本文選取2015年5月4日至2019年12月30日的甲醇現(xiàn)貨價(jià)格與期貨價(jià)格數(shù)據(jù),通過VAR檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)兩者之間具有一定的關(guān)系,并在Johansen下得到一個(gè)協(xié)整方程;經(jīng)驗(yàn)證,甲醇現(xiàn)期價(jià)格互為Granger因果,說明了兩者長期相互影響、相互引導(dǎo);最后,本文利用脈沖響應(yīng)分析,將甲醇期貨價(jià)格對(duì)現(xiàn)貨價(jià)格波動(dòng)的程度量化,證實(shí)了期貨市場價(jià)格發(fā)現(xiàn)功能的存在。 

【文章來源】：時(shí)代金融. 2020,(13)

【文章頁數(shù)】：3 頁

【文章目錄】：
一、引言
二、文獻(xiàn)回顧
三、實(shí)證分析
    (一)數(shù)據(jù)選取
    (二)價(jià)格發(fā)現(xiàn)實(shí)證研究
        1.單位根檢驗(yàn)(ADF)。
        2.VAR檢驗(yàn)。
        3.Johansen協(xié)整檢驗(yàn)。
        4.Granger因果檢驗(yàn)。
        5.方差分解。
四、結(jié)論


【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
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本文編號(hào)：3186366