀行業(yè)市場結(jié)構(gòu)類型判定
        2.2.1 基于市場集中度的銀行業(yè)市場結(jié)構(gòu)類型判定
        2.2.2 基于赫芬達爾指數(shù)的銀行業(yè)市場結(jié)構(gòu)類型判定
    2.3 我國宏觀經(jīng)濟波動狀況
    2.4 本章小結(jié)
3 銀行業(yè)市場結(jié)構(gòu)對宏觀經(jīng)濟波動影響效應(yīng)的實證檢驗
    3.1 樣本選取與數(shù)據(jù)來源
        3.1.1 樣本選取
        3.1.2 數(shù)據(jù)來源
    3.2 長期均衡分析
        3.2.1 單位根檢驗
        3.2.2 協(xié)整檢驗
        3.2.3 Granger 因果檢驗
    3.3 向量自回歸模型分析
        3.3.1 向量自回歸模型構(gòu)建
        3.3.2 脈沖響應(yīng)分析
        3.3.3 方差分解分析
    3.4 本章小結(jié)
4 銀行業(yè)市場結(jié)構(gòu)對國有及非國有經(jīng)濟波動影響差異檢驗
    4.1 數(shù)據(jù)說明
    4.2 長期均衡分析
        4.2.1 單位根檢驗
        4.2.2 協(xié)整檢驗
        4.2.3 Granger 因果檢驗
    4.3 向量自回歸模型分析
        4.3.1 向量自回歸模型構(gòu)建
        4.3.2 脈沖響應(yīng)分析
        4.3.3 方差分解分析
    4.4 本章小結(jié)
5 結(jié)論與展望
    5.1 結(jié)論
    5.2 展望
參考文獻
致謝
個人簡歷
發(fā)表的學術(shù)論文


【參考文獻】：
期刊論文
[1]銀行壟斷與經(jīng)濟波動——基于RBC模型的擴展研究[J]. 郭光耀.  南方經(jīng)濟. 2013(04)
[2]銀行集中度、企業(yè)信貸與經(jīng)濟波動[J]. 譚之博,趙岳.  投資研究. 2013(01)
[3]金融發(fā)展、金融市場沖擊與經(jīng)濟波動——基于動態(tài)隨機一般均衡模型的分析[J]. 鄢莉莉,王一鳴.  金融研究. 2012(12)
[4]中國金融加速器效應(yīng)的地區(qū)差異比較研究[J]. 袁申國,劉蘭鳳.  財經(jīng)研究. 2011(11)
[5]金融發(fā)展、外生沖擊與經(jīng)濟波動——基于我國省級面板數(shù)據(jù)的研究[J]. 朱彤,漆鑫,李磊.  商業(yè)經(jīng)濟與管理. 2011(01)
[6]資產(chǎn)負債表、金融加速器與企業(yè)投資[J]. 袁申國,陳平.  經(jīng)濟學家. 2010(04)
[7]中國金融傾斜加速器效應(yīng)的計量檢驗與博弈分析[J]. 田樹喜,白欽先.  上海金融. 2009(07)
[8]中國的金融發(fā)展、經(jīng)濟波動與經(jīng)濟增長——一項基于面板數(shù)據(jù)的研究[J]. 王翔,李凌.  上海市經(jīng)濟學會學術(shù)年刊. 2008(00)
[9]銀行業(yè)發(fā)展與中國宏觀經(jīng)濟波動:理論及實證[J]. 駱振心,杜亞斌.  當代經(jīng)濟科學. 2009(01)
[10]金融加速器效應(yīng)在中國存在嗎?[J]. 趙振全,于震,劉淼.  經(jīng)濟研究. 2007(06)

博士論文
[1]我國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)變動對經(jīng)濟周期波動的影響研究[D]. 李文兵.華中科技大學 2011
[2]貨幣、利率與資產(chǎn)價格[D]. 仝冰.北京大學 2010
[3]我國經(jīng)濟周期波動與產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)變動的關(guān)聯(lián)性研究[D]. 陳柏福.湖南大學 2009
[4]中國銀行產(chǎn)業(yè)組織市場結(jié)構(gòu)研究[D]. 齊美東.吉林大學 2006



本文編號：3426495